За минувшую неделю евро/доллар снизился на 399 пунктов (-3,62%) с 1,1002 до 1,0603. Давление на евро ослабло под конец дня. Поддержку паре оказала фиксация прибыли по краткосрочным коротким позициям перед выходными.
В понедельник в Азии курс евро/доллар снизился до 1,0584. Китайские данные по внешней торговле разочаровали участников рынка. Австралийский доллар отреагировал резким снижением на 70 пунктов и утащил за собой пары евро/доллар и фунт/доллар.
Согласно опубликованным данным, китайский импорт в марте сократился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (прогноз был -11,7%, предыдущее значения -20,5%). Экспорт снизился на 15,0%, хотя экономисты ожидали его увеличение на 12,0%.
Риски смещены в пользу развития снижения евро. При обновлении минимума 1,0461 пара двинется в направлении 1,0200. Сегодня же я придерживаюсь своих правил и по прогнозу рассматриваю движение против пятницы.
Макроэкономический календарь пустой. В текущей ситуации жду от пары евро/доллар откат в зону 1,0630-1,0645 и потом возобновление продаж евро от балансовой линии lb. При продажах соблюдайте риски, так как одна бычья дивергенция уже сфориирована. Со второй, возрастут риски отката к 1,0680.
Если при падении евро не успеете вовремя зафиксировать прибыль от короткой позиции, при отскоке можно получить убыток. Или придётся пересиживать коррекцию. По дневной ценовой модели должны остаться под трендовой линией. Несмотря на сильное сокращение коротких позиций крупными спекулянтами, при походе до 1,0486 глубоких коррекций не ожидаю.
Рынок отказался в пятницу корректироваться после падения фунта в четверг. В Азии курс GBPUSD отскочил от линии D3 до 1,4724. На фоне роста американского доллара курс фунт/доллар упал на европейской сессии к МА линии D4.
В понедельник в Азии курс британского фунта торгуется в красной зоне по 1,4609. Китайские данные по внешней торговле разочаровали участников рынка. Австралийский доллар отреагировал резким снижением на 70 пунктов и утащил за собой пары евро/доллар и фунт/доллар.
Согласно опубликованным данным, китайский импорт в марте сократился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (прогноз был -11,7%, предыдущее значения -20,5%). Экспорт снизился на 15,0%, хотя экономисты ожидали его увеличение на 12,0%.
Фунт сейчас уязвим из-за неопределённости, связанной с парламентскими выборами 7 мая и неоднозначной макроэкономической статистикой, которая постоянно заставляет пересматривать участников рынка свои прогнозы по повышению ставки Банком Англии. Так что на днях ближайшая цель 1,4490, на недельном таймфрейме – 1,4250.
В понедельник после падения до 1,46 ожидаю коррекцию к 67-му градусу. Такие мои правила. Если в пятницу не было флэта, то в понедельник всегда рассматриваю движение против пятницы. Прекрасно понимаю, что против тренда может не сработать.
Торговые возможности по валютной паре: пара евро/доллар снизилась на 431 пункт (-3,91%) с 1,1034 до 1,0603. Риски смещены в пользу дальнейшего падения евро. При обновлении минимума 1,0461 пара двинется к 1,0200. С учётом коррекционных движений, евро должен достигнуть паритета с долларом США к концу ноября текущего года.
Многие трейдеры стали волноваться по поводу того, сможет ли единая валюта достичь паритета с долларом США. В связи с этим я решил вернуться к валютной паре EUR/USD, чтобы подвести промежуточные итоги долгосрочной идеи, которая была опубликована 26 января 2015 года.
Идея остаётся в силе. С учётом коррекционных движений, евро должен достигнуть паритета с долларом США к концу ноября текущего года.
