Азиатская сессия сегодня тоже началась с роста фондовых индексов. Однако затем настроения инвесторов сменились на негативные. Продолжающийся вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и нарастающая конфронтация между Вьетнамом и Китаем не позволяют участникам рынка агрессивно покупать рискованные активы. Японская йена, как валюта-убежище, пользуется высоким спросом. Я держу короткую позицию в паре USDJPY с защитным стоп приказом на 102.20.Австралийский доллар снижается на фоне падения цены на железную руду - один из основных экспортных товаров этой страны. А вот новозеландский доллар, наоборот, растет после появления информации о позитивных тенденциях в сфере услуг. Мало кто сомневается в том, что РБНЗ продолжит повышение ставок в этом году. Пока у меня нет позиций в валютах Океании. Я продолжаю удерживать длинные позиции в USDTRY и USDZAR. Стопы находятся под недавними минимумами от 13 мая. На сегодня не запланировано каких-либо важных экономических релизов. Ожидается выступление ряда чиновников из ЕЦБ и, в частности, главы Бундесбанка г-на Вейдмана. Возможно они прольют какой-то свет на дальнейшие действия регулятора.
Отчет о позициях по валютным фьючерсам (IMM positioning)
Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM), являющегося подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME). Также в рамках отчета анализируется индекс доллара, рассчитываемый на бирже ICE Futures U.S.
Отчет учитывает позиции некоммерческих трейдеров (non-commercial traders), использующих фьючерсные контракты с целью спекуляций, в отличие от хеджеров (commercial traders), преследующих противоположные цели.
Последние IMM-данные охватывают период с 06.05.14 по 13.05.14.
На динамике европейской валюты сказались данные из Испании, согласно которым ситуация с занятостью продолжает улучшаться. Так, число безработных в апреле сократилось на 111.6 тыс. человек при ожиданиях 49.1 тыс. Одним из ключевых факторов для единой валюты стало укрепление большинства европейских индексов деловой активности в сфере услуг выше отметки 50 пунктов, что подтверждает восстановление данной сферы экономики региона. В то же время во Франции темпы промышленного производства в марте упали на 0.7% до отрицательных значений, тогда как ожидался рост в 0.3%. Активность в сфере розничной торговли Еврозоны неожиданно выросла до 51.2 пункта при ожиданиях на уровне 49.2 пункта. Еще одним индикатором, продемонстрировавшим улучшение ситуации в данной сфере, стал рост розничных продаж Еврозоны на 0.3% при ожиданиях -0.2%. В то же время, в Германии промышленное производство в марте упало на 0.5%. Главное событие недели – заседание ЕЦБ – само по себе не вызвало сильной реакции рынка, однако последовавшая за ним пресс-конференция его главы Марио Драги стала причиной мощного падения евро от достигнутых в его преддверии более чем двухлетних максимумов. Драги высказался в контексте того, что ЕЦБ может пойти на дополнительные шаги смягчения монетарной политики, когда регулятор посчитает это необходимым.
Что касается Великобритании, то здесь произошел рост активности в сфере услуг до уровня 58.7 пунктов. Также здесь прошло заседание национального Банка и вышли данные, согласно которым перерабатывающая промышленность выросла на 0.5% в марте при общих темпах роста промышленного производства как более общего индикатора за аналогичный период на уровне 0.1%. В США выделим данные по балансу торговли товарами и услугами – значение вышло на ожидаемом уровне в 40.4 млрд долларов.
На этот раз чистая короткая позиция сократилась до -335 после -1697 контрактов, зафиксированных неделей ранее, на фоне резкого сокращения открытого интереса до 50532 с 59850 контрактов.
