При отбое от уровня 1,0770 открываем позиции на покупку с целью на 1,0816. Stop-Loss=1,0736 (МА)
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что настроения в отношении монетарной политики Центробанков Австралии и Новой Зеландии демонстрируют более агрессивный настрой последнего, в краткосрочной перспективе у оззи есть шанс на укрепление. Новозеландский доллар сегодня попал под давление слабой статистики. Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, в марте отразил резкое падение показателя (-0,1% от 0,9% в феврале). Этот показатель является опережающим индикатором цен на экспорт, снижение которых может нанести вред экономике Новой Зеландии.
Курс евро/доллар с открытия европейской сессии обновил вчерашний максимум и оттолкнувшись от уровня 1,3819 держит курс на юг. Евро снижением отреагировал на статданные.
Производственная инфляция в феврале в Еврозоне замедлилась. Месячный индекс цен производителей составил -0,2% против прогноза -0,1% и предыдущего значения -0,3%. Годовой показатель составил -1,7% по сравнению с прогнозом -1,6% и предыдущим значением -1,4%. Окончательное значение ВВП за IV квартал было пересмотрено в сторону понижения с 0,3% до 0,2%.
На фоне падения кросс-курса евро/фунт, британец укрепился к доллару до 1,6663. После выхода индекса деловой активности в строительном секторе в Великобритании он начал тоже снижаться за евро. Строительный индекс составил 62,5 против прогноза 63 пункта.
Курсы основных пар могут стабилизироваться на текущих уровнях до 16:15 мск. В это время выйдет отчет ADP. Ожидается, что уровень занятости вне с/х сектора вырос на 195 тыс. по сравнению с 139 тыс. Если данные окажутся хорошими, это позволит доллару продолжить рост по всему рынку. Цель для пары евро/доллар остается на уровне 1,3765, для британца – 1,6586.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 02.04.2014, 16:13
Единая валюта плавно откатывается вверх после провала, который имел место с 25 по 27 марта. Котировка пары евро/доллар второй день торгуется в пределах уровня сопротивления 1.3800. Сейчас следует аккуратно присматриваться к продажам, так как падение может возобновиться в скором времени.
В качестве основного сценария рассматривается снижение пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Вчерашний день закрылся снижением валютной пары фунт/доллар на 0.19%. Это было первое снижение за последние семь торговых дней. На 4-часовом таймфрейме завершается формирование откатной волны «4». Окончательным подтверждением о возобновлении нисходящего тренда станет пробой локальной поддержки 1.6600.
Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.
Локальный уровень сопротивления 0.9270 сдерживает рост аусси в течение последних четырех торговых дней. С другой стороны, уровень поддержки 0.9200 не дает рынку упасть. Вместе это указывает на временную консолидацию рынка перед выстрелом.
Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 и последующее падение котировки в район 0.9080.
С открытием европейской торговой сессии в среду 2 апреля пара евро/доллар продолжила рост по направлению к верхней границе нисходящего канала, проходящей вблизи отметки 1.3800. Дальнейшего роста мы не наблюдаем, и в то же время отката до сих пор не последовало. Скользящие средние с периодом 20, 50 и 200 собрались в узком ценовом диапазоне, что также указывает на неопределённость последующего движения пары. Пробой вверх отмеченной области сопротивления откроет путь к максимумам текущего года, тогда как очередной возврат в область 37-й фигуры может привести к постепенному ослаблению пары вплоть до 1.3640 (минимум с 27 февраля и нижняя граница нисходящего канала).
