Российский фондовый рынок в среду открылся небольшим снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы демонстрируют укрепление, в числе лидеров утреннего спроса отметились акции «Россетей» и «Сургутнефтегаза». В красной зоне торгуются бумаги «Мечела» и ММК.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки закрыли предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P заметно дешевеет. Цены на нефть остаются под давлением – переговоры США с Ираном не завершились ничем продуктивным. К текущему моменту баррель сорта Brent стоит $54,83 (-0,6%).
Российский рубль в середине недели умеренно дешевеет. Доллар США сейчас стоит 58,47 руб. (+0,5%). Внутренних новостей, способных каким-то образом повлиять на ход валютных торгов, пока нет.
Пара евро/доллар в первой половине дня в среду демонстрирует единичные попытки скорректироваться выше. Пара торгуется по 1,0750. Начиная с сегодняшнего дня США будут публиковать мартовские отчёты по рынку занятости. Вечером в среду свет увидит релиз от ADP по числу рабочих мест в частном секторе. Инвесторы делают ставку на сильные данные, что, в свою очередь, может заметно поддержать доллар.
Индекс ММВБ проведёт торги среды в диапазоне 1610-1645 пунктов.
Утро на российском фондовом рынке началось с отчётности компании Evraz. Чистый убыток EVRAZ plc по МСФО за 2014 год составил $1,278 млрд, что в 2,3 раза превышает убыток по итогам 2013 года ($551 млн). Убыток был вызван главным образом обесценением активов ($540 млн) и убытком от курсовых разниц ($1005 млн). Консолидированный показатель EBITDA вырос на 28% до $2,325 млрд в основном за счёт увеличения прибыльности стального сегмента.
Объём капитальных вложений компании в 2014 году составил $654 млн, снизившись по сравнению с $902 млн в 2013 году. Большая часть этих средств была направлена на поддержание существующих мощностей, при этом $211 млн были потрачены на проекты, нацеленные на развитие производства или снижение затрат.
Сегодня важный день в плане макростатистики. Тем, кто торгует на валютном рынке, стоит обратить внимание на индекс производственной активности Испании, Италии, Франции, Германии, США и Великобритании. А также на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP и занятость в производственной сфере в Штатах.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:35
Многие инвесторы наращиваю объемы покупок, ориентируясь на уровень 1.10, а потом и 1.12. Фунт/доллар, как и евро/доллар торгуется в позитивном настроении. Многие инвесторы наращивают объемы покупок, ориентируясь на уровень 1.50, а потом и 1.52. Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении и есть перспективы для дальнейшего роста. Золото торгуется в узком коридоре и есть перспективы для дальнейшего роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:38
Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в производственном секторе, ожидаются данные на уровне предыдущих. По Великобритании стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в производственном секторе, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на британский доллар. По США стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности в производственном секторе, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:38
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 120.00 и 120.35. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 119.41. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:37
EUR/USD. Отметку маркетмейкеров 1,0572, которая связана с диапазоном маркетмейкеров 1,0500 – 1,0000, продолжают защищать от пробоя вниз (широкий диапазон поддержки: 1,0756 – 1,0669). Также сильным выглядит уровень 1,0600. Ниже, на отметке 1,0542, построена внутридневная защита. Стоит ли идти вниз при таких обстоятельствах? Вместе с тем диапазон Put-уровней 1,0800 – 1,0600 также продолжают усиливать. Для того чтобы понижательные риски были нивелированы, цене необходимо встать над диапазоном внутридневного сопротивления 1,0812 – 1,0885, по сути, преодолеть уровень 1,0800.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:41
Отсюда вновь внимание к USD/CAD. Вчера автор указывал на факт значительного усиления уровня 1,2903. Защита продолжает действовать, и, судя по размеру премии за риск, пробоя вверх не ожидается. Как следствие, наблюдается ограничение роста доллара США, как минимум, по отношению к активам сырьевого сектора, что актуально и для рубля.
Далее внимание к информационному фону. Чем могут сопроводить снижение USD/CAD? Сегодня появилось сообщение о росте числа рабочих мест в производственном секторе Канады (впервые почти за 2 года). Тут же найдены причины: выгода от слабого канадского доллара и улучшение американского спроса против временного негатива от падения цен на нефть.
Хотя есть и другое мнение. Снижение цен на нефть приводит к отсрочке инвестиций и агрессивным мерам экономии со стороны компаний, что, в свою очередь, ведет к снижению занятости и ограничению роста заработной платы.
Ближайшее важное событие — заседание Банка Канады (намечено на 15 апреля). Вокруг него уже рождаются спекуляции.
И, наконец, есть главное, на что необходимо обратить внимание. В корреляции между USD/CAD и американскими фондовыми индексами два года назад произошли принципиальные изменения (об этом в отдельной статье). На данный момент, по итогам резкого роста USD, это стало очевидным.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:41
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -82.1359
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 апреля находится ниже скользящей средней линии и начал виток восходящей коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала наверх.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» — 1,0742, который уже был достигнут, но не был преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» — 1,0498.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции не являются актуальными.
Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:41
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0742. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:41
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 5.6299
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 1 апреля корректируется, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» — 1,4771, который уже был достигнут, но остался не преодолен. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «0/8» — 1,4648.
Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о восходящем движении, если Хайкен Аши развернется вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции, а ордера на продажу вновь станут актуальными.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:40
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4771. При преодолении первого таргета целью для шортов будет уровень 1,4648. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс.
При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от скользящей средней. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.04.2015, 13:40
