В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 134,40 коп., до 44,9520 руб., курс евро повысился на 158,40 коп., до 56,0795 руб.
Центральный банк России с 6 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 243,66 коп., до 44,3993 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 55,6234 руб., что выше предыдущего дня на 290,15 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на рубль ровно и составляет 49,45 рубля.
С открытия торговой сессии доллар и евро обновили абсолютные максимумы против российского рубля. Стремительный рост валют последовал после сообщения ЦБ. Регулятор отказался от неограниченных валютных интервенций и сократил суточный объём до 350 млн долларов. Объявленные меры вызвали на валютном рынке резкие колебания по рублёвым парам. Доллар по итогам дня вырос сразу на 1,45 руб., до 45 рублей ровно. Евро вырос на 1,7 руб., до 56,22.
Рубль лишился поддержки ЦБ и остался во власти спекулянтов. ЦБ на рубль надел электронный браслет вместо поводка, чтобы при свободном плавании его можно было контролировать. Что же ожидать от рубля сегодня?
Поскольку фундаментальные факторы для роста рубля отсутствуют, то он продолжит снижаться к евро и доллару. На четверг и пятницу на валютном рынке Форекс запланированы важные макроэкономические события.
В 10:00 мск в Германии будет опубликован отчёт по промышленным заказам за сентябрь. В 12:30 мск выйдут данные по промышленному производству в Британии. В 15:00 мск огласит решение по процентной ставке Банк Англии. В 15:45 мск станет известно решение от ЕЦБ. После выступления Марио Драги (16:30 мск) в преддверии пятничного отчёта NFP колебания курсов могут быть непредсказуемые.
Курсы с открытия могут подскочить ещё на 20-30 копеек, потом должны стабилизироваться. Сегодня как раз и посмотрим, где закроются рублёвые пары после сокращения объёма ежедневных валютных интервенций. Это очень важно, поскольку у спекулянтов сейчас развязаны руки. Пары могут продвинуться вверх ещё на 2-3 рубля. Объёмы на валютном рынке в октябре возросли. Все хотят по тренду продать рубль.
Согласно последним данным в октябре 2014 года на Московской Бирже наибольшую активность участники торгов продемонстрировали на валютном и срочном рынках. Объём торгов на этих рынках вырос по сравнению с октябрем 2013 года на 57,2% и 67,0% соответственно (сообщается на сайте Московской Биржи).
Объём торгов на валютном рынке вырос на 57,2% до 21,7 трлн рублей (13,8 трлн рублей в октябре 2013 года), в том числе кассовые сделки (спот) — 8,8 трлн рублей, сделки своп — 13,0 трлн рублей. Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской Биржи составил 944,4 млрд рублей или 23,1 млрд долларов США.
Если доллар и евро закроются снижением, то, скорее всего, начнётся долгожданная коррекция.
НЕФТЬ: цены не смогли вернуться к росту на позитивных данных по запасам в США
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 82,20. Цель - 80,10. Stop-Loss = 83,85
Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли попытку упрочить свои позиции в последние сутки после того как данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США просигналили о том, что спрос со стороны крупнейшей экономики мира может быть сильнее, чем предполагалось ранее.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе прибавляли в цене около 2,2%, коснувшись отметки 84,80, но не смогли закрепиться на достигнутых уровнях и в четверг 6 ноября уже котировались в области 83,00. Одновременно американский эталонный сорт WTI приближался к технически и психологически важной отметке 80,00, но также попал под давление, вернувшись в район 78,30. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 4,65 доллара.
Согласно данным Агентства энергетической информации США коммерческие запасы сырой нефти по итогам предыдущей недели возросли всего на 460 тысяч баррелей до 380,2 млн., в то время как участники рынка прогнозировали, что их прирост составит 2,35 млн. баррелей. Нефтеперерабатывающие заводы увеличили загрузки производственных мощностей до 88,4%, что стало первым увеличением за последние шесть недель. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут, сократились на 724 тысячи баррелей, а бензинового топлива на 1,38 млн.
На таких новостях котировки обоих основных сортов предпринимали попытку усилить свои позиции, но она оказались неуспешной. На относительно высоких уровнях на рынок стали возвращаться продавцы и двинули цены вниз.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что контракты стали распродаваться сразу же после того как закрылись выше 50-часовой скользящей средней и приблизились к 200-часовой. Традиционно вблизи этих уровней крупные участники рынка размещают значительные объемы на продажу или покупку в зависимости от прогнозируемого ими дальнейшего направления движения. Соответственно, мы полагаем, что на рынке продавцы по-прежнему в большинстве и котировки Brent имеют все шансы проверить на прочность поддержку в районе 80,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 82,20. Цель - 80,10. Stop-Loss = 83,85
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:55
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9337,0. Цель - 9521,0. Stop-Loss=9144,9
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 готовятся преодолеть сопротивление в районе 9337,0 по мере того как участники рынка ожидают итогов очередного заседания ЕЦБ (12.45 GMT) и пресс-конференции его главы Марио Драги (13.30 GMT). Предполагается, что европейский регулятор подтвердит свою приверженность к мягкой денежно-кредитной политике. Ожидается также, что Марио Драги огласит подробности планов ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9144,9 Поддержка 2 - 8955,5
Текущая цена: 9292,5
Сопротивление 1 - 9337,0 Сопротивление 2 - 9521,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:55
Единая европейская валюта в паре с долларом США в очередной раз достигла уровня поддержки 1.2450, но говорить о завершении падения в рамках пятиволновки ещё рано. Так как дальнейшее ослабление в рамках пятой волны всё ещё является приоритетным направлением движения котировок пары. В то же время всё ещё не можем исключить продолжения коррекции в рамках усложненной волны «4».
Основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «5», в область 23-й фигуры.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:57
После очередного тестирования уровня поддержки 1.5875 (минимум текущего года), пара фунт/доллар вернулась к психологическому уровню 1.6000. Но дальнейшее ослабление всё ещё является приоритетным направлением движения. Также отметим, что волна «(III)» старшего волнового порядка приобретает форму зигзага, нижняя граница которого была пробита.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:56
На протяжении шести недель пара аусси/доллар США торговалась в пределах широкого боковика 0.8650–0.8900. Но на торгах в среду ей удалось пробить и зафиксироваться под нижней границей боковика, продолжив снижение в рамках пятой волны старшего волнового порядка. Целевым уровнем для данной волны может выступить отметка 0.8500.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «(5)» старшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:56
Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене почти 80 п.п. и в конце дня закрепилась вблизи отметки 0,9650.
При этом, в связи с таким ростом котировок, валютная пара может продолжить формирование внутренней волновой структуры 5-й волны с перспективой тестирования уровня 97-й фигуры. В то же время вероятность возобновления снижения котировок, в связи с чем 4-я волна примет еще более сложную форму, еще не утратила своей актуальности.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи 0,9489 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5 с целями, расположенными около 97 и 98 фигур.
В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:03
Вчерашним ростом выше отметки 114.85, пара USD/JPY еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 5-й (в 5-й), придав ей более убедительный вид.
При этом, принимая во внимание сильное удлинение в этой 3-й волне, можно ожидать начала формирования достаточно протяженной нисходящей коррекции, практически в любой момент. В то же время, это же удлинение, позволяет валютной паре продолжить рост котировок выше уровня 116-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи 111,53 – 423,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
114,00 – 115,00
Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 114 и 115 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи.
Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Волна 5 тоже может принять достаточно протяженный и сложный вид.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
Пытаясь определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возвратилась к минимумам понедельника.
При этом сохраняется ситуация, позволяющая валютной паре возобновить восходящее движение как минимум к уровню 27-й фигуры, что в свою очередь приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры 4-й волны (в А). В то же время в случае продолжения начавшегося вчера снижения к отметке 1.2385 предполагаемая 5-я волна (в А) примет практически завершенный вид.
Цели для нисходящей волны:
1,2400 – 1,2300
Цели для построения восходящей волны:
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи 1,2876 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2706 и 1,2876, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны, предположительно 5 (если 4 действительно завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 24 и 23 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Волновая картина не выглядит полностью однозначной и может потребовать внесения коррективов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
Не найдя оснований для продолжения наметившегося накануне восходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с закончившегося неудачей снижения.
При этом пробой минимума от 15 октября (1.5875) привел к отскоку цены почти на 130 п.п. в пользу британской валюты. В то же время, несмотря на обновление достигнутых ранее минимумов, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования сложной коррекционной структуры в виде наклонного треугольника.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи 1,5800
Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи 1,6277 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может продолжить возобновить котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
Сегодня ожидаются сильные движения, ввиду публикации огромного количества важной статистики. Если по Европе будет опубликована негативная статистика, а по США продолжит публиковаться позитивная статистика, то мы можем увидеть новые минимумы по евро/доллару.
В целом сохраняется негативное настроение и многие инвесторы настроены на дальнейшее снижение, поэтому наращивают объемы продаж. Фунт/доллар торгуется в узком коридоре и для выхода из диапазона необходим драйвер в виде фундаментальных данных по Великобритании. Валютная пара доллар/йена обновила очередной максимум и теперь консолидируется. Золото консолидируется после активного снижения.
Ожидаемые новости
Сегодня ожидается важная статистика по Европе, Великобритании и США. По Европе стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке, ожидается что ставка останется на прежнем уровне, но если ставка будет понижена, то европейская валюта продолжит снижаться. Позже произойдет пресс-конференция ЕЦБ, в момент которой могут происходить сильные разнонаправленные движения. По Великобритании стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке, ожидается что ставка останется на прежнем уровне. По США стоит обратить внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице, ожидаются данные лучше предыдущих, что может оказать позитивное влияние на американский доллар.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2528. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2479 и 1.2455. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 1.6000. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.5953 и 1.5868. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
AUD/USD Австралийский доллар остается под давлением продавцов. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8619 и 0.8759. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8551. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 115.49. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 114.04 и 113.42. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 13:02
