Российский фондовый рынок в среду открылся техническим отскоком, отчасти компенсируя вчерашние распродажи. Спустя час после начала сессии индексы движутся разнонаправленно, ММВБ спустился в небольшой минус. В лидерах спроса бумаги Э.Он Россия, Аэрофлота и Фармстандарта, в отрицательной зоне балансируют бумаги ДИКСИ и Магнита.
По итогам торгов 15 апреля цена на нефть марки Brent достигла отметки $109,7 за баррель на фоне эскалации конфликта на Украине. В активную стадию роста котировки перешли после объявления о начале спецоперации в Краматорске. Сегодня утром цены корректируются. На востоке Украины ситуация накаляется, и до тех пор пока конфликт не разрешится, цены на нефть буду держаться на высоких уровнях.
НЕФТЬ: Brent продолжает пребывать в восходящем тренде
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 110,70. Цель – 110,00. Stop-Loss = 111,90
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили пребывать в восходящем тренде в последние сутки по мере того как между Россией и Украиной сохраняется высокая геополитическая напряженность, неся угрозы введения санкций против крупнейшего в мире поставщика энергоносителей на мировой рынок.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне обновили апрельские максимумы, достигнув отметки 110 долларов за баррель. Одновременно американский эталон WTI торгуется вблизи недельных максимумов на уровне 103,75 доллара. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 3,2% выше среднего, а в Лондоне на 1,5% ниже. Разница в стоимости между контрактами возросла до 6,04 доллара.
Увеличение разницы в стоимости между WTI и Brent сигналит о закладывании геополитического премиума в стоимость последнего. В качестве основного фактора риска участники могут рассматривать сейчас только напряженность между Россией и Украиной. Дальнейшая эскалация конфликта, которая видится реалистичной, может спровоцировать санкции в отношении Российской Федерации, поставляющей на мировой рынок около 7 млн. баррелей нефти в сутки.
Макроэкономическая статистика из Китая, опубликованная сегодня во время азиатской торговой сессии, оказалась разочаровывающей. Темпы роста экономики «Поднебесной» составили по итогам первого квартала 1,4%, оказавшись гораздо меньшем, чем 1,7%, продемонстрированных периодом ранее, и самым низким значением за последние шесть кварталов.
В Ливии в порту Харига началась загрузка первого танкера вместимостью в 1 миллион баррелей. Еще недавно этот порт был одним из четырех, блокированных повстанцами, но соглашение между ними и правительством дает уже первые результаты. Местом поставки загруженной нефти станет Италия.
Агентство энергетической информации США опубликует сегодня данные по динамике коммерческих запасов за прошедшую неделю. Ожидается, что они вырастут на 1,8 млн. баррелей до 385 миллионов. В таком случае, это будет одиннадцатый их прирост за последние двенадцать недель. Рынок в США остается перенасыщенным предложением.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent закрепился выше 200-дневной скользящей средней, а ближайшим значимым уровнем сопротивления является отметка 110,80.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 110,70. Цель – 110,00. Stop-Loss = 111,90
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам доллар-йены к сопротивлениям 101.95 - 102.34 полностью оправдались. Сегодня курс пары достиг отметки 102.34, пробив ранее часовой нисходящий канал. Отметим, что доллар-йена продолжает рост в более широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на разрешения для строительства в США в 16:30, данные по промышленному производству США в 17:15, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 20:15, которые могут вызвать некоторые существенные колебания. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 101.95 (1/8 по Н1) и 101.56 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 102.34 (2/8 по Н1) и 102.73 (3/8 по Н1).
1) снижение курса пары до поддержки 101.95, пробой которой вызовет дальнейшее падение к уровню 101.56, с новыми попытками роста;
2) пробой сопротивления 102.34 и рост курса доллар-йены до уровня 102.73 с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 102.34, рекомендуется продавать пару с целями на поддержках 101.95 - 101.56, где можно искать входы в коррекционные покупки; альтернативно следует покупать доллар-йену, с целями на сопротивлениях 102.73 и, возможно, 103.13, где стоит присматриваться к новым продажам.
На свече закрытием от 16.04.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигалась вверх, находясь выше своей медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.
Медленная линия (синяя) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла границу 20% – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция дня — 25 баллов вниз.