MACD в положительной области
Stochastic выше среднего значения
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия пробоя 1.3850
Сегодня пара фунт/доллар продолжает консолидироваться ниже отметки 1.6700 и верхней границы нисходящего канала. Это указывает на неспособность пары продолжить рост. Вместе с тем следует отметить и отсутствие глубокой коррекции ниже важного уровня поддержки 1.6600. Выход за пределы отмеченного ценового диапазона (1.6600–1.6700) может послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на дальнейший рост при фиксации выше 1.6700
Существенных изменений в технической картине пары австралийский доллар/доллар США по-прежнему не наблюдаем: пара продолжает консолидироваться в пределах «боковика» 0.9215–0.9300. Выход из отмеченной области может послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары. Ближайшим уровнем поддержки выступает МА 50, проходящая вблизи отметки 0.9200.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на укрепление пары при пробое отметки 0.9300
Импульсивное укрепление пары доллар/иена ограничилось важным уровнем сопротивления 103.80. Дальнейший рост и, как следствие, фиксация цены выше отмеченного уровня сопротивления может послужить сигналом завершения коррекционного движения. Тогда как неспособность пары продолжить рост станет важным подтверждением преобладания нисходящего потенциала на фоне перекупленности в среднесрочной перспективе.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленносити
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия пробоя 103.80
Опцион на валютный фьючерс — это биржевой контракт, позволяющий покупателю опциона купить или продать валютный фьючерс в будущем по цене, которая будет зафиксирована на данный момент. После покупки опциона Call (опциона на покупку) Вы получаете право купить лежащий в его основе валютный фьючерс. Соответственно, при покупке опциона Put(опциона на продажу) Вы получаете право продать лежащий в его основе валютный фьючерс. Таким образом, продавец опциона имеет право продавать опционы как на покупку, так и на продажу. В свою очередь покупатель опциона может как использовать свое право, если цены изменятся в его пользу, так и отказаться от этого права, если это будет нести убытки. За это право надо платить. Цена опциона и есть плата продавцу опциона, так называемая премия. Наиболее значительными продавцами являются крупные банки.
Для того чтобы определить прибыль покупателя опциона, который исполнил опцион, необходимо из полученной прибыли вычесть заплаченную премию за опцион. При расчете прибыли у продавцаисполненного опциона необходимо из полученной им премии (цены опциона) отнять понесенный им убыток. Такая же ситуация обстоит с примером при покупке опциона на продажу Put. На практике лишь небольшой объем опционов исполняется, вследствие того, что продавцы опционов очень хорошо рассчитывают риски.
Продавец опциона обязан удовлетворить заявку покупателя, если покупатель решил исполнить опцион. В действительности покупка и продажа не происходят, выполняется списывание средств со счета продавца на счет покупателя в клиринговой палате биржи.
Торговля опционами проходит помесячно: на ноябрь, декабрь, январь следующего года, на февраль и так далее. Результаты торгов валютными опционами публикуются ежедневно. В этих результатах трейдеров интересует соотношение опционов на продажу Put к опционам на покупку Call. Соотношение Put/Call дает информацию о том, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить. Таким образом, мы имеем три диапазона соотношения: 0.5—0.8 — рост валюты, 0.8—1.2 — боковой коридор, 1.2—1.5 — падение валюты.
Если на отчетную дату соотношение составило 0.6 и при этом наблюдалась тенденция к уменьшению — предпочтительнее покупка валюты. При соотношении 1.4 и динамике к увеличению — предпочтительнее продажа валюты. В данном случае опционы выполняют роль индикатора настроения, который подтверждает тренд.
Немецкие компании становятся все более стабильными. Об этом свидетельствует тот факт, что количество нетрудоустроенного населения в Германии уменьшается уже четвертый месяц подряд.
Так, в марте число безработных сократилось еще на 12 тысяч, хотя прогнозировалось снижение только на 9 тысяч. Уровень безработицы в Германии составил по итогам прошедшего месяца 6,7%, а в еврозоне в целом — 11,9%. Оба показателя остались на уровне февраля, хотя ожидался рост безработицы на 0,1%. Вышедшая статистика позитивно повлияла на единую валюту, и пара евро/доллар в течение европейской сессии смогла подняться выше уровня сопротивления 1.3800.
В свою очередь, фунт потерял против доллара в первой половине торгов 0,15%. Основным фактором послужило снижение в марте индекса PMI для производственной сферы Великобритании до отметки 55.3 пункта. Это самое низкое значение индекса с июля прошлого года.
