Аналогичная динамика наблюдается и в паре фунт/доллар. Котировки пары по-прежнему находятся в пределах широкого боковика 1.6600–1.6820. Неспособность пары продолжить снижение в область 65-й фигуры позволила нам отметить границы узкого восходящего канала. Техническая картина остаётся неясной, однако в приоритете всё еще рассматриваем потенциал к росту. Расположение котировки относительно скользящей средней с периодом 200 указывает на то, что рынок находиться в «бычьей» фазе.
С открытием торгов в четверг 6 марта паре австралийский доллар/доллар США в очередной раз удалось пробить и зафиксироваться выше психологически важного уровня сопротивления 0.9000. Однако в качестве локального уровня сопротивления всё ещё рассматриваем верхнюю границу боковика 0.8900–0.9070. Затянувшееся боковое движение пары существенно снижает значимость скользящих средних. В связи с этим необходимо более внимательно отслеживать динамику котировок вблизи важных уровней поддержки/сопротивления.
Пара доллар/иена в очередной раз тестирует отметку 102.70, выступающую важным уровнем сопротивления с первой половины февраля. Паре не удавалось зафиксироваться выше отмеченного уровня на протяжении 6 недель. В то же время следует отметить, что данная пара уже зафиксировалась выше скользящей средней с периодом 200, что может указывать на завершение нисходящего движения. Однако необходимо дождаться фиксации пары в области 103-й фигуры, способной послужить дополнительным сигналом для продолжения роста.
В рамках боковой динамики над уровнем поддержки 1.3695 евро замедлил движение и сформировал небольшую свечу наподобие «волчка» с продолговатой нижней тенью. В случае повышения ближайшим сопротивлением может служить уровень 1.3820, а затем – верхняя граница канала. Если же цена продолжит снижение, ближайшей поддержкой может служить уровень 1.3695, а затем – нижняя граница канала. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под ценой и движется в боковом направлении в районе отметки 1.3660. Ценовой канал при этом направлен вверх, что также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. «MACD» ― в положительной зоне, но столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» демонстрирует боковое движение над уровнем 50. Консолидация курса европейской валюты обусловлена рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью канцлера Германии Ангелы Меркель с оценкой экономической ситуации в еврозоне и перспективами европейской интеграции.
Развернувшись вверх над уровнем поддержки 1.6615, британский фунт приблизился к верхней границе канала и замедлил движение. В случае дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением рынку может служить верхняя граница канала, а затем – уровень 1.6820. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под ценой и движется в восходящем направлении вблизи отметки 1.6560. Ценовой канал при этом направлен вниз, что указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в положительной зоне, но столбики гистограммы расположены под сигнальной линией и снижаются. «RSI» демонстрирует боковое движение над уровнем 50. Незначительное укрепление курса британской валюты обусловлено рядом факторов, данных экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, улучшился по сравнению с прогнозируемым значением показатель индекса PMI для сферы услуг. Кроме того, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью исполнительного директора Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейна.
Пробив в ходе восходящего движения уровень 101.85, пара доллар США/японская иена приблизилась к верхней границе канала и замедлила движение. В случае дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением может служить верхняя граница канала, а затем – уровень 103.35. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 103.05. При этом нисходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, но столбики гистограммы ― над сигнальной линией и повышаются. «RSI» движется вдоль уровня 50. Укрепление курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено публикацией данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США, а также выступлением с речью главы Федерального Резервного Банка Далласа Ричарда Фишера.
В рамках повышения вдоль верхней полосы Боллинджера австралийский доллар достиг уровня сопротивления 0.8990 и консолидировался под ним. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и незначительно расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются.
Достигнув уровня сопротивления 0.8435, расположенного вблизи верхней полосы Боллинджера, новозеландский доллар отскочил вниз и консолидировался. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются.
В результате стремительного снижения от средней линии Боллинджера пара доллар США / канадский доллар пробила уровень 1.1045 и достигла нижней полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности.
Вчера в США вышла предварительная статистика по занятости в частном секторе. Согласно данным аналитической компании ADP, в феврале американские компании создали 139 тысяч рабочих мест. Это намного меньше прогноза, аналитики ожидали увидеть цифру порядка 160 тысяч.
Однако при этом значение за предыдущий месяц было пересмотрено в сторону понижения. По уточненным данным, в январе создано не 175 тысяч рабочих мест, как было объявлено ранее, а только 127 тысяч. Таким образом, в феврале ситуация на рынке труда несколько улучшилась, но темпы восстановления падают.
Валютный рынок в связи с этими данными активности не прибавил, и торги в среду проходили в спокойном русле. Стоит сказать, что европейская статистика тоже вчера не вызвала всплеска волатильности, хотя индексы PMI для сферы услуг Италии, Германии и еврозоны показали в феврале существенный рост.
Центральный банк Канады, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на уровне 1%. В банке рассчитывают, что в этом году инфляция в стране будет ниже 2%, а ВВП за первый квартал прибавит почти 2,5%. На этих данных канадский доллар на полпроцента укрепился против доллара США.
В течение торгов 5 марта движение валютной пары евро/доллар было разнонаправленным и неактивным. Так, в первой половине дня котировка евро/доллара снижалась на 40 пунктов, а в американскую сессию всё падение было отыграно обратным ростом. По мнению аналитиков компании «FOREX MMCIS group», сегодня обильный новостной фон должен прояснить ситуацию с последующим движением пары.
