|
Статьи по трейдингу
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 12:53 | Сообщение # 31 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Использованная маржа (Used margin): То количество денег, что брокер «закрыл от использования» для удерживания позиций
открытыми. Несмотря на то, что эти деньги всё еще ваши, вы не можете
воспользоваться ими до тех пор пока брокер не вернет их вам в тот
момент, когда вы закрываете свои текущие позиции или когда получаете
«margin call» (сообщение о пределе залогового требования).
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 12:53 | Сообщение # 32 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Доступная маржа (Usable margin): Это те деньги на вашем счету, на которые можно свободно открывать новые позиции.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 12:53 | Сообщение # 33 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Сообщение о пределе залогового требования (Margin call): Именно это вы получите, когда количество денег на ваше счету не может
возместить возможные потери. Это случается когда ваш свободный капитал
уменьшается, приближаясь к величине использованной маржи. Если сообщение
о залоговом требовании произошло, то часть или же все открытые позиции
будут закрыты брокером по рыночной цене.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:11 | Сообщение # 34 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Изучаем Forex : три важнейших поведенческих тактик для использования в 2013 году.
Тайлер Уелл, инструктор по трейдингу.
Наступает новый год, многие трейдеры начинают думать о том, как они могут улучшить свою торговлю в 2013 году.Начинающие начинают думатьо том, какие черты они могут развить в себе,чтобы стать настоящим
трейдеромв 2013 году.Мужайтесь, совершенствование вашего торговли сводится к освоению нескольких поведенческих тактик, которые может развить в себе любой трейдер.
"Тверже тот, кто одолел желания, а не воинов,
ибо тяжелее всего дается победа над собой. "
Аристотель
Большинство торговых аспектов хорошо впишутся в обсуждаемую сегодня тему.Вы также познакомитесь с несколькими индикаторами, чтобы развитьв себе эти поведенческие тактики последовательно.Без дальнейших церемоний,вот три аспекта, на которых вы должны сосредоточиться.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:11 | Сообщение # 35 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Определение модели торговли
Определение модели торговли является обширным по природе.Оно включает в себя технический анализ и конкретно наиболее комфортный для вас стиль торговли.Ключ в том,чтобы найти стратегию, которая подходит именно вам и сфокусироваться на ней.
Скорее всего, вы не будете торговать хорошо, если вы не используете свои черты характера, которые дополнили бы вашу систему торговли. Вы можете не использовать другие стили торговли, которые не согласуются
с вашими поведенческими наклонностями. Вам нужно только найти свои и
освоить свою нишу в мировой торговле.
Многие трейдеры любят следовать тренду.Они будут полагаться на стратегию движущихся скользящих средних, на индикаторы Ишимоку или DMI с ADX, чтобы переждать долгие движения, которые известны в валютной торговле.
Другие трейдеры предпочитают торговать в диапазоне. Мы обнаружили, что торговля в диапазоне во время Азиатской сессии была однойиз самых прибыльных и обладала стратегими с высокой вероятностью успеха (серия статей Traits of Successful Traders Series). При торговле в диапазоне трейдеры смотрят на все тайм фреймы для поиска сильных уровней поддержки и сопротивления и используют осцилляторы, как Commodity Channel Index(CCI), или ищут зоны перекупленности или перепроданности. Благодаря уровням поддержки и сопротивления трейдерам проще определять точки входа и выхода.
Наконец,многие трейдеры приходят в 24-часовой рынок Forex, так как обладают быстрым мышлением и хотят использовать краткосрочные стратегии.Их не волнуетцена прошлой недели,месяца или года.Им нужна сегодняшняя
волатильность.Они часто используют краткосрочные диапазоны или стратегии
прорыва в течение одной из трех дневных сделок на валютном рынке.
В любом случае, вы должны научиться идентифицировать модели, которые соответствуют вашей личности, и торговать по ним.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:12 | Сообщение # 36 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Терпение
Терпение – признак опытного трейдера.Так же, как парусник должен ждать ветра для начала движения, так и трейдеры должны ждать, пока рынок настроится в соответствии с их моделью торговли. Вы не можете заставить рынок двигаться так же, как лодка не может побудить ветер.
Вы часто будете видеть начинаюших трейдеров, прыгающих в любую сделку в страхе упустить следующее большое движение. Опытныетрейдеры не боятся упустить момент, поскольку они знают, что всегда будут новые возможности для открытия сделок.
Терпение является обязательным при любой торговле (тренд или диапазон).Терпение позволит
вам подождать и войти в сделку с меньшими рисками.
Как только вы определились со своей моделью на рынке, вы должны быть достаточно терпеливы, чтобы начать торговлю только при выполнении всех ее условий.