18 марта после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен курс евро/доллар восстановился до 1,1034. После состоявшегося заседания FOMC на пресс-конференции Дж. Йеллен дала понять, что руководство ЦБ обеспокоено чрезмерным укреплением доллара, поэтому вынуждено отложить ужесточение монетарной политики. Трейдеры поняли, что ФРС сдвинет первое повышение ставок на сентябрь месяц. Речь вызвала на рынке резкие колебания. От трейдеров посыпались приказы на ликвидацию коротких позиций. Часть закрылась по стопам.
После публикации протоколов заседания (8 апреля) рост доллара возобновился. Курс евро снижается на спекуляциях того, что ФРС США может начать процесс повышения основных процентных ставок уже в июне этого года.
За минувшую неделю евро/доллар снизился на 399 пунктов (-3,62%) с 1,1002 до 1,0603. Давление на евро ослабло под конец дня. Поддержку паре оказала фиксация прибыли по краткосрочным коротким позициям перед выходными.
Ниже я привёл два графика. Минимум 1,0461 образовался на поддержке. Чтобы понять, откуда взялась это линия, смотрите на месячный график. Соединяем линией минимумы 1,2329 и 1,1875 и получаем проекцию. Нижняя граница месячного канала проходит через 1,0200. В следующем месяце граница сместится на 1,0160.
Как видим, риски смещены в пользу дальнейшего падения евро. При обновлении минимума 1,0461 пара двинется к 1,0200.
В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, если в последний день недели было однонаправленное движение вверх/вниз. Если в пятницу валютная пара торговалась в боковом тренде или откатывалась по отношению к четвергу, то в понедельник рассматриваю импульсное движение по направлению тренда. В текущей ситуации жду отката к 1,0636 и потом возобновление продаж евро от линии lb.
Торговые возможности по валютной паре: фунт сейчас уязвим из-за неопределённости, связанной с парламентскими выборами и неоднозначной макроэкономической статистикой. На фоне сильных данных по рынку труда в Канаде курс GBP/CAD снизился до 1,8382. Жду падение до 1,8205, потом на недельку консолидация, и затем можно проходить трендовую линию. Среднесрочная цель остаётся в зоне 1,7528/40.
Идею по этой валютной паре последний раз я делал 16 марта 2015 года. Тогда я в ней увидел зачатки зарождения фигуры «голова-плечи». 16 марта фунт торговался против канадского доллара по 1,8838. На момент написания обзора курс составляет 1,8388. За 20 торговых дней британец снизился к канадцу на 450 пунктов.
На пути к линии «шеи» 1,7528 продавцы встретились с уровнем 1,8671 (горизонтальный уровень от вершин февраля 2014 года). Первая поддержка была успешно пройдена. Сейчас пара направляется к 1,8205 (трендовая линия). Эти два уровня выступали промежуточными целями в прошлом обзоре.
Фунт сейчас уязвим из-за неопределённости, связанной с парламентскими выборами 7 мая и неоднозначной макроэкономической статистикой, которая постоянно заставляет пересматривать участников рынка свои прогнозы по повышению ставки Банком Англии.
Что касается канадца, то у него ситуация лучше. В пятницу канадец укрепился на сильных данных по рынку труда. Мартовский отчёт по занятости показал, что канадская экономика увеличила количество новых рабочих места на 28,7 тыс. Безработица сохранилась на уровне 6,8%. Больное место у канадца – низкие цены на нефть. Но даже при росте запасов сырой нефти баррель Brent торгуется около 58 долларов.
В среду состоится заседание Банка Канады. По прогнозам ожидается, что ЦБ сохранит процентную ставку на уровне 0,75%. При сохранении монетарной политики курс GBP/CAD направится ниже. Если стоимость нефти не будет снижаться, то у трендовой линии фунт буде к пятнице.
Жду падение до 1,8205, потом на недельку консолидация, и затем можно проходить трендовую линию. Целевая зона – 1,7528/40.