Имеется свойство дивергенция, направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигаясь вверх, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6 часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 16.04.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойство «пересечение с границей 50%», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойства дивергенция, направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойства «две вилки», направленные вниз – средние сигналы вниз.
На последней закрывшейся свече индикатор RSI(8) имеет свойство «пучок», направленные вниз – сильный сигнал вниз (по тенденции дня).
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «разность между индикатором CCI(8) и индикаторами CCI(13) и CCI(21) больше 100%», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) расположены выше границы 0% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) пересекли снизу вверх границу 0% — средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «скорость», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт слабую нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию (с учётом тенденции дня).
Какими ожидаются сегодняшние перспективы валютной пары EUR/USD?
Положение евро по отношению к доллару остается уверенным. В течение сегодняшних торгов пара EUR/USD придерживается зоны 1,3850 после того, как опубликованная в еврозоне статистика по потребительской инфляции оказалась в соответствии с ожиданиями экономистов. Перспективы валютной пары EUR/USD
«Как мы полагаем, медленное снижение курса EUR/USD оказалось ограничено у отметки 1,3790. Пока торги ведутся выше данного уровня, не исключается очередная попытка роста. Мы допускаем движение вверх к 1,3967 и даже к 1,4000. Это тот максимум, которого может достигнуть пара накануне отката», — считает один из технических экспертов Commerzbank.
Однако, по словам валютного стратега банка OCBC, «единая валюта, скорее всего, продолжит нисходящее движение по отношению к доллару. Аналогичная тенденция ожидается и в других валютных парах. Курс EUR/USD уже находится вблизи поддержки 1,3800. Если отметка не устоит, в центре внимания может оказаться 55-дневная скользящая средняя на 1,3752».
Поддержка на 0,8245 защищает минимум диапазона 0,8231. Тем не менее, снижение с максимума прошлой пятницы 0,8309 по-прежнему грозится проверить на прочность достигнутый на прошлой неделе 5-недельный минимум 0,8231, но минимум 0,8231, вероятно, привлечет сильную поддержку, поскольку он является потенциальной «медвежьей неудачей». Он также является последней линией обороны, защищающей район 0,8205. Необходимо укрепление выше максимума вторника 0,8281, чтобы вновь открыть дорогу на максимум краткосрочного диапазона 0,8309.
Успешная защита минимумов 139,96-140,08 переключила внимание рынка на максимум пятницы 141,56. Тем не менее, спроецированное сопротивление на 141,72 должно быть решительно пробито, чтобы пара могла сформировать краткосрочную базу и нацелиться на 142,30. При ослаблении пара найдет поддержку, пока торгуется выше 140,80. Лишь падение ниже 140,69 вновь откроет дорогу к минимуму вторника 140,24.
Пара продолжает восстановление с минимума понедельника 1,2141, угрожая дальнейшим ростом к 1,2180 и, возможно, к 1,2192. Тем не менее, рост, вероятно, будет затруднен, пока сопротивление на целевом уровне растяжения Фибоначчи 1,618 на 1,2192 ограничивает пространство для укрепления пары. Причиной этого является завершение формирования 6-недельной фигуры продолжения «медвежий клин» в конце прошлой недели. Неспособность пробить сопротивление на 1,2192 окажет давление на минимум 1,2141 в предстоящие сессии, угрожая дальнейшим ослаблением к реакционному минимуму 3 марта 1,2101. Необходимо пробить сопротивление 1,2192, чтобы повысить тон пары и открыть дорогу к 1,2203.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Поддержка на 0,9325 ограничивает коррекционное снижение с достигнутого на прошлой неделе 5-месячного максимума 0,9463. В результате резкого отскока с 0,9332, произошедшего в ходе азиатской сессии в среду, пара приблизилась к скоплению уровней сопротивления 0,9384-93 из рыночного профиля (МР) вторника. Ожидается прорыв вверх, в сторону 0,9429, который вновь сосредоточит внимание рынка на максимуме 0,9463 в предстоящие сессии. Лишь согласованная волна понижательного давления спровоцирует прорыв ниже 0,9325-32, опровергнув общие позитивные перспективы пары и создав риск дальнейшего снижения к 0,9293 и 0,9243.
