сырьевые валюты на Forex

Сырьевая валюта – это валюта той страны, экспорт которой представлен в основном из сырья: нефть, золото, зерно и так далее. 

На планете есть ряд стран, валюты которых называют "сырьевыми", но на форекс существует несколько самых торгуемых валют:

• новозеландский доллар – NZD 
  
• австралийский доллар –AUD 
  
• канадский доллар – CAD 
  

Данные валюты входят в базовые форекс пары, поэтому они характеризуются большой волатильностью и ликвидностью. Кроме тог, в название данных валют входит слово "доллар", их еще называют "сырьевые доллары".

Закономерность на форекс простая: влияние сырья на сырьевую валюту прямое, то есть при росте цен на нефть или золото, курс сырьевой валюты растет, и наоборот.

Далее рассмотрим ключевые сырьевые валюты и то, как на их курс влияет цена определенного сырья.

Австралийский доллар и золото

В сфере финансов золото (Gold) рассматривают как анти инфляционный финансовый инструмент при разных кризисах, так сказать, прибежище. Кроме того, золото – очень популярный инструмент многих игроков рынка.

Gold в экспорте Австралии составляет более половины, что очень существенно влияет на показатели ВВП.

Ниже Вы можете видеть сравнительный график форекс пары AUD/USD и золота (зеленый график - пара AUD/USD, синий график - золото) за отрезок времени с 2000 по 2012 год. На графике видно, что при росте цены на золото растет австралиец и наоборот. Процент совпадений (это называется корреляций) между австралийским долларом и золотом составляет более О.8. Это значит, что более 8О% времени AUD/USD и золото идут в одном направлении.

Рисунок, нажмите для увеличения:

Канадский доллар и нефть

Нефть – это основной ресурс промышленности всех стран планеты, как ни печально для самой планеты. По уровню производства и запасов нефти Канада занимает 2ое место после Саудовской Аравии. Кроме того, Канада является крупнейшим поставщиков нефти для самой крупной экономики мира – США.

«Черное золото» для экономики Канады – существенная часть дохода бюджета страны. Тут и другой момент: нефть – существенная часть экономики США тоже, поэтому рост цен на нефть выгодно Канаде, но не выгодно США, и наоборот. Значит, при росте цен на нефть стоимость канадца будет расти, а стоимость доллара США – снижаться.

Ниже ВЫ можете видеть сравнительный график форекс пары USD/CAD и нефти (зеленый график – валютная пара USD/CAD, синий график – нефть) за период с 2000 по 2012 год:

Рисунок, нажмите для увеличения:

На графике Вы можете видеть, что при росте стоимости нефти валютная пара USD/CAD снижается и наоборот. Процент совпадений (корреляция) между канадцем и нефтью составляет более 0.8. Это означает, что более 80% времени USD/CAD и нефть идут в разных направлениях.

Новозеландский доллар и цены на сырье

Точно также как и Австралия, экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сырья. Трудно выделить одно сырье, движение цен на которое имело бы зависимость с движением цен на новозеландский доллар. Хотя графики цен на новозеландскую валюту и на сырье в целом тесно связаны между собой.

Поэтому курс форекс пары NZD/USD коррелирует очень сильно с курсом индекса Бюро по изучению товарных рынков (Commodity Research Bureau Index - CRB Index). Этот индекс указывает на уровень мировой инфляции и в который как бы собраны все товары, экспортируемые Новой Зеландией.

Ниже Вы видите сравнительный график пары NZD/USD и индекса CRB Index (зеленый график - пара NZD/USD, синий график - индекс CRB Index) за период с 2003 по 2012 год:

На графике Вы можете видеть, что при росте индекса CRB Index валютная пара NZD/USD растет и наоборот. Процент совпадений (корреляция) между NZD/USD и индексом CRB Index составляет более 0.75. Это означает, что более 75% времени NZD/USD и CRB Index идут в разных направлениях.

Рисунок, нажмите для увеличения:

Влияние финансового кризиса на сырьевые валюты

Корреляция между канадским долларом (СAD) и нефтью (OIL) составляет порядка 80%, но в последнее время эта связь становится все менее прочной и сложной и в последнее время все чаще видна невосприимчивость канадского доллара к значительным изменениям цен на нефть.

До 2008 года корреляция золота и австралийского доллара прослеживалась очень хорошо - сначала менялась цена на золото, а чуть позже, в ту же сторону разворачивался курс валютной пары AUD/USD. Цены на золото в данном случае выступают в качестве предсказывающего сигнала. Тем не менее, после кризиса золото значительно быстрее растет в цене, чем австралийский доллар, уменьшая тем самым корреляцию.

Необходимо учитывать данный факт при выполнении торговых операций или генерировании форекс прогнозов, а также не опираться исключительно на корреляции.

Портал "Форекс Аналитика" – сигналы, прогнозы //analitika-forex.ru