Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 20.00 мск 27.02.2014 года
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 27.02.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы.
Гистограмма, двигаясь вниз, находясь ниже своей нулевой линии — сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вниз, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию (откатная работа вниз).
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 27.02.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог: индикаторный анализ до 20.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам доллар-йены к уровням 102.34 и 102.54 полностью оправдались. В четверг вечером курс пары достигла локального максимума на отметке 102.60, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня утром доллар-йена достигла локального минимума на отметке 102.19, откуда наблюадем попытки роста. При этом пара продолжает движение в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении. Новостной фон для пары относительно спокойный, но стоит обратить внимание на базовые заказы на товары длительного пользования в США в 17:30 и выступление председателя ФРС Йеллен в 19:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для доллар-йены все также являются уровни Мюррея 102.15 (3/8 по Н1) и 101.76 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 102.34 (4/8 по Н1) и 102.54 (5/8 по Н1).
1) продолжение падения доллар-йены до поддержки 102.15, пробой которой вызовет продолжение снижения до уровней 101.95 - 101.76 и, возможно, 101.56, с новыми попытками роста;
2) коррекционный подъем курса пары до сопротивления 102.34, пробой которого позволит подняться к уровню 102.54, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 102.15 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 101.95 - 101.76 - 101.56, где искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 102.34 и 102.54, откуда следует присматриваться к продажам.
Dow Jones (YM): данные по заказам на товары длительного пользования могут стать поводом для роста
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16165. Цель - 16275. Stop-Loss=16085
Причина сформированной стратегии
Фондовый рынок США пытается вернуться к росту после некоторой коррекции в район 16100. Участники держат в центре внимания данные по заказам на товары длительного пользования (13.30 GMT). Ожидается, xто они сократятся по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%. Именно этот отчет сможет задать настроения участникам рынка на четверг. Тем не менее, принимая во внимание динамику Индекса PMI, мы полагаем, что цифра имеет шансы оказаться несколько лучше. Если это произойдет, то фьючерсы на индекс Доу-Джонса будут иметь шансы протестировать февральские максимумы.
FACEBOOK (FB): ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 70,10. Цель - 71,50 или 73,00. Stop-Loss=68,40
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook встретились с 50-часовой скользящей средней, где чувствуют поддержку. Важных новостей, способных изменить фундаментальную картину относительно перспектив компании, в последнее время опубликовано не было. Основные индексы также пока котируются на положительной территории. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Рынки вчера помотало, так как первая половина дня прошла в бегстве из рискованных активов под влиянием очередных известий с Украины, а вторая – под влиянием американских фондовых индексов. В итоге, EUR/USD к закрытию четверга подошла к отметке 1,3710, а GBP/USD – к 1,6680.
EUR/USD накрыла волна распродаж во время азиатской и европейской сессии, так как накал русско-украинских страстей увеличил спрос на «валюты убежища» иену и швейцарский франк. Спровоцировали движение сообщения о том, что Крым захвачен российскими спецслужбами. Свою лепту внесли и более низкие, чем предполагалось, уровни инфляции в Германии. Пара от уровня открытия 1,3685 скатилась к минимуму 1,3642, однако в дальнейшем смогла восстановить и потерянное, и приобрести новое, завершив торги в районе 1,3710.
GBP/USD вновь демонстрировала умеренность во взглядах, несмотря на то, что следовала динамике EUR/USD. На фоне пустого календаря у пары не было других вариантов, как ориентироваться на рыночные настроения. Поначалу она от уровня открытия 1,6667 скатилась к минимуму 1,6615, однако восстановилась в район 1,6680 на закрытии.
Все началось с USD/JPY, которая на бегстве из рисков провалилась ниже поддержки 102,00 к минимуму 101.72. Тем не менее, к концу дня ситуация выправилась, и даже более слабые, чем ожидалось, данные из США не смогли помешать коррекции доллара. Число заказов на товары длительного пользования и данные с рынка труда разочаровали, хотя некоторые компоненты обоих отчетов вышли выше прогнозов. Тем не менее, парой, по большей части, правила динамика фондовых рынков. Обвалившись поначалу, американские индексы восстановились к закрытию, вернув курс в район 102,10.
Несомненно, и сегодня все внимание рынков будет приковано к русско-украинским страстям. Если конфликт усилится, а Украина встанет на путь гражданской войны, паника охватит рынки и развитых, и развивающихся стран. Европейские валюты пострадают против доллара, а доллар, в свою очередь, против иены и швейцарского франка. Тем не менее, так как дальнейшее развитие данной ситуации сложно прогнозировать, нам остается лишь вновь обратить внимание на экономические события, запланированные на пятницу.
USD/JPY
Япония публикует сегодня целую серию макроэкономических индикаторов, включая инфляционные показатели, уровень безработицы, промышленное производство и розничные продажи. Особое внимание уделите индексу CPI, так как именно он остается наиболее важным индикатором для текущей политики центробанка. Если показатель продолжит рост, это только усилит давление на иену: реальные процентные ставки Японии станут ниже, что сделает USD еще более привлекательным активом в текущей паре. Таким образом, утром пара может вернуться в район 102,50, что будет поддерживаться и динамикой фондовых рынков – они должны будут отыграть позитив американской сессии. Вечером на сцену выйдут данные ВВП США за 4 квартал, которые, по прогнозам, должны оказаться значительно ниже первоначальной оценки в связи со слабыми показателями розничных продаж и торгового баланса в ноябре и декабре. Так что USD/JPY может вернуть все заработанное к закрытию недели.
