Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию ростом в 25 б.п., остаток дня пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь между отметками 102,50 – 102,70. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования волна с, во 2-й, или b, которая приняла достаточно сложный вид. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала формирования очередного понижающего участка, практически в любой момент.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
102,72 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, возможно 2 или b, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,72 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок, но после завершения построения коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось прибавить в цене всего около 30 п.п. от минимумов дня и зафиксироваться вблизи отметки 0,8850. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, завершив волну b, во 2-й, или b, перешла в стадию формирования волны с, в этой 2-й, или b. Если это так, то возобновление нисходящего движения может последовать после достижения ценой отметки 0.8875, или даже от максимума минувшего дня, на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8848 – 50,0% по Фибоначчи
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны (возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения второй волны понижательного участка. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8848 может привести к завершению построения восходящей коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Вчерашняя попытка возобновить восходящее движение не увенчалась успехом, вследствие чего пара GBP/USD продолжила движение в диапазоне возле уровня 68-й фигуры. Таким образом, как и прежде, текущая волновая картина дает основания для предположений о том, что валютная пара находится в стадии формирования достаточно сложной коррекционной структуры 4-й волны, в пределах повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 24 марта. При этом ее волна b должна бы принять более завершенный вид, и прежде чем начать снижение к нижней линии восходящего канала, может возвратиться к отметкам 1,6840 — 1,6850.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6692 – 50,0% по Фибоначчи
1,6662 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6800 – 1,6900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6692 и 1,6662, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 68 и 69 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательная линия тренда поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.
Несмотря на то что первый день новой недели также не отличался значительной активностью, тем не менее, паре EUR/USD удалось возобновить снижение и, протестировав уровень 38-й фигуры, закрепиться под ним. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 3-й волны, или с, вероятные цели которой расположены между отметками 1,3750 – 1,3720. В то же время сохраняется вероятность того, что 2-я волна, или b, примет более сложную форму, а цена, прежде чем начать нисходящее движение, отойдет к максимуму минувшего четверга.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3772 – 38,2% по Фибоначчи
1,3734 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3832 – 61,8% по Фибоначчи
1,3870 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны (предположительно коррекционной) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3772 и 1,3734, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны (возможно повышательного участка тренда) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3832 и 1,3870, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Основная валютная пара днем во вторник остается неактивной, объемы торгов все еще ниже среднего уровня - оживление в инструменте ожидается ближе к вечеру. Евро/доллар продолжает скучать в диапазоне неподалеку от 1,38, не имея новых драйверов для движения и намереваясь, по всей видимости, дождаться вечернего блока статистики. Согласно представленным накануне статданным, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда показал укрепление. Кроме того, позитив пришел со стороны релиза от Conference Board, который показал рост ведущего экономического индекса, LEI, на 0,8%. Помимо этого, инвесторы пока предпочитают экономить силы перед сегодняшним отчетом по индексу потребительской уверенности в еврозоне в апреле. Считается, что индикатор может остаться стабильным около максимумов шести лет и сохраниться вблизи отметки -9,3 пункта. В остальном же картина рынка существенным образом пока не меняется. Сегодняшний торговый день - первый с обычным составом участников, которые постепенно возвращаются на площадку после пасхальных каникул. Макроэкономический календарь до конца недели останется достаточно сдержанным, и трейдеры будут вынуждены искать катализаторы во внешнем фоне. Кстати, определенное оживление в торги основной валютной парой может внести сегодняшнее выступление бывшего главы Федрезерва США Бена Бернанке. Понятно, что рынок в общем и целом знаком с его монетарными взглядами, но на "фактор Бена" рынок реагирует обычно живо и активно.
Пара AUD/USD после небольшого перерыва пошла вверх, ощутив поддержку со стороны макростатистики. Австралийский доллар, обретя в последние полгода устойчивый иммунитет к негативным комментариям Резервного банка Австралии, после небольшого перерыва вернулся к росту. На этот раз поддержкой выступила статистика. Согласно представленным сегодня утром статданным, индекс ведущих экономических индикаторов в стране в феврале, по расчетам Conference Board, вырос на 0,3% и составил 128,6 пунктов. Это укрепление сильнее, чем наблюдалось в январе (+0,2%). Судя по деталям отчета, в показатель возвращается импульс роста - к слову, в декабре прошлого года данные демонстрировали рост на 0,9%. В компонентах отчета видно, что усиливается и индекс совпадающих индикаторов. Не исключено, что данные марта покажут сохранение тенденции: показатель укрепляется шесть месяцев кряду. Таким образом, инвесторы усмотрели в статистике возможности для дальнейшего роста экономики, что и было позитивно отыграно парой AUD/USD. Предыдущий негатив со стороны РБА уже учтен в ценах инструмента, и если новой информации не появится, до конца недели пара вполне может протестировать 0,9450.
ЗОЛОТО: ищем возможности для продаж в области 50-часовой скользящей средней
Продаем, в случае если котировки закроются ниже нижней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 1277 или 1267. Stop-Loss=1295
Причина сформированной стратегии
Золото продолжает пребывать под давлением после того как были опубликованы данные просигнализировавшие о падение спроса на «желтый» металл со стороны Китая. Одновременно, перспективы сокращения программы количественного смягчения со стороны ФРС США также оказывают негативное влияние на настроения инвесторов. Котировки в моменте тестируют 50-часовую скользящую среднюю и могут быть интересны для коротких позиций при получении технических сигналов на возобновление снижения.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Европейские участники вернулись на рынок с пасхальных каникул и с открытия торгов в Европе за евро и франки выкупили американский доллар. После того, как единая валюта и швейцарский франк обновили минимумы против американского доллара, рынок перешел в коррекционную фазу.
