Вчерашний день не внес существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, несмотря на снижение пары EUR/USD почти на 50 п.п. от максимумов дня. При этом по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая вероятность как продолжения восходящего движения к отметке 1.3740, так и возобновления снижения котировок к уровню 35-й фигуры, в процессе формирования полноценной понижающей пятиволновой структуры.
Можно предположить, что некоторая неопределенность в развитии волновой ситуации сохранится до получения ожидаемых на этой неделе комментариев от представителей ФРС в отношении перспектив дальнейшего сворачивания программы финансовых стимулов в США.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3552 – 161,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нового понижательного участка, который может трансформироваться в 5-волновой. В рамках новой нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3552 и 1,3515, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи.
В рамках восходящей волны возможно коррекционной в составе нисходящего участка тренда, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Прогноз движения EUR/USD на 14 января. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3834, 1.3791, 1.3771, 1.3719, 1.3699, 1.3654, 1.3636, 1.3605 и 1.3551.
Здесь от 9 января формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3699 – 1.3719, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3771, в коридоре 1.3771 – 1.3791 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3834, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3654 – 1.3636, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3605, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3551.
14.01.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3700 Take profit: 1.3717 Buy: 1.3720 Take profit: 1.3770 Sell: 1.3654 Take profit: 1.3636 Sell: 1.3634 Take profit: 1.3605
Все надежды фунта на дальнейший лонг разом оборвались вместе с пробоем на сильном объеме длинной красной свечей уровня 1.6445 и моментальное закрепление под ним со второй фазой движения вниз. Пока мы будем под 1.6445, рассчитывать на лонг я бы не советовал. Свечной индикатор Heiken Ashi сейчас рисует нам маленькие короткие коррекционные свечи, что дает нам право рассчитывать на дальнейшее падение фунта.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Входить в шорт можно уже сейчас с целью теста 1.6334 и на пробой этого уровня с падением к 1.6442. Также можно подождать небольшой коррекции вверх к 1.6445, где также я бы советовал открывать шорт. Стопы можно унести выше 1.6470, им там самое место. Главное чтобы начало новой нисходящей волны опять началось сопровождаться с объемом.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
А вот лонгистам пора бы уже забыть о возможном росте фунта, пока тот торгуется ниже 1.6445 и 1.6470. Пока эти уровни действительно не подтвердят себя, рассчитывать на рост к 1.6335 бесполезно. Открывать лонг можно при ложном пробое 1.6334, но действовать нужно весьма осторожно, чтобы не попасть в нисходящий тренд. Отскок от вышеуказанного уровня может продлиться до 1.6387, где будет предпринята повторная попытка продажи фунта.
Технический анализ австралийского доллара на 14 января
Австралийский доллар все же подобрался к сильному сопротивлению 0.9054 и даже протестировал его, но выше пара пройти не сумела. Сильные белые свечи, в которых находилось достаточное количество объема, не сумели дать дальнейший ход укреплению пары. А в настоящее время свечной индикатор Heiken Ashi начал нам постепенно рисовать небольшие коррекционные красные свечи, что дает возможность тем, кто упустил движение, вновь найти хорошие точки для открытия лонга.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Входить в шорт я бы советовал лишь после повторного ложного теста 0.9054 и верхней границы восходящего канала R2 синего цвета, около которой сейчас и идет вся торговля. Основной целью по шорту будет падение и возврат к 0.8968. Думаю ниже этого уровня пару не пропустят. Этот уровень также будет хорош для набора новых лонгов.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
А вот входить в лонг я бы пока не торопился. Первым сценарий лонг можно наблюдать только около 0.8968 со стопом ниже. Это будет идеальной точкой. А вот второй сценарий, это пробой с объемом 0.9054, который сумеет открыть AUDUSD дорогу к новому сопротивлению 0.9136. Главное чтобы все движение сопровождалось с объемом и не давало возможности шортистам совершить ложный пробой.
НЕФТЬ: объемы коротких позиций на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже стремительно растут
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за последние 2 недели чистые длинные позиции по всем контрактам на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже сократились на 6,2%, что стало самым значительным сокращением с апреля 2013 года. Основным драйвером тенденции является увеличение коротких позиций, которые возросли почти на 20%. Профессиональные участники рынка ожидают, что в США в 2014 году продолжится рост запасов из-за рекордных объемов добычи внутри страны, находящихся на тридцатилетних максимумах.
GBP/CHF: под давлением на фоне замедления инфляции в Великобритании
Продавать при пробое уровня 1,4770 с целью 1,4722. Stop-Loss = 1,4811.