Многие трейдеры входят слишком рано, потому что они пытаются
предугадать дальнейшее движение рынка. Часто это бесполезно, потому что на рынке каждый день отличается от предыдущего, так как новые трейдеры приходят на рынок со своими убеждениями и суждениями.
Одним из наименее понятных индикаторов является наиболее полезным для прививания терпения трейдеру.Это индикатор Ишимоку или "One-Glance" индикатор со многими линиями и облаком на графике. Облако действует как фильтр тренда так, что если цена находится над облаком нужно вставать в длинную позицию или, если цена находится ниже облака, вы остаетесь в короткой и пережидаете тенденцию.
Сообщение отредактировал Moninvest - Среда, 09.10.2013, 14:13 |
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:12 | Сообщение # 37 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вероятностное мышление
Думать в терминах вероятности значит быть передовымтрейдером.Когда вы думаете и торгуете в терминах вероятности и с надлежащим размером сделки, эмоции редко, если вообще, берут верх над вами.Так как рынок всегда движется и всегда предлагает торговые возможности, ключевым моментом являются сосредоточенность и мышление в терминах высокой вероятности успеха сделки, опираясь на отношение риск/прибыль. Давайте попобробнее об этом.
Начинающие трейдеры часто используют текущую торговлю, где определяющими факторами являются их эмоции и прибыльность торговли.Закаленныетрейдеры знают, что каждая сделка это одна из тысячи в их карьере.Урок здесь в том, что одна сделка может разорвать вас гораздо быстрее, чем преобразовать вас.
Как вы можете справиться с эмоциями при торговле? Уменьшите размер сделкии
думайте, как механическая торговая система. Механическая торговля
основана на правилах и оценке вероятностей, она объективна в анализе
производительности и никогда не подводит.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:12 | Сообщение # 38 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Заключение
Может показаться, что статья предназначена для продвинутых трейдеров, однако описанные принципы могут и должны применяться начинающими трейдерами. Когда вы сосредоточите внимание на модели, которая соответствуют вашей личности,терпеливо с механическим мышлением ожидая выполнения всех ее условий для входа,
вы вероятнее всего все больше будете наслаждаться вашей торговлей.
Удачной торговли!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:14 | Сообщение # 39 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Кредо моей жизни
Автор: Сулейманов Радик (Sensei)
При создании системы во главу угла ставились благие цели, изменить в нашей
стране, Родина и патриотизм это СВЯТО, не просто слова это стиль жизни.
Кредо моей жизни. Цель этого проекта создание школу трейдеров, кто хочет
заниматься этим профессионально, на профессиональном продукте,
называемом АРМ трейдера. Система по своей философии схожа с программным
комплексом Volfix, существенным
отличием, является модуль принятия решений, своеобразное представление
графиков, чего нет не в одной из существующих систем, над решением этого
вопроса бились 9 месяцев. Достоинством является, сложную математическую
модель принятия решений на финансовых рынках, смог привести к простому
закону физики, к какому, скромно умолчу.
Плох тот системный аналитик, если на цифрах не может объяснить, точку изменение тренда, направление тренда, силу тренда. Тогда не зачем даже браться, за разработку аналитических систем называемых ERP - Enterprise resource planning , хочу сразу подчеркнуть система не для
скальпинга, как модно называют метод торговли, а для так называемого Day
trading 40-60 пунктов, для позиционной торговли 100-300 пунктов,
долгосрочной торговли выше 1000 пунктов, везде математическая модель
абсолютно одна.
Следующим шагом нужно было обкатать методику обучения на ученике, выбор ученика не менее ответственен, чем разработка самой методики
подготовки. Это дать в руки ученику бесконечную энергию, вопрос
справиться ли? Выбор пал из 17
кандидатов на ученицу, именно на девушку, которая уже пыталась обучаться
на бесплатных курсах по фондовому рынку. Главное было желание,
понимание обучаться на начальном этапе по 60 часов в неделю, иначе не
бывает.
