Обзор и прогноз по индексу доллара США на 19 марта 2014 года
Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 19 марта.
Общая волновая картина, сформированная на сегодня, и ближайшие перспективы на этом инструменте подробно описано мною во вчерашнем прогнозе (см. обзор #USDX от 18.03)
Перед ожидаемым разворотом краткосрочного тренда вверх стоит ожидать попытку прорыва вниз через ближайшую зону поддержки.
На протяжении ближайших торговых сессий жду продолжение тянущегося с конца прошлой недели флета, слабый восходящий настрой как минимум в первой половине суток.
Потенциал хода вверх ожидается не выше среднего сессионного хода индекса.
Существует небольшая вероятность того, что ближайшая зона сопротивления не удержит растущий доллар и котировки индекс уйдут выше, однако этот вариант развития имеет мало шансов.
Далее очень вероятен разворот и начало спуска котировок, вплоть до зоны поддержки, с возможной попыткой прорыва. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.35/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.65/80
- 80.05/20
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Вероятно продолжение флета, вектор движения вверх.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 19 марта 2014 года
Итак, сегодня главное событие недели – решение FOMC ФРС по сокращению программы количественного смягчения на 10 млрд долларов и экономический прогноз ФРС. Мы считаем, что на это, уже третье сокращение подряд, инвесторы отреагируют продажами контрдолларовых валют.
Вчера, как мы и полагали, индексы настроений в деловых кругах ZEW Германии и еврозоны вышли хуже ожиданий. По Германии 46,6 против 52,8, по еврозоне 61,5 против 67,3. По США лучше ожиданий вышли данные по числу разрешений на строительство новых домов – 1,02 млн против прогноза 0,97 млн. Закладки новых домов вышли чуть меньше ожидания в 0,92 млн, на уровне 0,91 млн, но январский показатель пересмотрен в сторону повышения с 0,88 млн до 0,91 млн.
Да публикации решения FOMC по Великобритании выйдут данные по труду и в 16:30 мск по бюджету. Число безработных за февраль ожидается снижением на 23,3 тыс. против -27,6 тыс. в январе. Уровень безработицы ожидается без изменения в 7,2%. По бюджету ожидается сокращение дефицита. Одновременно с выходом релиза выступает министр финансов Джордж Осборн. Также будут опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Англии, но они ничего нового не привнесут в известные настроения регулятора.
В 16:30 мск будет опубликован платёжный баланс США за 4-й квартал, прогноз -88 млрд против -95 млрд в предшествующем периоде.
В 22:00 мск ФРС обнародует решение по программе выкупа активов и представит экономический прогноз, который может быть оптимистичным, так как ФРС, вероятно, обыграет фактор холодной зимы.
В 22:30 выступит на пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен. Возможно, она намекнёт на улучшение перспективы с инфляцией (причём в этом не последнюю роль играет и украинский кризис, так как Украина является экспортёром зерна. Майский фьючерс на пшеницу вчера прибавил 2,62 % и 15,5% с начала марта) и это вызовет дополнительный интерес к доллару.
Ожидаем снижения евро к целевым уровням: 1.3845, 1.3810, 1.3770, 1.3715/25. По фунту стерлингов, если британские данные окажутся хорошими, речь министра финансов будет наполнена оптимизмом и фунт быстро войдёт в диапазон 1.6620/65, ожидаем закрепление цены в данном диапазоне даже после выступления Д. Йеллен. Если днём сильного укрепления не произойдёт, значит инвесторы готовятся к дальнейшим продажам и ждём цену на на 1.6440.
В последние два дня австралийский доллар повышался вопреки фундаментальной картине. Даже вчерашний рост, якобы прошедший на оптимистичном протоколе с последнего совещания РБА, противоречит самому протоколу. В нём отмечен низкий рост заработной платы, самый низкий с 1996 года, на 0,7% в 4-м квартале и 2,6% в год. Совет директоров также беспокоит спекулятивный рост кредитования жилья.
Мы полагаем, что австралийский рынок поддерживала продажа государственной энергетической компании Macquarie холдингу AGL Energy в рамках правительственного плана приватизации за 1,5 млрд $. Весь план предусматривает продажу активов на общую сумму 117,5 млрд $.
Сегодня индекс ведущих экономических индикаторов за январь показал снижение на 0,1% против -0,2% в декабре. На решение ФРС США о сокращении программы выкупа активов ожидаем снижение осси к 0.9080 и далее к 0.8995.
