В среду индекс доллара обновил недельный максимум. Поддержку доллару оказали слабая статистика из Европы и положительные данные с рынка труда в США. Снижение индекса деловой активности в сфере услуг в США вызвало на рынке коррекционное движение.
Уровень занятости ADP вырос на 230 тыс против 225 тыс в сентябре и прогноза 220 тыс. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг в США за октябрь составил 57,1 по сравнению с прогнозом 58,0, и предыдущим значением 58,6.
В 10:00 мск в Германии будет опубликован по промышленным заказам за сентябрь. В 12:30 мск выйдут данные по промышленному производству в Британии. В 15:00 мск огласит решение по процентной ставке Банк Англии. В 15:45 мск станет известно решение от ЕЦБ. После выступления Марио Драги (16:30 мск) в преддверии пятничного отчёта NFP колебания курсов могут быть непредсказуемые. Я вижу расширяющуюся формацию. Надеюсь, что далеко вниз не уйдём и по тренду на вечер ожидаю рост доллара.
В среду я ожидал, что евро вернётся к 1,2580 и только потом развернётся вниз. Ожидания не оправдались, евро/доллар начал падать с Азии и остановился ближе к закрытию европейской сессии на уровне 1,2426. В ожидании заседания ЕЦБ смешанные данные по PMI в сфере услуг и розничным продажам в Еврозоне усилили давление на единую валюту. Поддержку на время оказал отчёт ISM, который оказался ниже ожиданий. EUR/USD отскочил от 1,2456 и по последним данным торгуется по 1,2509.
В ожидании решения Банка Англии и ЕЦБ курс евро может вернуться к 1,2550. По крайней мере, такой откат у меня получился по часовым и 4-х часовым индикаторам. От него после выступления Драги жду возвращение евро к 1,2470. Если евро/доллар пойдёт после заседания выше 1,2576, начнёт реализовываться модель «двойное основание». В этом случае придётся искать уровни для продажи после публикации американского отчёта по рынку труда.
В среду в Азии фунт не смог пробить сопротивление 1,6015/20 и рухнул после выхода негативных данных по индексу PMI Великобритании в секторе услуг. Октябрьский показатель составил 56,2 пункта против прогноза 58,5 и предыдущего значения 58,7. Меня удивил по нему вчерашний отскок. Без всяких причин курс вернулся к 1,5994. Учитывая, как он корректировался с достигнутого максимума 1,5994, на Европу рассматриваю рост до 1,6015/20. На американской сессии жду падение до 1,5920. Следите за кроссом евро/фунт. Сегодня из-за заседаний Банка Англии и ЕЦБ он будет определять направление в основных парах.
вчера я ожидал падение AUD в течение дня, но не такое мощное. Курс AUDUSD залетел в зону зашкала и только сегодня из неё вышел. Сделал прогноз, но не уверен, что именно цена по нему пройдёт. Для меня на сегодня эта пара остаётся загадкой.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 134,40 коп., до 44,9520 руб., курс евро повысился на 158,40 коп., до 56,0795 руб.
Центральный банк России с 6 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 243,66 коп., до 44,3993 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 55,6234 руб., что выше предыдущего дня на 290,15 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на рубль ровно и составляет 49,45 рубля.
С открытия торговой сессии доллар и евро обновили абсолютные максимумы против российского рубля. Стремительный рост валют последовал после сообщения ЦБ. Регулятор отказался от неограниченных валютных интервенций и сократил суточный объём до 350 млн долларов. Объявленные меры вызвали на валютном рынке резкие колебания по рублёвым парам. Доллар по итогам дня вырос сразу на 1,45 руб., до 45 рублей ровно. Евро вырос на 1,7 руб., до 56,22.
Рубль лишился поддержки ЦБ и остался во власти спекулянтов. ЦБ на рубль надел электронный браслет вместо поводка, чтобы при свободном плавании его можно было контролировать. Что же ожидать от рубля сегодня?
Поскольку фундаментальные факторы для роста рубля отсутствуют, то он продолжит снижаться к евро и доллару. На четверг и пятницу на валютном рынке Форекс запланированы важные макроэкономические события.
В 10:00 мск в Германии будет опубликован отчёт по промышленным заказам за сентябрь. В 12:30 мск выйдут данные по промышленному производству в Британии. В 15:00 мск огласит решение по процентной ставке Банк Англии. В 15:45 мск станет известно решение от ЕЦБ. После выступления Марио Драги (16:30 мск) в преддверии пятничного отчёта NFP колебания курсов могут быть непредсказуемые.
