Новости Форекс. Трейдер, будь осторожен

Европейский предмаркет: Количество накопленных коротких позиций на рынке деривативов (опционов и фьючерсов) по ряду валют слишком велико!

Кратко о последних событиях и публикациях: внимание привлекли данные с рынка труда США. Что сообщается? Количество заявок на пособия по безработице в США хоть и не намного, но выросло. Однако внимание акцентируется на среднем значении за четыре недели. Согласно представленной информации, произошло снижение данного показателя, что дало повод для рождения идеи о замедлении темпов роста безработицы. Сообщается, что все больше американцев находят работу.

Однако стоит помнить, что раскручивание идеи еще не означает, что корпоративный сектор вновь готов к найму рабочих после массового сокращения производств. Эксперты считают, что сокращение количества людей получающих пособия, может быть вызвано тем, что многие исчерпали свой ресурс получения правительственной помощи.

Опубликованные вчера июньские индексы ФРБ - Филадельфия просто поразили, показав лучшие значения с сентября 2008 г., а индекс опережающих индикаторов США продемонстрировал рост второй месяц подряд.

Оптимистичные настроения поддержал глава Центрального Банка Канады М. Карни, который одобрил действия правительства США по реформированию финансовой системы.

Таким образом, публикации вновь сделали свое дело удержания фондового рынка от снижения. Результат американской сессии - умеренный рост фондовых индексов, в частности, DJI оттолкнулся вверх все от той же отметки 8500. Как следствие - азиатские рынки пребывают сегодня в оптимистичном настроении.

О валютных парах Форекс

Повторим ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для трейдеров. Количество накопленных коротких позиций на рынке деривативов (опционов и фьючерсов) по ряду валют слишком велико. Отсюда существует очень высокий риск их реализации. Особенно стоит обратить внимание на AUD (по данным на 15.07.08: 83820, по данным на 09.06.09: 92078), CAD (по данным на 03.06.08: 83660, по данным на 09.06.09: 69061), CHF (по данным на 15.07.08: 38612, по данным на 09.06.09: 32745).

EUR/USD. Пара, как мы предполагали в начале торговой недели, продолжает торговаться внутри диапазона 1,37 – 1,40, для которого более характерна коридорная торговля. Напомним, что при торговле ниже 1,37 пару подстерегают риски снижения в направлении 1,30. Однако, несмотря на то, что игроки рассчитывают на срабатывание модели «голова и плечи» на дневном графике, продолжение роста не исключается.

Причиной могут стать итоги заседания ФРС США 23 – 24 июня. Наоборот, одной из причин снижения EUR помимо экономических проблем рано или поздно станут проблемы европейского банковского сектора. Согласно прогнозам специалистов ЕЦБ, в ближайшие полтора года европейским банкам придется списать около $283 млрд плохих активов, вдобавок к тем $366 млрд, которые уже списаны за последние два года. Прогнозы МВФ еще пессимистичнее: фонд предсказывает, что списания европейских и британских банков в период с 2007 г. по 2010 г. составят $1,2 трлн.

GBP/USD. Вчерашние данные по розничным продажам в Великобритании оказались хуже прогнозов (-0,6% в мае), что стало поводом к резкому снижению к сильной поддержке 1,62. Тем не менее, к настоящему моменту пара вновь на подходе к уровню 1,64, вблизи которого проходят важнейшие долгосрочные уровни Фибоначчи (61,8%-ый уровень к восходящему тренду 2001 – 2007 гг. и 38,2%-ый уровень к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг.). Стоит напомнить о том, что исторически GBP/USD любит 50%-ые коррекции, а в данный момент мы можем наблюдать совпадение 50%-ых уровней к указанным выше трендам. Отсюда теоретической целью видится не столько 1,70, сколько диапазон 1,7350 – 1,74, при достижении которого не исключено стремление к 1,80. Для продолжения восходящего движения паре нужен импульс, при помощи которого она сможет преодолеть сопротивление на уровне 1,65.

Однако нельзя не упомянуть о рисках снижения, которые подстерегают пару при торговле ниже 1,62 и способны направить ее к 1,56 и далее к 1,50, хотя в настоящий момент это выглядит маловероятным. Причина: флёр положительной статистики преобладает над неутешительной реальностью, да и, судя по рынку валютных деривативов, игроки пока склонны к сохранению существующей тенденции. С фундаментальной точки зрения GBP ждет негатив долгосрочного характера, связанный с темой долгов: объем заимствований государственного сектора растет.