МЕДЬ: ищем возможности для прожаж в области 3,0065
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 3,0065. Цель - 2,9709. Stop-Loss=3,0245
Причина сформированной стратегии
Медь пребывает под давлением одновременно со всеми металлами на мировом рынке. В области 2,9591 котировки чувствуют поддержку, но движение вниз вряд ли сможет развернуться одномоментно. Вблизи сопротивления 3,0188 контракты могут быть интересны для коротких позиций.
Фунт/доллар может настроить другие валюты против доллара
Европа открылась снижением по доллару США. В 12:30 мск отчет по рынку труда Великобритании преподнес приятный сюрприз трейдерам, которые на ожиданиях выкупали британский фунт. Курс GBP/USD начал расти с открытия торгов в Европе и ускорился после выхода статистики.
В феврале уровень безработицы составил 6,9% против прогноза и предыдущего значения 7,2%. Число заявлений на получение пособий по безработице снизилось на 30,4 тыс (прогноз был -30,2 тыс, предыдущее значение пересмотрено с -34,6 до -37 тыс).
На новость фунт отреагировал укреплением на 40 пунктов, до 1,6817. На фоне британской статистики без внимания осталась статистика из Европы. Согласно данным Евростат, в марте индекс потребительских цен Еврозоны вырос на 0,5% по сравнению с 0,5% с тем же периодом прошлого года. Результат совпал с прогнозом экономистов. В месячном исчислении показатель укрепился на 0,9% против прогноза 1% и предыдущего значения 0,3%.
На 14:15 мск курс евро/доллар торгуется по 1,3835 против максимума 1,3850. Евро/доллар откатился до уровня, с которого могут возобновиться продажи единой валюты. Кросс-курс EURGBP не дал высоко подняться EUR/USD. На сильных данных из Британии в кроссе наблюдался повышенный спрос на фунт. Евро в 12:30 мск попал под волну продаж.
На 14:34 мск курс фунт/доллар откатился с максимума 1,6817 до 1,6789. Пара вернулась к максимуму от 10 апреля. При пробое 1,6830 курс фунт/доллар за собой утащит вверх все основные пары. Так что продавать фунт рискованно после выхода положительного отчета. До тех пор пока кросс евро/фунт находится в союзе с покупателями фунта, курс GBP/USD не снизится. Чтобы быки сдались, курсу необходимо закрепиться ниже 1,6750. При падении ниже 1,6750 процесс сворачивания длинных позиций ускорится.
Новости по Европе вышли, внимание участников рынка переключилось на отчет по строительству в США (16:30 мск), заседание Банка Каналы и выступление Йеллен (20:15 мск).
Покупаем при отбое цен от уровня 1,8432 с первичной целью на уровне 1,8470 и, далее, 1,8508. Stop-Loss=1,8396 (МА)
Причина сформированной стратегии
Рынок труда Великобритании сегодня подал достаточно позитивный сигнал в виде снижения уровня безработицы до 6,9% от 7,1% в феврале и сокращения числа безработных на трудоустройство. Со стороны Канады мы сегодня ждем публикацию решения Центробанка страны по монетарной политике. Изменений внесено не будет, зато интересно сопроводительное заявление на фоне последних данных по инфляции, которая в годовом соотношении с январского уровня 1,5% скатилась к 1,1% в феврале. Поэтому не исключено, что регулятор снова вернется к риторике о вреде высокого курса национальной валюты, что может надавить на луни.
Единая валюта практически протестировала уровень поддержки 1.3780. В течение вчерашних торгов пара евро/доллар достигла уровня в 50% от своего предыдущего роста за период с 7 по 10 апреля. Мы считаем, что сейчас наблюдается завершение отката в волне «b», после чего ожидается рост в волне «с».
В качестве основного сценария рассматривается рост пары от уровня поддержки 1.3780 в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3780, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
Как мы ранее отмечали, в пределах уровня поддержки 1.6680 могут активизироваться покупатели. Вчера пара фунт/доллар буквально секундным падением проколола обозначенный уровень, после чего цена начала движение на север. Таким образом, мы рассматриваем вчерашнее снижение как окончание коррекции в волне «4». При фиксации цены выше локального уровня сопротивления 1.6750 можно будет с уверенностью говорить о возобновлении бычьего тренда в рамках волны «5».
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой минимума волны «2», а именно уровня поддержки 1.6556, с последующим возобновлением медвежьего тренда.
