|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:16 | Сообщение # 3451 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUD/USD
Развернувшись вверх под уровнем 0.9045, австралийский доллар восстановился над указанным уровнем и в данный момент продолжает повышаться. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и незначительно расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией, но повышаются.
RSI движется над уровнем 50.
Прогноз на боковое движение.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:16 | Сообщение # 3452 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| NZD/USD
В рамках повышения вдоль средней линии Боллинджера от уровня поддержки 0.8445 новозеландский доллар достиг верхней полосы Боллинджера и консолидировался. Полосы Боллинджера развернулись горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией, но повышаются.
RSI снижается от зоны перекупленности.
Прогноз на консолидацию курса.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:17 | Сообщение # 3453 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/CAD
Достигнув в ходе повышения уровня 1.1120, пара доллар США / канадский доллар замедлила движение и консолидировалась вдоль указанного уровня. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перепроданности.
Прогноз на боковое движение.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:17 | Сообщение # 3454 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
В конце прошлой недели пара евро/доллар обновила двухлетние максимумы выше отметки 1.3900. Однако зафиксироваться выше столь важного уровня сопротивления ей не удалось. Также следует отметить, что в качестве дополнительного уровня сопротивления выступала верхняя граница восходящего канала, при приближении к которой спрос на пару существенно снизился. В момент написания обзора котировки находились вблизи отметки 1.3850, где проходит МА 20, выступающая в качестве динамического уровня поддержки. Важным уровнем поддержки для пары служит МА 50, проходящая у отметки 1.3800.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вниз.
Прогноз на ослабление
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:17 | Сообщение # 3455 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Неспособность пары фунт/доллар продолжить ранее начатый рост привела к резкому ослаблению позиций пары. Однако при приближении к основанию 66-й фигуры снижение котировок существенно замедлилось. Это обусловлено как фундаментальными факторами (высокая насыщенность важной макроэкономической статистики), так и техническими – близость психологического уровня поддержки 1.6600, ниже которого паре не удавалось зафиксироваться с 12 февраля.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на укрепление пары вплоть до фиксации ниже МА 200
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:18 | Сообщение # 3456 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUD/USD
Несмотря на то что паре австралийский доллар/доллар США удалось завершить прошлую неделю выше отметки 0.9070, дальнейшего роста не последовало. В момент написания обзора пара консолидировалась между двумя уровнями, 0.9000 и 0.9070, выступающими в качестве поддержки и сопротивления соответственно. Выход за пределы отмеченного диапазона способен послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вверх.
Прогноз на консолидацию в диапазоне с перспективой роста
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:18 | Сообщение # 3457 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY
После пробоя и фиксации выше отметки 102.70 пара доллар/иена встретила сопротивление вблизи отметки 103.80, выше которой ей не удалось продолжить рост. Дальнейшее движение имело сдержанный характер, пара консолидировалась вдоль скользящей средней с периодом 20, выступающей в качестве динамичного уровня поддержки. Как важные уровни поддержки и сопротивления рассматриваем отметки 102.7 и 130.80 соответственно.
MACD в положительной области.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз на консолидацию
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:02 | Сообщение # 3458 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 20.00 мск 11.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по 6-часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 11.03.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик до 20.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 11.03.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(8) < RSI(21) < RSI(13).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне имеют свойства «неправильный прогон» направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI до 20.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8,) двигаясь вниз, имеет свойство «пересечение границы -100%», — средний сигнал вниз.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13), двигаясь вниз, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз (наклоны индикаторов больше наклона цены) — сильные сигналы вниз.
Индикатор CCI(13), двигаясь вниз, имеет свойство «разрыв», направленное вверх (разность между индикаторами CCI(13) и CCI(21) больше 80%) — средний сигнал вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вниз, имеет свойство «разрыв», направленное вверх (разность между индикаторами CCI(13) и CCI(8) больше 80%) — сильный сигнал вверх.