После неудачной попытки прорваться к 1,3746 трейдеры стали закрывать короткие позиции. Курс евро/доллар с достигнутого минимума 1,3784 восстановился до 1,3818. Рост составил 34 пункта.
Между уровнями 1,3785 и 1,3855 за шесть торговых дней образовался торговый диапазон в 70 пунктов. До тех пор, пока курс евро торгуется ниже отметки 1,3830, он останется под давлением и рискует обновить недельный минимум. Рост евро выше 1,3830 евробыкам вернет силу, а после закрепления выше 1,3855 вернет на рынок среднесрочных игроков.
Макроэкономическая статистика из Европы, запланированная на завтра, может сдержать рост единой валюты около 1,3830. В среду с 11:00 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в странах ЕС. По прогнозам ожидаются смешанные данные.
Курс фунт/доллар на фоне падения кросс-курса EURGBP поднялся на 36 пунктов, до 1,6835. Нисходящая коррекция с 1,6841 была ограничена уровнем 1,6773. Чтобы на рынок вернулись продавцы, пара должна пробить поддержку 1,6770. На 14:42 мск курс фунт/доллар торгуется по 1,6832. Быки настроены на штурм зоны сопротивления 1,6840-1,6855. Фунт выкупают в преддверии завтрашнего протокола заседания Банка Англии.
На вечер из новостей можно выделить отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00). Это единственный отчет, который может помочь доллару США восстановить потери к закрытию дня.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD и индикаторный анализ.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 22.04.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх свою медленную линию (синюю) – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх границу 20% – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находясь в рабочем канале, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция дня — 25 баллов вниз.
Имеется свойство «скрытая дивергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт сильную точку входа вверх, но она нерабочая (из-за нисходящей тенденции).
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 22.04.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
На последней закрывшейся свече индикатор RSI(8) имеет свойство «точка схождения», направленный вниз – сильный сигнал вниз (по тенденции дня).
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикаторы CCI(8) и CCI(8), двигаясь вверх, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сигналы вверх нерабочие.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) расположен ниже границы 0% — средний сигнал вниз.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) на последнем прогоне пересекли снизу вверх границу -100% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13), двигаясь вверх, имеют свойства «скорость», направленные вниз –сигналы вниз не рабочие.
Итог: система индикаторов CCI даёт слабую нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию (с учётом тенденции дня).
Покупки стоит рассматривать при пробое вверх уровня 1,1027 с первичной целью на 1,1050 и, далее, 1,1121. Stop-Loss размещать на уровне 1,0987. Если же выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы, то продажи ниже отметки 1,0987 с целью на 1,0952.
После того, как 16 апреля канадский доллар в ответ на решение Центробанка продемонстрировал ослабление в район уровня 1,1027, пара USD/CAD застряла в пределах неширокого диапазона 1,0982 – 1,1027. При этом верхняя его граница выступает сейчас в качестве довольно сильного сопротивления.
Сдерживающим рост фактором выступили данные по инфляции. Индекс потребительских цен в марте снова вернулся к уровню 1,5% после того, как в феврале снизился до 1,1%. Тем не менее, этого оказалось явно недостаточно, чтобы вызвать решительное укрепление канадской валюты, поскольку ценовое давление все еще остается ниже целевого уровня Банка Канады и, следовательно, не может восприниматься как сигнал к скорому ужесточению монетарной политики. Кроме того, не было и абсолютных предпосылок для роста доллара США, особенно после комментариев Джанет Йеллен, которая отметила достаточно слабое состояние американской экономики. Также поводом для невысокой волатильности стали пасхальные праздники и связанные с ними выходные.
В ближайшие дни большого числа значимых макроэкономических отчетов из Канады к публикации не запланировано. В среду, 23 апреля, выйдут данные по розничным продажам. В некоторой степени показатель является отражением потребительского доверия. Прогнозы не слишком оптимистичны, ожидается рост всего на 0,5% против 1,3% в январе. Хотя, если принять во внимание тот факт, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, не исключено, что цифры все же окажутся более позитивными, что может в краткосрочной перспективе поддержать канадский доллар.
В дальнейшем, динамику пары в большей степени будут обуславливать отчеты из США. Уже сегодня выйдут данные по продажам существующего жилья. Возможно, он подтвердит наблюдаемые последнее время тенденции восстановления спроса в связи с улучшением погодных условий. Тему рынка жилья в среду продолжат данные по продажам новых домов. Кроме того, особого внимания заслуживают данные по заказам на товары длительного пользования (24 апреля, 12:30 GMT). Также не стоит исключать из поля зрения отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана. Сильные цифры станут свидетельством того, что в экономике США все не так плохо, как в этом хотела убедить Йеллен и, следовательно, можно ждать, что ФРС продолжит сворачивание мер количественного стимулирования и, возможно, уже летом 2015 года решится на повышение ставки. Все это может способствовать прорыву парой USD/CAD верхней границы установившегося ранее диапазона. Первичной целью роста станет отметка 1,1050.
Торговые рекомендации. Покупки стоит рассматривать при пробое вверх уровня 1,1027 с первичной целью на 1,1050 и, далее, 1,1121. Stop-Loss размещать на уровне 1,0987. Если же выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы, то продажи ниже отметки 1,0987 с целью на 1,0952.
На графике валютной пары доллар/франк мы видим преобладание «бычьих» настроений. После непродолжительной консолидации в диапазоне 0.8819—0.8837 цена пробила фрактал на уровне 0.8837, что послужило дополнительным сигналом к покупкам. Теперь для смены тенденции паре необходимо пробить уровень фрактального старта на отметке 0.882.