В американскую сессию вышли данные по деловой активности в США. Промышленный индекс ISM поднялся в марте до уровня 53.7 пункта. Таким образом, экономическая активность растет девятый месяц подряд. Некоторое оживление наблюдается и в сфере недвижимости: расходы на строительство выросли в феврале на 0,1% и составили 945,7 млн долларов.
Тем не менее эта статистика не расшевелила индекс доллара США, и он находился вчера в районе «нуля». А вот рынок энергоносителей во второй половине дня начал резко снижаться. Котировки американской легкой нефти и сорта «брент» теряли по 2%. В свою очередь, золото просело на 0,4%.
Единая валюта плавно откатывается вверх после провала, который имел место с 25 по 27 марта. Котировка пары евро/доллар второй день торгуется в пределах уровня сопротивления 1.3800. Трейдерам следует аккуратно присматриваться к продажам.
В качестве основного сценария рассматривается снижение валютной пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5». В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Сегодня основными новостями из Европы будут окончательные данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал и строительный индекс PMI Великобритании. Из статистики США выделим изменение числа занятых от института ADP и уровень промышленных заказов.
FACEBOOK (FB): акции компании предприняли попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 63,65. Цель - 66,20 или 69,60. Stop-Loss=59,20
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook предприняли попытку вернуться к росту по мере того как вдоль всего рынка инвесторы демонстрируют повышенный интерес к акциям на текущих относительно низких уровнях. Данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США по версии ADP Inc совпали с ожиданиями участников рынка и дают повод надеяться, что в пятницу отчет от Бюро трудовой статистики также окажется позитивным. Котировки FB предприняли попытку закрепиться выше 50-чаосовой скользящей средней и могут быть интересны при получении технических сигналов на возобновление роста.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.3815,с европейской сессии среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.3770, 1.3785 и 1.3820.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.3715, который может открыть путь к уровням 1.3640 (локальный min) и 1.3610/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 15:45 мск. состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 16:30 мск. начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ.
Кроме этого, в 18:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги произнесет речь на церемонии награждения Generation Euro Competition, организованной ЕЦБ во Франкфурте, Германия.
Все выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
Торги в среду носили сдержанный характер и, в основном, характеризовались коррекционными откатами после неудачных пробоев ближайших технических уровней. Немудрено. Впереди два фактора неизвестности – заседание ЕЦБ и NFP США. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3760, а GBP/USD – к 1,6630.
EUR/USD, после того как утром достигла локального максимума 1,3819, не смогла продолжить укрепление, так как на рынке появились слухи о том, что представители ЕЦБ пока не определились до конца с дальнейшим курсом монетарной политики, и в четверг все может пройти не так уж гладко. Так как большинство инвесторов уже заложило в цену неизменное положение дел в результате заседания, позиции на покупку начали закрывать, что привело пару в район 1,3760. Дополнительным фактором давления стал выход данных PPI Е-18, которые подтвердили опасения по развитию дефляционных процессов. Показатель вновь не дотянул до прогнозов: -0,2% м/м против ожидаемых 0,0%.
GBP/USD первую половину дня провела в ожидании и надеждах на сильных индекс PMI в строительном секторе. Это даже спровоцировало рост пары до дневного максимума 1.6663 прямо перед выходом отчета, однако как только стало известно, что показатель вышел ниже прогноза и предыдущего значения, пара скатилась в район 1,6620, где и завершила торги. PMI в строительном секторе составил 62,5 против прогноза 63,1 и предыдущего показателя 62,6.
USD/JPY вновь стала исключением, так как смогла во время азиатской сессии отметить 9-недельний максимум на отметке 103,93. Однако дальнейшее движение вверх было ограничено обилием продавцов, в район 104,00, что развернуло пару обратно и отправило в район 103,60. Долгожданные данные по занятости в частном секторе США от ADP практически совпали с прогнозами (191 тыс против 192 тыс), не вызвав особого интереса финансовой общественности. Закрытие торгов произошло в районе 103,80.