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 20.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:12 | Сообщение # 3459 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Евробыки отступают
На европейской сессии курс евро/доллар и фунт/доллар обновили внутридневные минимумы до 1,3839 и 1,6614 соответственно. Единая валюта снизилась после публикации немецких данных по внешней торговле и счету текущих операций за январь. В январе торговый профицит составил 17,2 млрд. евро против прогноза 17,7 млрд. евро и предыдущего значения 18,3 млрд. евро (значение было пересмотрено с 18,5 млрд. евро).
Британский фунт торгуется практически без изменений после выхода противоречивых данных по промышленному производству в Великобритании, но данные оказали влияние на кросс-курс EURGBP, который в данный момент снижается и уже отправил курс евро/доллар к 1,3839.
Объем промышленного производства в январе составил 0,1% м/м и 2,9% г/г и оказался ниже прогнозных значений 0,3% м/м 3,0% г/г. Месячный показатель объема производства перерабатывающей промышленности вырос, годовой показатель совпал с прогнозом.
Слабую реакцию на британскую статистику можно связать с тем, что после выхода отчета начал свое выступление глава Банка Англии Марк Карни. Британский фунт ведет себя спокойно. Колебания зафиксированы в пределах 20 пунктов. Если никуда не ушли, значит, ничего нового не сказал.
Важных данных на вечер по США не запланировано. В 16:00 мск будет опять выступать М.Карни, но вряд ли он сможет удивить уже участников рынка. Считаю, что у быков по доллару будет прекрасный момент перейти в контрнаступление и закрепиться по индексу доллара в районе 80 пунктов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:46 | Сообщение # 3460 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| ЯПОНИЯ: Центральный Банк не преподнес сюрпризов
При пробое ценами уровня 103,40 рассматривать возможность открытия длинных позиций с целью на 104,00 и, далее, 104,60.
11 марта Банк Японии объявил свое очередное решение по монетарной политике. Регулятор, как и предполагалось, сохранил ее без изменений: уровень процентной ставки – 0,1%, рост денежной базы запланирован на уровне 60-70 трлн иен с целью преодоления дефляции, которая долгие годы наблюдалась в стране. В силу того, что именно такого исхода заседания и ожидали, реакции со стороны японской валюты не последовало. В течение часа котировки пары USD/JPY от уровня сопротивления 103,40 снизились к 103,23. Таким образом, иена укрепилась по отношению к доллару США на 0,16%.
Оценку экономической ситуации Центробанк не изменил, отметив, что она восстанавливается умеренными темпами. В целом, это свидетельствует об уверенности регулятора в том, что восстановление мировой экономики повлечет за собой рост экспорта из страны. Судя по отчету, именно на эту составляющую возлагаются основные надежды в деле поддержки темпов роста ВВП после того как внутреннее потребление может понизиться (напомним, что в апреле произойдет повышение налога с продаж с 5% до 8%). Но мы не исключаем вероятности того, что во втором квартале 2014 года экономика все же может продемонстрировать замедление.
Последние данные по инфляции, опубликованные 28 февраля, отразили замедление роста цен в годовом соотношении по итогам января. Показатель составил 1,4% против декабрьских 1,6%. Таким образом, возникают определенные сомнения относительно достижения целевого 2%-ого уровня инфляции к весне 2015 года (стоит отметить, что предложение одного из представителей Банка Японии, Такахиде Киути, сделать более гибким целевой уровень инфляции, было отвергнуто абсолютным большинством голосов). Следовательно, существует вероятность, что позднее Банк Японии в очередной раз предпримет меры для усиления стимулирования экономики, тем более, что регулятор в очередной раз заявил о готовности поддерживать такую монетарную политику столько времени, сколько это будет необходимо для достижения поставленных целей. Но, скорее всего, сделано это будет только тогда, когда в стране немного улягутся страсти после повышения налога.
Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время динамику пары будут задавать внешние события. В частности, на текущей неделе таковым станет отчет по розничным продажам в США. И, при условии, что он отразит рост показателя, пара может устремиться вверх к уровню 104,00 и, далее, 104,60.
