|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:28 | Сообщение # 901 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  На этой неделе привлекательной выглядит продажа евро/киви. В среднесрочной перспективе мы остаемся медведями по новозеландской валюте, однако считаем, что этим летом евро продемонстрирует еще более слабую динамику. Участники рыка уже учли в ценах слабый спрос на молочную продукцию, а общая слабость сырьевых активов должна в конечном итоге побудить ЕЦБ принять новые стимулирующие меры, которые окажут дополнительное давление на евро.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:29 | Сообщение # 902 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы.
На прошлой неделе наша система нарастила объем «лонгов» в фунте и серьезно сократила их объем в евро и иене. Таким образом, на данный момент крупнейшими покупками являются американская и британская валюты, а крупнейшими продажами – канадская и новозеландская. Наиболее перспективными с точки зрения моментума и дифференциала доходности являются покупка доллар/луни и продажа доллар/киви. После некоторого успокоения инвесторов относительно ситуации вокруг Греции наш индикатор аппетита к риску вернулся в нейтральную зону, и мы не занимаем никаких позиций в рамках стратегии «carry trade» по валютам G10 и развивающихся стран, хотя начинаем покупать некоторые высокодоходные валюты азиатских стран
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:30 | Сообщение # 903 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На азиатской сессии в понедельник котировки золота рухнули почти на $50 за считанные минуты, утянув за собой серебро и платину. Последний раз нечто похожее происходило полтора года назад, 6 января 2014 года, когда падение на $30+ (прим. ProFinance.ru: c $1245 до $1215) , произошедшее за 15 секунд, повлекло временную остановку торгов на некоторых площадках. Впоследствии COMEX, проведя расследование инцидента, сообщила о его причине: виновниками оказались клиенты брокерской компании Mirus Futures, которые совершили ряд операций по продаже фьючерсов необычно большим объемом. Видимо, сегодня произошло нечто похожее, когда на тонком рынке кто-то продал фьючерсов на $2.7 миллиарда, отправив золото в область минимумов марта 2010 года ниже $1100. Происходящее очень интересно в свете того, что, по оценкам ряда экспертов, пик добычи текущего двадцатилетнего цикла придется как раз на текущий год, а средняя себестоимость добычи составляет примерно $1050-$1200
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:56 | Сообщение # 904 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Доллар/рубль
Сделка от 17 июля, 10:05 — Европейский ванильный опцион USDRUB Call Страйк: 68.2275 Объем: $40 млн. Премия: $1 757 600. Экспирация: 5 мая 2016
Сделка от 17 июля, 10:05 — Европейский ванильный опцион USDRUB Put Страйк: 48.2275 Объем: $40 млн. Премия: $141 800. Экспирация: 5 мая 2016
Скорее всего два выше обозначенных опциона являются реализацией стратегии одного инвестора «короткий стрэнгл». Инвестор рассчитывает заработать на премии от проданных двух обозначенных выше контрактов, подразумевая, что курс доллар/рубль к дате экспирации не покинет диапазон цен между страйками.
Сделка от 13 июля, 13:57 — Европейский ванильный опцион USDRUB Call Страйк: 64.000 Объем: $75 млн. Премия: $320 250. Экспирация: 520 августа 2015
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 905 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/рубль
Здесь можно выделить две комбинации стрэдл
1.
Сделка от 15 июля, 13:03 — Европейский ванильный опцион EURRUB Put Страйк: 65.00 Объем: $3 млн. Премия: $129 723. Экспирация: 19 октября 2015
Сделка от 15 июля, 13:03 — Европейский ванильный опцион EURRUB Call Страйк: 65.00 Объем: $3 млн. Премия: $129 723. Экспирация: 19 октября 2015
Сделка от 15 июля, 12:02 — Европейский ванильный опцион EURRUB Put Страйк: 65.00 Объем: $3 млн. Премия: $129 723. Экспирация: 19 октября 2015
Сделка от 15 июля, 12:02 — Европейский ванильный опцион EURRUB Call Страйк: 65.00 Объем: $3 млн. Премия: $129 723. Экспирация: 19 октября 2015
2.