Торговые возможности по валютной паре: после того, как РБА оставил процентную ставку на уровне 2,25%, курс AUD/NZD отскочил от минимума 1,0022. Из зоны 1,0300-1,0365 ожидается возобновление продаж австралийца с последующим падением до 0,97. При росте выше 1,045 про идею можно забыть.
В опубликованной идее 14 декабря 2014 года при курсе 1,0558 я ожидал от австралийского доллара падения до паритета к концу марта 2015 года. За счёт коррекции к 1,0793 срок сдвинулся на начало апреля. 3 апреля курс AUD/NZD снизился до 1,0022.
Трейдеры продавали австралийский доллар в ожидании снижения процентной ставки. До паритета пара не дошла 22 пункта, поскольку РБА во вторник (7 апреля) сохранил ставку на уровне 2,25%.
Курс AUD/NZD закрыл неделю на отметке 1,0183. Я не считаю это разворотом, но до следующего заседания РБА пара способна провести время в боковом тренде. Рост будет сдержанным, так как многие экономисты ожидают снижения ставки в мае.
Экономическая ситуация для укрепления австралийца неблагоприятная. Так что до 1,0365 пара может и не дотянуть. Из-за снижения цен на железную руду в бюджете образовалась дыра. Государственный долг вырос до 28,5% ВВП. Объём экспорта и налоговые поступления снизились. Австралийская Atlas Iron намерена закрыть все свои шахты и прекратить экспорт в Азию. Дальнейшее ослабление национальной валюты является единственным способом для стимулирования активности в других секторах экономики.
Экономика Новой Зеландии в значительной степени основана на сельскохозяйственной продукции. Процентные ставки выше на 1,25%, чем в Австралии.
Недельные индикаторы неудачно стоят для продажи австралийского доллара. При таком положении индикаторов АО и CCI есть вероятность восстановления под трендовую линию к 1,0365. При общем падении доллара США по AUD/NZD возможен заскок к 1,040.
Следующее заседание Резервного Банка Австралии состоится 5 мая. В конце апреля AUD/NZD должен уже снижаться. Если РБА понизит ставку, то буду ждать падение AUD/NZD до 0,97 к началу июля. Если не снизит, то, скорее всего, сценарий на снижение не реализуется.
РУБЛЬ: Центробанк России принял решение, препятствующее росту национальной валюты
При пробое ценами уровня 53,8710 рассматривать возможность покупок с целью на уровне 54,9000. Stop-Loss=52,8385
Причина сформированной стратегии
В пятницу стало известно, что с 13 апреля Центробанк России повышает ставки, по которым будет предоставлять иностранную валюту. Минимальные ставки на аукционах РЕПО в иностранной валюте теперь будут рассчитываться следующим образом: ставка LIBOR плюс 1,50 п.п. на срок 28 дней и плюс 1,75 п.п. на срок 12 месяцев (для справки, ранее было ставка LIBOR +1 п.п.). На эти меры российский регулятор пошел с целью приостановить резкое укрепление рубля (только с середины марта падение пары USD/RUB составило 19,1%). Повышение стоимости кредитования в валюте может несколько снизить спрос со стороны банков, что будет способствовать снижению объемов сделок carry trade , что отчасти способствовало увеличению спроса на рубль. Поэтому есть основания полагать, что рост рубля приостановится в краткосрочной перспективе.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:14
DAX 30: снижение индекса может стать поводом для поиска длинных позиций
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 12300. Цель - 12490. Stop-Loss=12210
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 корректируется после уверенного роста днем ранее, спровоцированного позитивной динамикой лидирующих макроэкономических индикаторов ведущих стран еврозоны и по мере того как Европейский центральный банк реализует программу количественного смягчения. На понедельник не запланировано выхода важной статистики, способной существенно повлиять на настроения инвесторов, и они могут частично фиксировать прибыли на достигнутых высоких уровнях.
