|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:57 | Сообщение # 1726 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Цели роста в районе C$1.3168/80 были достигнуты, но тон торгов остается позитивным, и валютные стратеги Goldman Sachs предупреждают, что о первых признаках формирования вершины в доллар/канаде можно будет говорить при сломе линии тренда с 18 июня, которая сегодня проходит вблизи C$1.2920. Пока же быки остаются активны, и прорыв выше C$1.3168/80 будет предполагать наличие потенциала для дальнейшего роста пары в направлении C$1.3414 - C$1.3650. Напомним, что Goldman Sachs весьма пессимистично оценивает перспективы канадской валюты.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:57 | Сообщение # 1727 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Главной темой для сырьевых активов и товарных валют, задающей тон торгов в первую сессию августа, стала публикация в Китае цифры по Индексу деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности от Caixin, оказавшейся и ниже прогноза, и ниже «официальной» цифры в 50.0. Алюминий опустился до минимального с июля 2009 года значения, а нефть продолжает дешеветь после рекордного за последние почти 7 лет месячного снижения в июле. Подобная динамика нефти и промышленных металлов говорит о серьезном пересмотре участниками рынка своих взглядов на текущее и будущее состояние китайской экономики, считают в SEB. «Иран пока остается под санкциями, однако их снятие, определенно, все ближе и ближе. В этом году предложение и так превышает спрос, в среднем, на 2 миллиона баррелей в день», - отмечает Бджарне Шилдроп, товарный аналитик банка в Осло. «Через неделю после снятия санкций Иран может увеличить добычу на 500 000 баррелей в день», - заявил министр нефтяной промышленности страны. По сообщению официальной газеты данного иранского ведомства, санкции должны быть отменены к концу ноября. Отметим, что за неделю до 31 июля спекулянты сократили объем длинной позиции по WTI до пятилетнего минимума.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:58 | Сообщение # 1728 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Нефть WTI. Технический взгляд
Сопротивление 4: $51.58 - максимум 20 июля
Сопротивление 3: $50.39 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $50.08 - минимум 21 июля, в настоящее время - сопротивление
Сопротивление 1: $49.63 - максимум 23 июля
Текущий курс валютной пары: $46.61
Поддержка 1: $46.35 - минимум 2015 от 3 августа (U15)
Поддержка 2: $45.96 — нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 3: $44.03 - месячный минимум 18 марта
Поддержка 4: $43.58 - минимум 29 января 2015
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:58 | Сообщение # 1729 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: восстановление с последних минимумов 2015 (U15) было остановлено в области сопротивления $50.08-51.58. Контракт выглядит тяжелым, несмотря на перепроданность дневных осцилляторов. Быки продолжают искать закрытия выше $51.58, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и вершины канала, покончив тем самым с медвежьими надеждами и сориентировав игроков на $54.35-56.85. В то время как $50.08 сдерживает рост, медвежье внимание останется приковано к свежему минимуму 2015 (U15) и уровням ниже
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:58 | Сообщение # 1730 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Как следует из последних данных CFTC, по состоянию на 31 июля чистая спекулятивная позиция по золоту остается длинной (прим. ProFinance.ru: 24 465 фьючерсных контрактов), а вот объем короткой позиции продолжает оставаться в области исторического максимума (158 512 фьючерсных контрактов). В то же время, спрос на физический металл в слитках и монетах продолжает бить рекорды. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что последние два раза, когда объем чистой длинной спекулятивной позиции опускался в область 25 000+/- контрактов (июль и декабрь 2013), в следующие два-три месяца золото демонстрировало рост в 21% и 17%, соответственно. Однако в этот раз, в отличие от предыдущих, к сложившейся картине добавился еще один интересный элемент: две недели назад хеджевые фонды впервые в истории оказались в чистой короткой позиции по золоту. В самом ближайшем будущем мы можем оказаться свидетелями захватывающей схватки между «бумажными» (торгующими производными инструментами) продавцами драгметалла и «реальными» покупателями.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:59 | Сообщение # 1731 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Спекулятивные игроки нефтяного рынка сократили позиции, открытые в расчете на рост цен на нефть, до минимума за пять лет на фоне падения котировок в июле, которое стало самым серьезным за время после мирового финансового кризиса 2008 года. Хеджфонды за семь дней по 28 июля уменьшили число чистых длинных позиций по восточно-техасской нефти (WTI) на 7% до 98 933 фьючерсов и опционов, что является самым низким уровнем с сентября 2010 года, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Общий объем длинных позиций повысился на 3%, тогда как ставки на падение нефтяных цен выросли на 11% до самой высокой отметки с марта. Что касается нефти Brent, то здесь "бычьи" ставки за неделю сократились максимальными темпами с июля 2014 года - на 37 527 контрактов. Ставки на повышение цен на бензин на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сократились на 22%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:59 | Сообщение # 1732 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Прогнозы и финансовые результаты крупнейших нефтепроизводителей настораживают инвесторов: BP Plc ожидает длительного периода низких цен, Royal Dutch Shell Plc готовится к продолжительному спаду цен, а квартальные результаты Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. были самыми слабыми за несколько лет. Кроме того, по оценкам Bank of America, предложение нефти будет превышать спрос на 1 млн баррелей в сутки до конца 2016 года. "Спекулятивные участники рынка, видя слабую отчетность и негативные прогнозы нефтяных топ-менеджеров, воспринимают их как медвежьи сигналы. Все устремились прочь с этого рынка", - констатирует старший рыночный аналитик Price Futures Group Inc. Фил Флинн. За указанный отчетный период цены на нефть WTI на NYMEX упали на $2,38 (4,7%) до $47,98 за баррель. На торгах в понедельник сырье продолжает дешеветь. Сейчас цена американской нефти составляет $46.16 за баррель. В июле цены рухнули на 21%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:59 | Сообщение # 1733 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Прорыв поддержки, последующая неудачная попытка вернуться выше, прорыв к свежим минимумам — так вкратце можно описать динамику цен на нефть в последние дни. Попытка вернуться выше $51 провалилась, и новая волна продаж увлекла брент к минимальным уровням с января этого года в районе $49.50. К настоящему времени «черное золото» на волне фиксации прибыли немного подросло и держится вблизи $49.96, пытаясь вернуться выше $50 за баррель. Исключать некоторой коррекции, конечно, не стоит, однако улучшения новостного потока не наблюдается, а изменения в технической картине дают повод говорить, что в условиях, когда рынок сфокусирован на рисках роста производства и спада спроса со стороны Китая, путем наименьшего сопротивление остается падение цен к свежим минимумам. Попытки роста в ближайшее время, вероятно, продолжат привлекать хороший интерес к продаже, и баланс рисков сместился в пользу тестирования минимумов начала года чуть выше $45 за баррель.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:37 | Сообщение # 1734 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: норвежскую крону, австралийский доллар и британский фунт, а к продаже: новозеландский доллар, евро и японскую иену (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Результат сигналов на прошлой неделе привел к к прибыли в размере 0.3%. Наилучшая отдача была получена от покупки фунта и продажи иены, в то время как длинная позиция по канадскому доллару дала наибольший убыток.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:37 | Сообщение # 1735 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3 Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:38 | Сообщение # 1736 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 14.2%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:39 | Сообщение # 1737 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Золото фактически "заколотили" ниже $1100, и, в то время как попытки пробиться ниже $1080 встречают хороший отпор, стабилизация не внушает особого оптимизма. Сообщения о проявлениях физического спроса, в том числе и со стороны покупателей из Азии, звучат позитивно, но инвесторы не разделяют оптимизма «золотых жуков», о чем красноречиво говорят данные по запасам золота в ETF, которые продолжают падать и на 31 июля составили 49.324 млн. тройских унций. Учитывая сохранение тяги к укреплению американской валюты, и ожидания роста ставок в США металл утратил привлекательность, а его реакция на приступы снижения аппетита к риску дает лишний повод задуматься о целесообразности наличия экспозиции в нем. Консолидация на рынке золота в текущих условиях рискует оказаться лишь паузой перед рывком к свежим минимумам, и фокус остается смещен к $1000 за тройскую унцию.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:39 | Сообщение # 1738 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Согласно заявлению министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане, его страна может увеличить добычу нефти в течение всего одной недели после того, как санкции будут сняты. По его словам объемы производства могут увеличиться в течение недели на 500 тыс. баррелей в день и возрасти до 1 млн. баррелей в день в течение месяца. Новостное агентство Shana со ссылкой на иранское министерство сообщает, что санкции с иранской нефтяной промышленности должны быть сняты до конца ноября 2015 года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:39 | Сообщение # 1739 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Запасы нефти в Иране — четвертые по величине в мире. Крупнейшие мировые производители, такие как BP и Royal Dutch Shell уже выразили заинтересованность в разработке иранских резервов. Чтобы обсудить с международными компаниями новые модели отношений Иран организовывает в декабре конференцию в Лондоне. Напомним, что до того, как в 2012 году США ввели против данной страны санкции, она была второй по объемам добычи в ОПЕК.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:39 | Сообщение # 1740 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «Мы потеряли свою долю на экспортном рынке, которая была около 1 млн. баррелей в день, но мы возвращаемся», - сказал господин Загане. По его словам, даже если цены на нефть еще упадут, доходы от продажи нефти Ирана останутся такими же за счет роста экспорта вдвое.
|
| |
| |