Пришлось на начальном этапе убедить, первоосновой фондового рынка это финансовый (валютный) рынок, это самый
открытый рынок, работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, нет черных
пятен, как на фондовом рынке, не поняв законов денег, законов акций,
облигаций, фьючерсов не понять. Это как БУКВАРЬ начинается с буквы «А»,
так и учеба трейдера начинается с понимания валютного рынка.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:15 | Сообщение # 40 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Экспертной системы еще не было, пришлось обучать на пальцах, читать тиковые графики, да-да именно тиковые, не часовые графики, четырех часовые, тем более дневки. Выше было сказано, про дипломатию в семье, учил отличать существенные моменты, происходящие в рынке от несущественных моментов. График видят все, читать что происходит, кто принимает решения, главное
когда, могут не многие. Это ежедневный кропотливый труд, делать скрины с
экрана, сохранять в файл, строить горизонтальные линии, проводить
анализ, только потом принимать решения! Это практически 10-12 часов быть
в рынке, это очень тяжело и изнурительно, но без этой базы ничего не
получиться. Через год на конкурсе одного из ДЦ ученица за 2 часа работы,
причем первый час торговля на
одной валютной паре, закрыть все сделки, второй час на другой по
истечении часа закрыть сделки, заняла 2-е место. Результат работы при
плече 1/100 заработала 69% от депозита. Затем был конкурс 2009 году в
Финаме, из 700 участников заняла 68 место, это анализ по процентам, если
анализировать еще соотношение положительных/отрицательных, максимальная
просадка при открытых позициях была в 5-ке (из 32 положительных сделок,
было 2 отрицательных). Это результат не просто уникальных знаний,
которые дал ученице, это частичка моей души и сердца, иначе таких
результатов не достичь. Сейчас торгует на рынке Forts фьючерсом на
индекс РТС за 9 месяцев с
30000рублей на депозите 70000рублей, проценты считайте сами,
максимальная просадка при открытых сделках не более 2% от депозита.
Очень важный параметр, для профессионального трейдера риск-менеджмент
это первооснова стабильной торговли.
Обучение длится 6-12 месяцев, раньше это было 2 года 9 месяцев теории, больше
года практики! Это связано с тем, не существовало экспертной системы.
Сейчас на цифрах объяснять проще, чем на пальцах, почему меняется тренд, почему начнется рост фондового рынка?
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 14:15 | Сообщение # 41 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Возникает резонный вопрос, почему этот процесс такой долгий?
Очень серьезно отношусь к выбору ученика, как системный аналитик не могу
тратить средства ученика и мое время, если результат будет не так хорош,
как хотелось. Никогда не возьмусь обучать человека, когда есть моменты,
связанные с психологией человека. Это очень ответственная работа,
каждый день обязан принимать решения, тратить годы на ученика не
способного стать не менее достойным, чем …., сами понимаете… Не
менее важным моментом в выборе это общечеловеческие характеристики,
научить человека зарабатывать миллионы не проблема, главное эти знания
направить в нужное русло, не куражится в клубах, проживая жизнь в
тусовках, мне как учителю было бы не ловко, честно. Мы в ответе за тех,
кого приручили.
Ученик обязан пройти четыре психологических этапа, при становлении как трейдера:
1. Эйфория
2. Разочарование
3. Осознание
4. Стабильность
Учитель все это прошел, уникальные знания с проживанием стоили порядка 1,5 млн. рублей у Евреев. Все эти этапы обязан пройти ученик сам, еще раз хочу повторить, это очень
тяжелый хлеб, как в психологическом, так и умственном плане. Дать
глубокие знания, объяснить сложные вещи простым языком, не простая
задача, поверьте, но очень благодарная. Главное это
не только уникальные знания, это психологическая устойчивость трейдера,
она появляется, когда знания и опыт совмещены с благой целью.
P.S. Чем отличается хорошая система, от блестящей? Хорошую систему пытаются продать, блестящей системой пользуются сами!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 15:03 | Сообщение # 42 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Увеличение капитала при регулярной прибыли от трейдинга.
Трейдинг – сложный вид деятельности, если быть точнее, то один из самых сложных.
И это настолько же верно, насколько верно и то, что он приносит самую
высокую отдачу тем, кто добивается в нем успеха, - так что разумно
предположить, что это не так-то просто. Сложность трейдинга лежит не в
сфере концепций, а в их применении. Торговать гениально - это всего
навсего следовать простым вещам. А дальше всё сделаете Вы
Очень хорошо, если ваша норма при работе на бирже составляет 5 % прибыли в
месяц, т.е. 60 % годовых. Эта цель весьма привлекательна, т.к. за 5 лет
даст вам более чем 900% прибыли! Здесь нет ошибки – в этом сила сложных процентов. Это именно так. А 100 %
ежегодной прибыли соответствует 3100 % за 5 лет. Заметьте, из таблицы
хорошо видно, что большое значение имеет то, зарабатываете вы больше 50 %
в год или меньше.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 15:04 | Сообщение # 43 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Увеличение капитала при регулярной прибыли
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 15:05 | Сообщение # 44 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Мысли скромного романтика о финансовом рынке. Часть 2
Автор: Сулейманов Радик (Sensei)
Принципиальным моментом при разработке экспертной системы, что является первичным курица или яйцо?
Перефразируя словами системного аналитика, что первичен валютный рынок (денежный) или фондовый?
Главное понять, что является первоосновой, двигателем роста или падения, откуда
ноги растут всех этих процессов. Мое мнение наиболее емкий рынок, это
денежный или валютный, поскольку акции или облигации за фантики не купить!