Самым важным событием недели станет оглашение итогов очередного заседания Управляющего Совета ЕЦБ и оно имеет все шансы поддержать оптимизм относительно перспектив экономики еврозоны. После запуска QE он будет занимать выжидательную позицию, стремясь поднимать деловой оптимизм, фиксируя положительные тенденции в динамике макроэкономических индикаторов. Соответственно, фьючерсы на DAX 30 могут быть интересны для поиска длинных позиций, в случае касания к важным техническим уровням поддержки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:14
Российский фондовый рынок открылся в понедельник разнонаправлено. Однако к текущему моменту ведущие биржевые индексы вышли в плюс, прибавляя в среднем 0,2%. В числе утренних лидеров роста отметились акции «Мосэнерго» и ОГК-2, под давлением торгуются бумаги «Мечела» и ПИКа.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился благоприятным. Американские рынки завершили пятничную сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P снижается. Цены на нефть уверенно растут в начале недели. Баррель сорта Brent стоит сейчас $59,90 (+1,6%).
Российский рубль отыгрывает пятничное падение весьма успешно. Доллар США к настоящему времени стоит 52,44 руб. (-2,1%). Ставки по валютным кредитам повышены с сегодняшнего дня, но эта новость уже учтена в котировках. Впереди два важных события для валютного рынка: прямая линия с президентом Путиным 16 апреля и заседание ЦБ РФ 30 апреля. Если регулятор не вмешается в ход валютных торгов активнее, волатильность в эти даты может вынести на берег много трейдеров.
Валютным котировкам уделяется слишком много внимания в прессе. Между тем, как показывают результаты последних опросов, 70% населения России всё так же живут от зарплаты до зарплаты и не покупают валюту – просто не на что. Ажиотаж, раздуваемый СМИ, выглядит как дополнительный спекулятивный драйвер.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1650-1690 пунктов.
Сегодня утром финансовую отчетность по МСФО за 2014 год опубликовали «Акрон» и «Мостотрест». Чистая прибыль «Акрона» сократилась на 47% и составила 6,904 млрд рублей ($180 млн). Выручка за отчётный период увеличилась на 10% и составила 74,631 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 32% – до 20,249 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 27% против 23% годом ранее. Чистый долг увеличился на 52% и составил 55,788 млрд рублей по сравнению с результатом на конец 2013 года – 36,633 млрд рублей. Отчётность оказалась хуже ожиданий, акции «Акрона» дешевеют.
Чистая прибыль «Мостотреста» возросла в 2,7 раза и составила 6,1 млрд рублей. Прибыль, причитающаяся акционерам компании, составила 5,6 млрд рублей. Выручка компании за отчётный период выросла на 29% – до 150,5 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 63% по сравнению с прошлым годом до 15,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA увеличилась с 8,1% в прошлом году до 10,2% в отчётном периоде благодаря уменьшению объёма резервов по сомнительной дебиторской задолженности.
В течение дня состоится закрытие реестра акционеров ММК, «Северстали» и «Фармстандарта» для участия в годовом общем собрании акционеров. В еврозоне выйдет ежемесячный отчёт Бундесбанка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:16
По итогам прошлой недели спотовый индекс доллара (DXY) вырос до 99,33 (+2,65%). Положительный настрой трейдеров вызвали данные по индексу деловой активности в сфере услуг, публикуемых Markit Economics, который составляется на основе опросов менеджеров американских компаний. Показатель вырос до 59,2 против ожидаемых 58,6. В середине недели рынок обсуждал «минутки» ФРС, после которых стало ясно, что между руководителями американского ЦБ нет единства мнений по поводу даты повышения ставок. Тем не менее, рынок посчитал, что повышение всё ещё вероятно, и это положительно повлияло на индекс доллара. Завершил неделю блок положительной статистики по заявкам на пособие по безработице в США. Первичные заявки снизились до 281 тысячи против ожидаемых 285 тысяч, повторные снизились до 2,304 млн против ожидаемых 2,356 млн – это нивелировало негатив отчёта позапрошлой недели по новым рабочим местам вне сельского хозяйства.