Сделка от 15 июля, 08:52 — Европейский ванильный опцион EURRUB Put Страйк: 63.00 Объем: $8 млн. Премия: $261 905. Экспирация: 14 сентября 2015
Сделка от 15 июля, 08:52 — Европейский ванильный опцион EURRUB Call Страйк: 63.00 Объем: $8 млн. Премия: $261 905. Экспирация: 14 сентября 2015
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 906 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Первая половина азиатской торговой сессии в понедельник для австралийской валюты проходила на минорной ноте. Счета, торгующие с плечом (leverage accounts) продавали аусси и вызвали исполнение stop-sell ордеров, ограничивающих убытки по лонгам, сначала ниже уровня 0.7350, а затем ниже уровня 0.7340. Поддержку австралийской валюте оказали национальные компании — представители реального сектора. Покупки Real-money accounts от 0.7330/40 позволили к настоящему моменту восстановить часть потерь первой половины сессии. В целом настроения в отношении перспектив австралийской валюты остаются негативными. В своих комментариях от 19 июля, опубликованными перед началом текущей торговой недели валютные стратеги Barclays подтвердили, что сохраняют короткую позицию в паре аусси/доллар с целью на 0.7000
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 907 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Евро/доллар продолжает свое снижение внутри широкой треугольной формации и текущие цены находятся вблизи минимума 1.0819 и уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (см. график ниже). «Пока поддержка выглядит прочно мы не исключаем возможности восходящей коррекции отсюда. Тем не менее, в перспективе мы ожидаем пробитие линии поддержки, представленной нижней границей сходящегося треугольника (текущее значение 1.0740) с последующим развитием нисходящего движения и тестирования 1.0660. Движение ниже 1.0660 будет подтверждением медвежьего треугольника и возвращением основной медвежьей тенденции, развитие которой в итоге должно привести к достижению нашей конечной цели в области 1.0100/0.9900», - пишут технические аналитики из Credit Suisse.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:00 | Сообщение # 908 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В соответствии с высказанным выше мнением, Credit Suisse устанавливает лимитный ордер на продажу в паре евро/доллар на 1.0962 с целью на 1.0745. Стоп-приказ на ограничение убытка размещен на 1.1036.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:00 | Сообщение # 909 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Греция, как ожидается, сделает сегодня в пользу ЕЦБ облигационный платеж, поскольку страны ЕС одобрили в пятницу бридж-кредит, а необходимое парламентское одобрение было получено в минувшие выходные. «Был достигнут существенный прогресс и вероятность выхода Греции из еврозоны существенно снизилась. Однако переговоры по новой программе помощи только начинаются и, скорее всего, окажутся трудной задачей», - считают эксперты банка BNP Paribas.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:01 | Сообщение # 910 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «На макроэкономическом фронте данная неделя выглядит довольно тихой. Ключевые данные по PMI будут опубликованы только в пятницу. Отчет по платежному балансу еврозоны в понедельник (сегодня) позволит проследить за аппетитом инвесторов данного региона в отношении зарубежных облигаций. Нашей предпочтительной торговой стратегией на валютном рынке остается короткая позиция в паре евро/доллар», - добавляют стратеги BNP Paribas
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:01 | Сообщение # 911 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рубль оказался под давлением на ранних торгах и резко поднялся выше 57 по отношению к американской валюте. Драйвером выступало падение цен на драгоценные металлы во главе с рухнувшим пока еще по невыясненным причинам золотом. Затем ситуация стабилизировалась и рубль отыграл утраченные позиции. Нефть Brent в рублевом эквиваленте торгуется сейчас на уровне 3249 за баррель. Пока динамика стабильна. В пятницу были протестированы минимумы на уровне 3220 рублей за баррель. Текущая неделя подразумевает повышенную активность российских экспортеров в рамках налогового периода, оказывая поддержку рублю, хотя динамика нефтяных котировок будет оставаться основным драйвером. Банк России продолжает покупать по 200 млн. долларов ежедневно в рамках программы пополнения международных резервов. Можно предположить, что в течение всей недели ЦБ не уменьшит объем ежедневных покупок, поскольку на стороне продавцов иностранной валюты будут более активны экспортеры.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:02 | Сообщение # 912 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1084 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 3: $1.1036 - максимум 15 июля
Сопротивление 2: $1.0974 - часовое сопротивление 15 июля
Сопротивление 1: $1.0907 - максимум 17 июля
Текущий курс валютной пары: $1.0856
Поддержка 1: $1.0818 - минимум 17 июля
Поддержка 2: $1.0812 - нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.0785 - минимум 24 апреля
Поддержка 4: $1.0660 - минимум 21 апреля
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:02 | Сообщение # 913 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: : евро остается тяжелым, расчищая свой путь к уровню поддержки $1.0785. Медведи ищут закрытие ниже этого уровня, чтобы подтвердить общее медвежье внимание к повторному тестированию минимума 2015. Основание Боллинджера остается ключевой проблемой для медведей в настоящее время. Это серьезно ограничивает потенциал снижения, но быкам все равно необходимо закрываться выше $1.0974, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давление и сместить внимание к слоям сопротивления в зоне $1.1084-1.1216
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:03 | Сообщение # 914 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Эксперты Bank of America Merrill Lynch, ссылаясь на собственные статистические данные по торговым потокам, отмечают, что на прошлой неделе вслед за ястребиными комментариями со стороны главы ФРС Жаннет Йеллен и главы Банка Англии Марка Карни хеджевые фонды были активными покупателями доллара и фунта стерлингов, продавая при этом канадский и новозеландский доллары, а также корейский вон. Реальные счета (real-money accounts) также были покупателями валюты США и стерлинга, но, по большей степени, против евро и японской иены. Продажи евро против доллара со стороны «официального сектора» (представители ЦБ) наблюдается 6-ую неделю подряд. Активы и валюты стран с развивающейся экономикой продолжают оставаться в немилости у спекулянтов. Хеджевые фонды здесь являются активными продавцами на протяжении последних 3 недель.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:04 | Сообщение # 915 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.5852 - верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 3: $1.5788 - максимум 29 июня
Сопротивление 2: $1.5730 - максимум 1 июля
Сопротивление 1: $1.5675 - максимум 15 июля
Текущий курс валютной пары: $1.5558
Поддержка 1: $1.5544 - 55-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.5498 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 3: $1.5419 - 200-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.5342 - минимум 9 июля
|
| |
| |
