Статьи Форекс. Неправильные паттерны
Поговорим о проблемах в образовании паттернов, здесь главная сложность - это выход за рамки допустимой коррекции волн АВ и ВС.
В этой статье я постараюсь показать свои действия, направленные на определение неправильных волн, минимизации рисков, а, следовательно, и материального ущерба, дам статистику за несколько лет (какое соотношение правильных и неправильных паттернов, на какой волне чаще всего происходит поломка паттерна). Итак, приступим.
Иногда паттерн (не имеет значения какой) может образовывать нелогичную волну. Понятно, что это могут быть только вторая (АВ) и третья (ВС) волны. Например: мы идентифицировали медвежий паттерн, допустим бабочка, с последней ногой CD вниз. Мы правильно определили первые две ноги- ХА и АВ. Допустим, точка В определилась на 50% коррекции от хода первой волны. Пока все идет как надо.
Теперь мы ожидаем точку С и, соответственно, волну ВС ну никак не выше точки А. Как полагается мы открываем короткую позицию в потенциальной разворотной зоне (например, 88,6% коррекция от волны АВ). Но происходит странная вещь: точка С прошла эту зону и идет выше точки А, то есть медвежья бабочка «поломалась». Такие ситуации случаются не часто, но все- таки случаются. И что же делать? Как обезопасить себя от подобного? И как дальше идентифицировать паттерн? Где будет его первая импульсная «нога» после слома?
Если взглянуть на историю, то мы можем найти много примеров неправильных паттернов. К примеру, «слом ноги» АВ (рис. 1) и "слом ноги" ВС (рис.2):
Рис. 1. "Слом ноги" АВ
Рис. 2. "Слом ноги" ВС
Предсказать, где будет «слом» очень трудно. Если Вы не уверены в этой области ПРЗ (потенциальной разворотной зоны) и думаете, что цена продолжит своё движение, то лучше просто не открывать сделку. Второй вариант, ставить стоп-ордер как можно ближе к цене открытия. Я чаще всего выбираю второй вариант действий, пытаюсь открыться как можно ближе к ПРЗ и ставлю стоп-лосс не больше 70-80 пунктов, при хорошем соотношении риск/прибыль, ну а как только цена пошла в мою сторону (пунктов 70-100) переношу стоп-лосс в безубыток.
Идем дальше. Хорошо, есть «слом», паттерн оказался неправильным, ну а что делать дальше? Как после этого определить начало следующего паттерна? Где у него будет первая импульсная волна? Все просто: при «сломе» паттерна мы считаем его не состоявшемся и «нога», сломавшая предыдущий паттерн, становится первой импульсной «ногой» (ХА) в новом паттерне. К примеру, «нога» АВ сломала паттерн, поэтому ее мы делаем первой импульсной ХА. Вот недавний пример:
Рис. 3. "Исправление сломанной ноги"
Мы поменяли «ногу» АВ, сломавшую паттерн, на ХА в новом. Характерно, что этот новый паттерн получился правильным.
Возможна, кстати, и такая ситуация: паттерн сломался в «ноге» АВ, мы делаем её первой «ногой» нового паттерна, и в этом новом паттерне опять наблюдается ситуация слома или АВ, или ВС. Значит мы опять переносим первую импульсную «ногу» на волну, сломавшую паттерн. В качестве примера могу привести самую последнюю ситуацию с двойным сломанным паттерном:
Рис. 4. Экстраполяция сломанной ноги
Слом паттерна и перенос «ноги», его сломавшей на ХА я назвал экстраполяцией. В зависимости от того сколько произошло сломов (1,2,3 и т.д.), я выделил и 1-, 2-, 3-разрядные и т.д. экстраполяции.
Я решил протестировать на исторических данных как часто случаются сломы, какова их доля от общего числа паттернов, на какой «ноге» чаще происходит слом и какие, в зависимости от этого, разряды экстраполяции образуются на рынке Forex. Начальную точку я взял двухлетней давности (14 марта 2008 года) с начальной волной ХА вниз.
Что же у меня получилось? Всего неправильных паттернов было 31. «Сломов в ноге» АВ было 19 (61%), в ноге ВС, следовательно, 12 (39%). То есть, волна АВ ведет себя «неправильно» чаще, чем волна ВС. Далее, как часто подряд могут ломаться паттерны? Получаются следующие данные:
1- разрядная экстраполяция (РЭ)- 8 раз;
2- РЭ 4 раза;
3- РЭ- 0 раз;
4- РЭ- 1 раз;
5- РЭ- 1 раз;
6- РЭ- 1 раз.
По этой статистике мы видим, что чаще всего паттерн ломался один раз. Дважды подряд «нога» ломала паттерн четыре раза. Один раз за два года исследования случился слом целых шесть раз подряд. Схематически это выглядело таким образом:
Рис. 5. Многократный слом паттерна
В заключении хочу сказать, что именно слом паттерна является главной ахиллесовой пятой торговой системы, построенной на выявлении паттернов и работой по ним. Но, предупрежден, значит вооружен.
Любая ошибка в работе на Forex стоит денег, которые мы теряем, неправильно проанализировав рынок. Зная о вероятности «слома», и применяя ту тактику, которая позволит минимизировать убытки в непредвиденном случае, мы теряем много меньше.
spekulant, Юрий Посторонка
Портал "Форекс Аналитика" – сигналы, прогнозы //analitika-forex.ru