Рост индекса доллара негативно сказался на драгоценных металлах. По итогам недели унция золота подешевела до $1 207 (-0,6%), платины – до $1 172,6 (-0,4%), серебра – до $16,45 (-3,11%). Вопреки основной тенденции, цена палладия выросла – до $777,5 (+1,07%).
Ключевыми новостями этой недели станут данные по розничным продажам в США, ВВП Китая, решение ЕЦБ по процентной ставке и последующая пресс-конференция, а также данные по инфляции в США.
Колебания цены золота на этой неделе уложатся в диапазон $1180 – 1220 за унцию, и во многом будет определяться данными по инфляции. Если инфляция за отчётный период вырастет, то вероятность повышения ставки также повысится. Это продолжит играть на руку доллару и снизит стоимость драгметаллов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:16
В понедельник нефть марки Brent торгуется на уровне $59 за баррель, WTI с поставкой в мае стоит $52,8 за баррель. Позитивное настроение инвесторов связано с неуверенностью законодателей США в том, что соглашение с Ираном является удачной идеей и принесёт успех. У конгресса есть 60 дней на окончательное рассмотрение соглашения. Соответственно, сомнения представителей власти говорит о том, что ядерная проблема Ирана может остаться неразрешённой.
Несмотря на некоторое оживление, североморская нефть не может покинуть торговый диапазон $54-59,7 за баррель, а WTI не в силах преодолеть уровень $54 за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:16
В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и евро. На 11:23 мск доллар торгуется по 52,43 (-2,18%), евро – по 55,48 (-2,65%).
Доллар оттолкнулся от 50,27
В пятницу ЦБ своим решением остановил рост рубля и обозначил для всех значимость уровня в 50 рублей. Регулятор с 13 апреля повысил ставки на аукционах по предоставлению иностранной валюты.
Курс доллара отскочил от 50,27 руб., евро – от 53,38 руб. Торговый объём с расчётами «завтра» составил 7,073 млрд долларов.
Пятничная свеча является разворотной, при этом «медвежий» тренд по евро и доллару не нарушен. В марте ЦБ тоже повышал ставки на валютные аукционы, но тогда это не сказалось на повышательном тренде рубля. Трендовая линия по доллару проходит через уровень 55 рублей.
Возможно, доллар США нащупал промежуточное дно. Сегодня нужно следить динамикой цен на нефть и объёмами торгов по рублёвым парам. Если объёмы будут расти при повышении курсов доллара и евро, значит, началась коррекция. Сегодня возможен откат на 50% от пятничного роста: 52 – доллар и 55 – евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:16
13 апреля пара доллар/франк немного замедлила восходящее движение, на что сразу среагировал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9918. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0045.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9695), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9410, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но индикатор разряжается, так как находится на максимальных значениях, а цена не понижается. Отскок цены от уровня 0,9918 также может спровоцировать начало коррекционного движения
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:19
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9918. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0045. Стоп лосс располагаем ниже 0,9695 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 0,9918. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9910 и 1,0035. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:19
Преодолеть ее крайне сложно. Второстепенная поддержка: 1,0566. Сильная поддержка: 1,0524 – 1,0505. Далее сильная поддержка расположена в районе 1,0331 – 1,0304 – 1,0217. Внимание привлекает зона маркетмейкеров, представленная Put-уровнями 1,0500 – 1,0000. При пробое вниз отметки 1,0524 высок риск «свободного» падения в указанном диапазоне. Более того, цена может краткосрочно уйти ниже в поисках экстремума. Ориентир: 0,9665. Только при возврате к отметкам выше диапазона 1,0889 – 1,0997 можно будет говорить о том, что понижательные риски в среднесрочном периоде нивелированы, и цена направляется к 1,1140. Далее – к 1,1663.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 13.04.2015, 13:19