Причина сформированной стратегии
13.30 МСК. Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 2,0% (г./г.) при прогнозе (+2,1% г./г.), предыдущее значение (+2,1% г./г.). Индекс цен на жилье в ноябре вырос на 5,4% (г./г.) при прогнозе (+5,9% г./г.), предыдущее значение (+5,5% г./г.). Замедление темпов роста цен свидетельствует об ослаблении инфляционных ожиданий в стране, что предполагает проведение мягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии.
НЕФТЬ: Иран начинает сворачивание ядерной программы
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования области сопротивления 106,35. Цель – 105,70 или 105,20. Stop-Loss=107,00.
Цены на нефть основных эталонных сортов вновь оказались под давлением в последние сутки после того как Иран заявил о начале сокращения ядерной программы, начиная с 20 января, согласно договоренностям между исламской республикой и ведущими странами мира, достигнутыми в ноябре 2013 года.
Фьючерсы на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на этом фоне коснулись отметки 105,75 долларов за баррель, закрепившись ниже технически важного уровня поддержки в области 200-дневной скользящей средней. Одновременно американский эталон WTI достиг отметки 92,75, минимальной с 26-го ноября. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 12% ниже среднего, а в Лондоне на 5,6% выше. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 13,84 долларов.
В свете выполнения Ираном ряда договоренностей можно ожидать начала переговоров о возврате на рынок его нефти в течение шести-двенадцати месяцев. Страна добывала 2,68 млн. баррелей в сутки в декабре, а до введения торговых ограничений, вступивших в полную силу в июне 2012 года, являлась вторым по размеру производителем в ОПЕК.
Одновременно в конгрессе США звучат мнения в необходимости усиления давления на Тегеран, в ответ на которые исламская республика заявила о готовности выйти из переговоров. Однако президент США Барак Обама заявил, что наложит вето на любую подобную инициативу, пока они продолжаются.
В Ливии объем добычи возрос до 592 тысяч баррелей в сутки 11 января, зафиксировала Национальна нефтяная корпорация на своем официальном веб-сайте. Властям удалось запустить добычу на территории месторождения Эль Шарара в этом месяце после того как они смогли открыть несколько портов, ранее блокированных повстанцами.
Объем добычи в США продолжает расти, достигнув отметки 8,15 млн. баррелей, максимального значения с сентября 1988 года, что является мощным фундаментом для ожиданий продолжения роста запасов в долгосрочной перспективе.
Соответственно, целый ряд негативных факторов доминирует на рынке нефти в настоящий момент, что создает фундаментальные предпосылки, способствующие снижению цен. Североморский эталон Brent может протестировать поддержку 105,20 в ближайшие дни.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования области сопротивления 106,35. Цель – 105,70 или 105,20. Stop-Loss=107,00.
EU Stock 50: рост после публикации объема промышленного производства в еврозоне
Покупать при отбое от уровня 3075 с целью 3124. Stop-Loss = 3045.
Причина сформированной стратегии
14.00 МСК. Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1,8% (м./м.) и на 3,0% (г./г.), превысив прогнозные оценки +1,4 (м./м.) и +1,8% (г./г.). Данные показывают увеличение реального выпуска в европейской экономике, что не предполагает дополнительных мер монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ в этом регионе. Кроме того, по словам М.Драги дефляционный сценарий не грозит европейской экономике. Полагаем, данные окажут некоторую поддержку европейским фондовым индексам.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 200-часовой скользящей средней. Цель - 1,65. Stop-Loss=1,6365
Причина сформированной стратегии
Британский фунт пребывает под умеренным давлением по мере того данные по инфляции просигналили о снижении ценового давление в экономике страны и увеличили пространство для маневра для Банка Англии не торопится с ужесточение денежно-кредитной политики. Тем не менее, макроэкономическая статистика из Великобритании остается позитивной и перспективы стерлинга хорошими. Кроме того, пара GBP/USD чувствует поддержку в области 50-дневной скользящей средней. В случае если она сможет закрепиться выше 200-часовой скользящей , то может просигналить этим о попытки вернуться к росту, особенно если учесть, что доллар пребывает под давлением против большинства валют на рынке.
Валютные рынки первую половину дня держались довольно спокойно, надеясь на то, что розничные продажи из США дадут новый катализатор для движений. Однако данные вышли в соответствии с прогнозами, так что завершение торговых суток прошло довольно спокойно. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3680, а GBP/USD – к 1,6450.
EUR/USD в течение всего дня пыталась восстановиться, робко тестируя район 1,3690, однако даже позитивные экономические данные из еврозоны и слабоватые показатели из США не помогли ей в этом. Вчера стало известно, что в ноябре промышленное производство увеличилось максимальными за последние три года темпами на 1,8% м/м. Вероятнее всего, темпы роста экономики в 4 квартале все же ускорятся, и стабилизационные процессы из сектора обрабатывающей промышленности распространятся на все остальные отрасли.