Курсы с открытия могут подскочить ещё на 20-30 копеек, потом должны стабилизироваться. Сегодня как раз и посмотрим, где закроются рублёвые пары после сокращения объёма ежедневных валютных интервенций. Это очень важно, поскольку у спекулянтов сейчас развязаны руки. Пары могут продвинуться вверх ещё на 2-3 рубля. Объёмы на валютном рынке в октябре возросли. Все хотят по тренду продать рубль.
Согласно последним данным в октябре 2014 года на Московской Бирже наибольшую активность участники торгов продемонстрировали на валютном и срочном рынках. Объём торгов на этих рынках вырос по сравнению с октябрем 2013 года на 57,2% и 67,0% соответственно (сообщается на сайте Московской Биржи).
Объём торгов на валютном рынке вырос на 57,2% до 21,7 трлн рублей (13,8 трлн рублей в октябре 2013 года), в том числе кассовые сделки (спот) — 8,8 трлн рублей, сделки своп — 13,0 трлн рублей. Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской Биржи составил 944,4 млрд рублей или 23,1 млрд долларов США.
Если доллар и евро закроются снижением, то, скорее всего, начнётся долгожданная коррекция.
НЕФТЬ: цены не смогли вернуться к росту на позитивных данных по запасам в США
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 82,20. Цель - 80,10. Stop-Loss = 83,85
Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли попытку упрочить свои позиции в последние сутки после того как данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США просигналили о том, что спрос со стороны крупнейшей экономики мира может быть сильнее, чем предполагалось ранее.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе прибавляли в цене около 2,2%, коснувшись отметки 84,80, но не смогли закрепиться на достигнутых уровнях и в четверг 6 ноября уже котировались в области 83,00. Одновременно американский эталонный сорт WTI приближался к технически и психологически важной отметке 80,00, но также попал под давление, вернувшись в район 78,30. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 4,65 доллара.
Согласно данным Агентства энергетической информации США коммерческие запасы сырой нефти по итогам предыдущей недели возросли всего на 460 тысяч баррелей до 380,2 млн., в то время как участники рынка прогнозировали, что их прирост составит 2,35 млн. баррелей. Нефтеперерабатывающие заводы увеличили загрузки производственных мощностей до 88,4%, что стало первым увеличением за последние шесть недель. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут, сократились на 724 тысячи баррелей, а бензинового топлива на 1,38 млн.
На таких новостях котировки обоих основных сортов предпринимали попытку усилить свои позиции, но она оказались неуспешной. На относительно высоких уровнях на рынок стали возвращаться продавцы и двинули цены вниз.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что контракты стали распродаваться сразу же после того как закрылись выше 50-часовой скользящей средней и приблизились к 200-часовой. Традиционно вблизи этих уровней крупные участники рынка размещают значительные объемы на продажу или покупку в зависимости от прогнозируемого ими дальнейшего направления движения. Соответственно, мы полагаем, что на рынке продавцы по-прежнему в большинстве и котировки Brent имеют все шансы проверить на прочность поддержку в районе 80,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 82,20. Цель - 80,10. Stop-Loss = 83,85
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:55
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9337,0. Цель - 9521,0. Stop-Loss=9144,9
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 готовятся преодолеть сопротивление в районе 9337,0 по мере того как участники рынка ожидают итогов очередного заседания ЕЦБ (12.45 GMT) и пресс-конференции его главы Марио Драги (13.30 GMT). Предполагается, что европейский регулятор подтвердит свою приверженность к мягкой денежно-кредитной политике. Ожидается также, что Марио Драги огласит подробности планов ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9144,9 Поддержка 2 - 8955,5
Текущая цена: 9292,5
Сопротивление 1 - 9337,0 Сопротивление 2 - 9521,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:55
Единая европейская валюта в паре с долларом США в очередной раз достигла уровня поддержки 1.2450, но говорить о завершении падения в рамках пятиволновки ещё рано. Так как дальнейшее ослабление в рамках пятой волны всё ещё является приоритетным направлением движения котировок пары. В то же время всё ещё не можем исключить продолжения коррекции в рамках усложненной волны «4».
Основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «5», в область 23-й фигуры.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:57
После очередного тестирования уровня поддержки 1.5875 (минимум текущего года), пара фунт/доллар вернулась к психологическому уровню 1.6000. Но дальнейшее ослабление всё ещё является приоритетным направлением движения. Также отметим, что волна «(III)» старшего волнового порядка приобретает форму зигзага, нижняя граница которого была пробита.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 06.11.2014, 12:56