USD/CAD. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Пара продолжает торговаться внутри сильного диапазона сопротивления 1,1236 – 1,1364. В случае удачи пару ждут повышательные риски (цель - возврат в диапазон 1,18 – 1,23). Вместе с тем понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05. Разрешение ситуации с диапазоном сопротивления, будет являться мощным индикатором дальнейшей динамики USD на FOREX. Отметим, что вчерашние данные по потребительской инфляции в Канаде посеяли смуту среди участников рынка.

Суть в следующем: значение CPI выросло на 0,7% в месячном выражении, существенно превысив прогнозы. При этом годовые темпы базовой инфляции составили 2%, что соответствует целевому значению Банка Канады. Отсюда противоречивые мнения в отношении прогнозов о дальнейшей политике Банка Канады. С одной стороны, ЦБ в настоящий момент отмечает беспрецедентное укрепление национальной валюты, что заставляет правительство пересматривать некоторые моменты своей валютной политики, с другой стороны, ЦБ явно обеспокоен текущим уровнем процентных ставок. В частности, глава Банка Канады М. Карни во вчерашнем выступлении отметил, что ставки находятся на чрезвычайно низких (!) уровнях и в течение короткого промежутка времени снизились очень быстро. Кстати, последнее может быть «звонком» не столько в отношении CAD, сколько в отношении USD.

AUD/USD. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Пара торгуется в районе отметки 0,79. Поддержку паре оказывает факт совпадения сразу трех важных уровней Фибоначчи. Их стоит перечислить: 1) 38,2%-ый уровень к восходящему тренду 2001 – 2008 гг.; 2) 50%-ый уровень к нисходящему тренду 2008 г.; 3) 14,6%-ый уровень к восходящему тренду 2008 – 2009 гг. Указанное совпадение может говорить о том, что принципиально все теоретические цели достигнуты. Однако чтобы оказаться под понижательным давлением, паре необходимо закрепиться ниже 0,77. Пока этого не произошло, шансы на рост к 0,84 имеются. При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.

AUD/JPY. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Напомним, что объемы коротких позиций растут по валюте, а не какой-то конкретной паре.

USD/CHF. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Ситуация схожа с тем, что происходит с USD/CAD. В случае если паре удастся закрепиться выше диапазона сильного сопротивления 1,0870 - 1,0930, актуальному на данный момент, она направится к сопротивлению 1,11. Однако ситуация остается крайне опасной. В случае если будет предпринята заключительная атака на USD, а поддержка извне оказываться не будет, USD/CHF может очень быстро оказаться в районе паритета, откуда и выскочит как ошпаренная. Важно, что вчерашняя волатильность пары была обеспечена заявлениями Банка Швейцарии о валютной интервенции, для того чтобы остановить рост курса CHF против EUR, который, по мнению Банка, не имеет под собой фундаментальных причин.

USD/JPY. Поддержка, сформированная уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г. выдержала натиск медведей, однако трудности для пары все еще имеют место быть в связи с тем, что она торгуется ниже отметки 97,50, т.е. в Put-диапазоне. Необходимо помнить, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале. В этой связи необходимо сообщить об информации, содержащейся в протоколах заседания Банка Японии, опубликованных сегодня. Согласно документу, большинство членов Совета по валютной политике Банка Японии полагают, что ЦБ должен продолжить текущую политику до тех пор, пока финансовая система остается в тяжелом состоянии.

Однако (!) Банк должен обратить внимание на долгосрочные процентные ставки, которые могут стать весьма изменчивыми вследствие выпуска (!) новых облигаций. Сообщено, что зарубежные правительственные облигации могут быть использованы в качестве имущественного залога в процессе займов. Вместе с тем экономические оценки состояния экономики улучшены, ожидается повышение объемов экспорта, и завершение экономического спада. Как вывод: судя по тому, что акцентируется внимание на теме выпуска облигаций, можно ожидать скорого завершения мер по количественному ослаблению, т.е. прекращения покупок корпоративных и банковских долговых бумаг. А если просто – нет денег.

О ближайших событиях и публикациях

В 10:00 мск ожидается майское значение индекса цен производителей (PPI) в Германии. Прогноз: -0,2% м/м.

По материалам FIBO Group