Небольшое отступление:
Вы знаете, что такое семейная дипломатия?
Дипломатия в семье, с точки зрения мужчины, это отличить существенный момент,
несущественного. При существенном, нужно принять решение и нести за него
полную ответственность, несущественный,
когда нужно с радостью уступить любимой. Умный еще добавил: Дай Бог
мудрости отличить существенное от не существенного!
В любом бизнесе, имеются узкие моменты, не решив которые, не будет
прибыли, успеха, финансовый рынок не является исключением. Вывод, нужна
система, которая способна увидеть работу аналитиков ФРС, не больше, не
меньше. Меня Евреи учили: ЦИФРЫ ВИДЯТ ВСЕ, ИНТЕРПРЕТИРУЮТ ЕДИНИЦЫ! Так
же самое, хотеть и мочь это два разных понятия и только у единиц оно
одно!
Разработка системы началась в середине 2007 года, единственным первоисточником
данных были тиковые данные ДЦ «Альпари», не было возможности получения
дугой информации. Цена валютных пар в терминале была 4 знака после
запятой. Преимуществом была возможность вытянуть достаточно глубокую
историю минутных данных. Первоосновой любой экспертной системы являются
исторические данные, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет
будущего!
Первая проблема, с которой столкнулся, как минутные бары раскидать по ценам, сделать это корректно. Система экспертная, не зря говорят, точность - сестра экспертности. Как раскидать 10 пунктов понятно, а как
раскидать 15-40 пунктов, здесь проблема, поровну раскидать нельзя. Как говорится: нет, не решаемых проблем, есть люди не способные их решить.
Проанализировав тиковые данные за последние 15 лет, пришел к выводу, что такое уровни
сопротивления и поддержки, когда они появляются, что нужно, чтобы цена
пробила уровень. Как оказалось на практике, уровни сопротивления и поддержки неизменны. Это заняло не один месяц.
Знающие люди надо мной смеялись, говоря там нет объемов, там кривые котировки,
неправильные цены. Поверьте, через полтора года система заработала. Это
была первая версия системы, даже не клиент-сервер, она работала на
простом ноутбуке, да там не хватало ресурсов, процессора, оперативки,
считать в оперативном режиме, но система собирала данные, обрабатывала,
выдавала сигналы, система не могла определиться с направлением движения, не хватило опыта у программиста, простого разработчика индикаторов, роботов.
Пришлось искать программиста, способного решить эти задачи, сделать систему
клиент-сервер, способного программно решить, точку входа в рынок,
определять направление тренда, точку выхода. Математическая модель в
голове постановщика была, реализовать было не кому. Слава Богу, мне
повезло, через 6 месяцев познакомился с сертифицированным программистом Ninja Trader
7, услуги специалиста такого уровня, существенно дороже. В России
специалистов нет, за свою трудовую жизнь он переписал не одну тысячу
роботов и индикаторов, но экспертных систем не разрабатывал.
Работа практически началась заново, данные уже брались напрямую с биржи, для Американского рынка использовался программный комплекс Ninja Trader 7, для Российского рынка использовали Quik. БД SQL, система клиент-сервер, как и любая банковская технология для безопасной работы используются 2 сервера,
основной, в случае сбоя сервера или сбоя интернета клиентская часть
автоматически подключается к резервному серверу. Автоматически
происходит репликация данных (восстановление) дырок в БД быть не должно,
в выходные БД автоматически архивируется. При передаче данные
шифруются, в таких системах мелочей не бывает, этому в Университете 6
лет учили.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 15:05 | Сообщение # 45 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
|
Мысли скромного романтика о финансовом рынке. Часть 1
Уважаемые трейдеры, мы начинаем публикацию цикла статей нашего партнера, системного аналитика и разработчика экспертных систем анализа для финансового и фондового рынков Сулейманова Радика (Sensei).
Для начала рассмотрим ограничения любого классического бизнеса:
1. Платежеспособность населения2. Конкуренция3. Емкость рынкаВ России есть еще одно ограничение, когда высокодоходный бизнес
сталкивается с безопасностью (криминальные структуры, государственные
структуры: санитарно эпидемиологическая станция, пожарная охрана,
налоговая, надзорные органы)
4. Безопасность Чтобы не быть голословным, привожу пример из собственной жизни. В 2005-2006
годах занимался бизнесом, называемым нано технологии. Мы об этом не
догадывались, могу привести только цифры, себестоимость продукта в
России 100$/кг на бирже в Европе 15000 евро/кг. Это реально уникальные
Российские технологии. За десятую долю прибыли могут закопать и фамилии
не спросить. Не зря говорят, в России: «люди гибнут за металл» Вывод:
нужно уметь вовремя остановиться!
|
| |
| |