GBP/USD попытался продемонстрировать восстановление после довольно внушительного падения, наблюдаемого в течение нескольких дней. На пути у пары встали не только технические факторы в виде сопротивления 1,6420 и фундаментальные в виде слабых данных по инфляции, однако она смогла преодолеть и эти препятствия. Британский CPI вышел на отметке 2,0% против прогнозного 2,1% г/г, подтвердив продолжающуюся тенденцию к снижению инфляционного давления. Однако пара, остановившись на время, все же продолжила укрепление, добравшись до максимума 1,6463 от уровня открытия 1,6381.
Американские данные по розничным продажам показали рост всего на 0,2%, однако объемы без учета автомобилей выросли на 0,7% вместо прогнозных 0,4%. Это могло бы стать хорошим толчком для USD/JPY, если бы не пересмотр на понижение по обеим категориям ноябрьского показателя. Таким образом, в общем, отчет оказался довольно нейтральным, что подбодрило пару во время американской сессии и позволило продолжить сдержанный коррекционный откат от достигнутого на днях 3-недельного минимума 102,85. Пара завершила торговые сутки в районе 104,15.
Резкий рост промышленного производства в Е-17 вчера порадовал трейдеров, вновь вернув надежды на то, что темпы восстановления еврозоны постепенно будут набирать обороты, в то время как американская и британская экономики уже достигли пикового роста и, напротив, перейдут в режим замедления. По поводу опубликованного вчера отчета стоит отметить одну интересную вещь – укрепление активности наблюдалось как в «периферии», так и в «ядре». Кроме того, рост на 1,8% более чем компенсировал падение, наблюдаемое предыдущие два месяца. Однако не стоит слишком обнадеживаться: текущие уровни все равно более чем на 10% ниже предкризисных показателей, что говорит о продолжительном процессе восстановления впереди. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Германии, которые, вероятнее всего, совпадут с прогнозами, поэтому мы не ждем от EUR/USD резких колебаний. Неудачные попытки пройти 1,3690 могут отправить пару обратно в район 1,3640.
Несмотря на то, что реакция GBP/USD на снижение инфляционного давления была небольшой и кратковременной, однако в долгосрочной перспективе это еще один фактор в пользу продолжительного цикла ультрамягкой денежно-кредитной политики Банка Англии. Впервые с ноября 2009 года годовой показатель CPI не превысил целевой отметки в 2%. Теперь внимание трейдеров переключается на отчет по розничным продажам, публикуемый в пятницу. Получается, что уже четыре релиза подряд продемонстрировали разочаровывающие данные, и все идет к тому, что пятничные показатели не станут исключением. Вплоть до публикации мы можем наблюдать сдержанные колебания пары с вероятностью возвращения в район 1,6360 ближе к концу недели.
Кстати сказать, текущая неделя ничуть не уступает предыдущей в плане событий. И теперь после релиза розничных продаж США на первый план выходит серия данных по инфляции. Сегодня США публикуют отчет по индексу цен производителей, а в четверг – по индексу потребительских цен, которые приобретают особое значение после череды слабоватых американских показателей и в преддверии январского FOMC. Если в рамках обоих релизов мы увидим дальнейшее снижение ценового давления, это станет еще одним факторов давления на USD. Для USD/JPY это будет означать возвращение в район 102,80 с дальнейшей целью на 102,50.
Dow Jones: данные по розничным продажам стали поводом для роста акций
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16300. Цель - 16390 или 16500. Stop-Loss=16170
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США пробуют нащупать дно после масштабных распродаж днем ранее. Европейские индексы также не торпятся падать вниз. Данные по розничным продажам, оказавшиеся лучше ожиданий, стали поводом для некоторого оптимизма на рынке. Макроэкономическая статистика из США в целом носит позитивный характер (за исключением последнего отчета по рынку труда) и основные индексы котируются в непосредственной близости от своих 50-дневных скользящих средних. В случае если котировки смогут закрепиться выше технически важных уровней, то могут стать интересными для поиска длинных позиций.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8280-0.8320, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8250,0.8225, сопротивление-рост к отметкам 0.8345,0.8375
Торговой диапазон пары GBP/JPY на текущий момент рассматриваю как 170.50-171.65 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.00,169.80, сопротивление-рост к отметкам 172.15,172.40
Торговой диапазон пары EUR/JPY на текущий момент рассматриваю как 142.10-142.60 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 141.85,141.50, сопротивление-рост к отметкам 142.95,143.25