Японская йена продолжает снижаться. Сегодня вышли пессимистичные данные по торговому балансу за февраль. Общее сальдо составило -800 млрд йен против ожидания -590 млрд йен. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний составил -113 млрд йен против ожидания -890 млрд. В 9:00 мск выступает глава банка Японии Харухико Курода, на котором мы ожидаем агрессивной риторики. Но так как основным игроком на рынке йены является Банк Японии, который пока бездействует, вероятно снижение USD/JPY по итогам заседания ФРС США.
Индекс доллара консолидируется в ожидании заседания FOMC
Как мной и ожидалось, индекс доллара DXY во вторник в преддверии заседания FOMC остался в боковом тренде и закрылся около линии lb. Аналогичная ситуация наблюдалась и по паре евро/доллар. Курс фунт/доллар в ожидании публикации протоколов Банка Англии снижался до 1,6545. К закрытию дня фунт восстановился до 1,6595.
USD/JPY. Курс валюты консолидируется в области локальных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени курс валюты не выходит за рамки ценового диапазона 101.875 - 101.25 (локальный min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
После того, как геополитические риски если не исчезли, то точно уменьшились, валютный рынок развернулся к ключевому событию неделю – заседанию Федеральной резервной системы США, которое завершится сегодня вечером.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Часовой график. Евро-доллар продолжает двигаться в узком диапазоне перед грядущим сильным движением. Во вторник паре не удалось подняться к сопротивлению 1.3947, но также не удалось закрепиться ниже уровня поддержки 1.3885. В результате евро-доллар снова вернулся на 39-ю фигуру. Сегодня в азиатскую сессию пара смога закрепиться выше уровня 1.3916 и медленно поднимается в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику все также сигнализирует о флетообразном движении. Новостной фон для евро-доллара сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на платёжный баланс США в 16:30 и базовый индекс потребительских цен в 16:30, объявление о процентной ставке и заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC в 22:00 с последующей речью председателя ФРС Йеллен в 22:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3916 (8/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни Мюррея 1.3947 (+1/8 по Н1) и 1.3977 (+2/8 по Н1).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3947, пробой которого позволит подняться до уровня 1.3977, с последующим падением;
2) снижение курса пары к поддержке 1.3916, преодоление которой вызовет падение к уровням 1.3885 - 1.3855, с попытками подъема.
Торговые рекомендации: все также при закреплении ниже уровня 1.3916 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3885 - 1.3855, где следует присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3947 - 1.3977, где можно искать входы в продажи.
В рамках возможной альтернативы восходящий зигзаг (D) of [B] продолжает своё формирование. Завершается восходящая волна [iii] of C of (D) конечного диагональника C of (D), ожидается нисходящая коррекция [iv] of C of (D).
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары во вторник к поддержке 1.6571 полностью оправдались. Более того, фунт пробил ее и дошел до локального минимума на отметке 1.6546 и нижней границе часового нисходящего канала, откуда произошел коррекционный рост. Сегодня британская валюта продолжила рост и смогла пробить уровень сопротивления 1.6602 до верхней границы нисходящего четырехчасового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня весьма активный, стоит обратить внимание на изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании и протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике в 13:30, а также на платёжный баланс США и базовый индекс потребительских цен в 16:30, объявление о процентной ставке и заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC в 22:00, на речь председателя ФРС Йеллен в 22:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6571 (-1/8 по Н1) и 1.6541 (-2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6632 (1/8 по Н1) и 1.6663 (2/8 по Н1).
1) продолжение роста курса британской валюты до сопротивления 1.6632, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6663 и возможно, к 1.6693, с последующей коррекцией.
2) пробой поддержки 1.6602 и снижение курса пары к уровню 1.6571, преодоление которого вызовет дальнейшее падение к отметке 1.6541, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6602, целесообразно продавать пару, с целями на уровнях 1.6571 - 1.6541, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - следует покупать британскую валюту к уровням 1.6632 - 1.6663 - 1.6693, где можно искать новые входы в продажи.
Во вторник валютная пара евро/доллар торговалась в диапазоне 60 пунктов. День закрылся в районе «нуля». Уже девятый торговый день проходит с итогом закрытия пары в паритете. Из этого следует, что недолго осталось до начала роста волатильности. Особое внимание следует обратить на основную зону поддержки 1.3830—1.3850, так как возможный подход цены к данному району может стать новой возможностью для покупателей.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение роста пары в волне «5» к уровню 1.4100.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3850, что укажет на падение к следующему уровню 1.3700.