Торговые рекомендации: при пробое ценами уровня 103,40 рассматривать возможность открытия длинных позиций с целью на 104,00 и, далее, 104,60. Stop-loss размещать на уровне 102,70.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 12.03.2014, 08:07 | Сообщение # 3461 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Отчет о позициях по валютным фьючерсам (IMM positioning)
Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM), являющегося подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME). Также в рамках отчета анализируется индекс доллара, рассчитываемый на бирже ICE Futures U.S.
Отчет учитывает позиции некоммерческих трейдеров (non-commercial traders), использующих фьючерсные контракты с целью спекуляций, в отличие от хеджеров (commercial traders), преследующих противоположные цели.
Последние IMM-данные охватывают период с 25.02.14 по 04.03.14.
В течение учетного периода торги на валютном рынке FOREXпроходили с некоторым преимуществом конкурентов американской валюты, что сопровождалось умеренной восходящей динамикой ключевых фондовых индексов мира
Макростатистических данных выходило довольно много. Среди основных выделим цифры по ВВП Германии: квартальный рост составил 0.4% в квартальном и 1.3% в годовом исчислении. Из данных по Еврозоне выделим февральский индекс потребительских цен – значение выросло на 0.8% за год против прогнозных 0.7%. Уровень безработицы остался на отметке 12.0%.
Великобритания отметилась сильными данными по розничным продажам (индекс вырос до 37 пунктов против ожиданий на уровне 15 пунктов), а также данными по объему ипотечного кредитования в январе (50 тыс. новых кредитов). Завершая ленту публикаций из Туманного Альбиона, выделим выход второй оценки значения ВВП за 4-й квартал (0.7% в квартальном и 2.7% в годовом исчислении).
Штаты отчитались относительно значения индекса уверенности потребителей от Сonference Вoard – показатель вышел на уровне 78.1 пунктов (хуже прогноза). Также отметим, что в январе годовое значение продаж новых домов в Штатах прибавило 9.6%, что намного выше прогнозных значений. Заказы на товары длительного пользования, в свою очередь, в январе сократились на 1.0% (прогноз -0.7%), тогда как значение данного показателя без учета транспорта выросло на 1.1% (прогноз был на уровне -0.1%). Пересмотренная оценка ВВП за 4-й квартал 2013 года показала рост на 2.4% при консенсусе-прогнозе на уровне 2.6%.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 12.03.2014, 08:07 | Сообщение # 3462 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| U.S. DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S.
Размер нетто короткой позиции увеличился с -19 до -481 контрактов, что означает очередное ослабление позиций американской валюты. При этом продолжает расти открытый интерес до 52552 с 49811 контрактов, зафиксированных на прошлой неделе.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 12.03.2014, 08:07 | Сообщение # 3463 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUROFX - CHICAGOMERCANTILEEXCHANGE
Нетто длинная позиция составила максимальные в этом году 23452 контрактов на фоне роста открытого интереса до уровня рекорда за последние полтора года – значение составило 304308 против прежнего значения 296924 контрактов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 12.03.2014, 08:08 | Сообщение # 3464 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| JAPANESEYEN - CHICAGOMERCANTILEEXCHANGE
Чистая короткая позиция вернулась на привычные отметки, составив по итогам учетного периода -79709 контрактов против -85090 неделей ранее. Открытый интерес несущественно вырос до 205886 с прежних 203743 контрактов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 12.03.2014, 08:08 | Сообщение # 3465 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
Чистая длинная позиция по британскому фунту стерлингов в очередной раз выросла до новых многомесячных рекордных уровней (максимум с января 2013 года), достигнув отметки в 29605 в сравнении с 28802 контрактами неделей ранее. Открытый интерес несколько снизился (до 254013 контрактов), однако продолжает оставаться на весьма высоких по историческим меркам уровнях.
|
| |
| |