В качестве основного сценария по-прежнему выступает повышение курса в направлении уровня 1.3900 в рамках завершения волны «5» восходящего импульса. В качестве альтернативного сценария аналитики рассматривают пробой поддержки 1.3700, что может привести котировку к минимальной отметке 2-й волны — уровню 1.3570.
Сегодня новостной фон будет достаточно насыщенным. Особое внимание трейдерам следует обратить на решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, а также на пресс-конференцию главы Евроцентробанка Марио Драги. Из американской статистики выделим данные о первичных обращениях за пособием по безработице.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 20.00 мск 06.03.2014 года
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 06.03.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – сигнал нижней работы.
Гистограмма, двигаясь вниз, находясь ниже своей нулевой линии — сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) и гистограмма имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз (наклон индикаторов вниз – наклон цены вверх) – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 06.03.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, при движении цены вверх – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог: индикаторный анализ до 17.15 мск даёт восходящую тенденцию.
Dow Jones: ищем возможности для покупок в области поддержки 16340
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 16340. Цель - 16500. Stop-Loss=16270
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса котируются вблизи мартовских максимумов по мере того как участники не торопятся распродавать акции после бурного роста и ожидают данных по рынку труда из США, которые будут опубликованы в пятницу 7 марта. Сегодня активность на рынке имеет все шансы оказаться низкой, но на относительно низких уровнях фьючерсы на индекс могут быть привлекательными для поиска длинных позиций.
В четверг рынки все внимание сосредоточили на решении ЕЦБ по монетарной политике, и не прогадали – сюрпризы помогли европейским валютам продемонстрировать хороший рост. В итоге, EUR/USD к закрытию четверга подошла к отметке 1,3860, а GBP/USD – к 1,6740.
EUR/USD полдня провела в ожиданиях, однако от заседания получила все сполна, сумев укрепиться почти на 150 пунктов. Драги оказался не таким пессимистичным, как ждал того рынок. ЕЦБ оставил все на прежних местах, а глава центробанка в рамках пресс-конференции подтвердил готовность стимулировать экономику и далее. Правда, рынок проигнорировал такие угрозы и целиком сосредоточился на повышении прогноза по ВВП на 2014 год, комментариях по нормализации условий на денежном рынке, а также известиях о том, что данные за последний месяц, в большинстве своем, носили позитивный характер. Это помогло паре от уровня открытия 1,3732 дорасти до максимума 1,3872, и завершить торговые сутки неподалеку.
GBP/USD большую часть дня вела себя довольно сдержанно, однако всеобщий позитивный настрой рынков помог «британцу» закрыть четверг в плюсе. От уровня открытия 1,6719 пара доросла до максимума 1,6776, однако откатилась в район 1.6740 на закрытии. Заседание Банка Англии, как и ожидалось, прошло без эмоций.
USD/JPY еще с самого утра получила поддержку со стороны Nikkei, а также сообщений о том, что Банк Японии рассматривает покупку иностранных облигаций в рамках своей программы количественного смягчения. Опубликованные в американскую сессию данные по числу заявок на пособия по безработице оказались позитивнее, чем ожидалось, что только усилило спрос на доллар США. От уровня открытия 102,28 пара доросла до максимума 103,16, завершив торги неподалеку.
Теперь, когда ЕЦБ остался позади, все внимание рынка будет приковано к релизу данных по рынку труда США. Общие ожидания по результатам не очень высоки, но все же ожидается дальнейшее укрепление показателя на 150 тыс, даже несмотря на плохие погодные условия в феврале, существенно ослабившие деловую активность в корпоративном секторе. Тем не менее, Федрезерву очень нужны хорошие данные, и именно поэтому мы видели столь резкую реакцию на позитивный отчет по числу заявок на пособия, вышедшему вчера. По сути, это один из самых мало значимых опережающих индикаторов отчета NFP, да к тому же и единственный, который действительно превысил прогнозы и указал на вероятность позитивного исхода пятничного отчета.
Все остальные индикаторы: компоненты занятости ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, исследование частного сектора ADP, индекс потребительского доверия от Conference Board – указывают на слабоватые темпы роста уровней занятости. Более того, наиболее точный индикатор – компонент занятости в сфере услуг - и вовсе перешел на территорию спада ниже 50-пунктовой отметки. В результате, шансы на разочаровывающие данные довольно высоки. И чем значительнее будет не дотягивать показатель до прогнозов, тем значительнее будут потери USD. Однако стоит быть осторожным – слишком уж много непредсказуемых переменных в рамках отчета: уровень безработицы, пересмотр предыдущих показателей. Часто гораздо эффективнее использовать тактику выжидания – спустя пару часов обычно отмечается коррекция пары в противоположную от первоначальной реакции сторону.
Пара настроена на укрепление, что вчера и продемонстрировала с лихвой, однако для дальнейшего укрепления необходимы основания, а таковых мы пока не наблюдаем. Стоит понимать, что рынок подсознательно готов к слабым показателям, поэтому превышение прогнозов может вызвать преувеличенную реакцию, в то время как данные ниже, чем предполагалось, могут спровоцировать лишь временную коррекцию в район 102,50.