EUR/USD
Сегодня особенный день для пары, учитывая, что вчера она уже пошатнулась под действием первых признаков дальнейшего ослабления инфляции. Германия подтвердила снижение индекса CPI, и это дает основания ждать дальнейшего падения индикатора и в рамках публикуемого сегодня отчета по еврозоне, в целом. Таким образом, шансов на то, что уже 6 марта ЕЦБ пойдет на дополнительное смягчение, все больше. А если так, пара вновь способна вернуться к вчерашним минимумам в районе 1,3650.
GBP/USD
Публикуемые сегодня данные по потребительским настроениям Gfk, и индексу цен на жилье Nationwide вряд ли вызовут интерес рынка. А вот запланированное выступление главы Банка Англии Марка Карни на Симпозиуме в Бундесбанке может заинтересовать. Дело в том, что буквально на днях самый «мягкий» из представителей MPC Дэвид Майлз уже заявил о том, что даже в следующем году повышение ставок может не произойти. От него стоило ожидать чего-то подобного, однако и другие голосующие члены Комитета воздерживаются комментировать сроки ужесточения, а это уже основания для продаж фунта. Если Карни поддержит мнение Майлза, пара может ослабнуть в район вчерашних минимумов вблизи 1,66.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 28 февраля 2014 года
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические данные, вышедшие в четверг, формально считаются позитивными, но в сфере реального бизнеса они таят как понижающиеся риски.
Макроэкономический обзор
Прежде всего это ВВП Испании за 4-й квартал в финальной оценке, показавший рост на 0,2% против ожидания 0,3%. Сокращение числа безработных в германии на 14 тыс. против ожидания -10 тыс. выглядит несерьёзным, но снижение объёма кредитования частного сектора еврозоны с -2,3% до 2,2%, падение цен на жильё в Испании (-1,8% против ожидания -0,1%) и вялый рост потребительских цен в Германии (0,5% против ожидания 0,6%) вполне нейтрализуют немного выросшие индексы экономических настроений (в частности, индекс настроений в промышленности еврозоны за февраль составил -3,4 против ожидания -4,0).
По США данные были более уверенные. Корневой индекс объёмов заказов на товары длительного пользования за январь возрос на 1,1% против ожидания -0,1%. Заказы на средства производства увеличились на 1,7% против ожидания -0,2%. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса составил 4,0 против ожидания 2,0. Выступившая в банковском комитете сената Джанет Йеллен была нейтральной, но развеяла сомнения некоторых экономистов, что ФРС может придержать темп сворачивания QE3. Также Йеллен сказала, что комитет рассмотрит фактор влияния холодной зимы на экономику, что ободрило инвесторов.
Экономические релизы сегодняшнего дня могут быть позитивными для евро. Розничные продажи в Германии за январь ожидаются ростом на 1,2% против -1,7% в декабре. Потребительские расходы во Франции ожидаются с понижением: -0,8% против -0,1%. В 14:00 выходит уровень безработицы в еврозоне за январь, прогноз 12,0% — как и в декабре. В 17:30 мск выходит главная новость дня – ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке – прогноз 2,5% против 3,2%. Личное потребление за 4-й квартал также ожидается с понижением – 2,9% против 3,3%. Чикагский индекс менеджеров по закупкам за февраль ожидается 58,3 против 59,6. И только незавершённые сделки по продаже жилья за январь ожидаются ростом: 2,0% против -8,7% в декабре.
По Великобритании в 11:00 мск выходит февральский индекс цен на дома, прогноз 0,6% против 0,7% в январе. Но с ожиданием важных американских данных индикатор может не иметь влияния. Ситуацию может изменить глава Банка Англии Марк Карни, выступающий в 19:30 мск.
Сегодняшние события очень удобны для выбивания стопов продавцов. Ожидаем рост евро к вершинам 19 и 24 февраля (1.3770) или выше, британского фунта к 1.6740 или выше, после чего разворот на понижение.
По Японии сегодня вышли отличные данные. Расходы домохозяйств за январь выросли на 1,1% (г/г) против ожидания 0,5% и 0,7% месяц назад, базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль увеличился на 0,9% против 0,7% в феврале годом ранее, общеяпонский ИПЦ, также по отношению к уровням прошлого года, вырос на 1,3%. Розничные продажи выросли на 4,4% против ожидания 3,9%. Промышленное производство за январь в предварительной оценке выросло на 4,0% против ожидания 3,1% и 0,9% в декабре. Но на данных йена и фондовый индекс Nikkei225 падали против других азиатских индексов, потому что увеличенные расходы домохозяйств и розничные продажи связываются с приобретением товаров впрок перед повышением в апреле налога с продаж до 8%. Также в западной прессе в чёрных красках описывается ситуация в Украине. В частности, будто в Крым высадился российский спецназ. Подобные «утки» повышают спрос на японскую йену как на актив-убежище.
Тем не менее, если сегодняшние данные по ВВП США выйдут ниже ожидания (прогноз 2,5% против 3,2%), то снижение йены продолжится.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, при движении цены вверх – сигнал нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию. До 12.00 мск есть вероятность верхней работы.
Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 28 февраля 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 28 февраля.
Направление краткосрочного тренда на этой валютной паре формирует восходящая с 4 февраля с.г. волна.
Всю текущую неделю в ее рамках формировалась встречная коррекция, к вчерашнему вечеру достигшая стандартного (для своего типа структуры) удлинения.
Размах удлинения вниз вчера был больше ожидаемого, оттолкнулось от зоны поддержки, достижение которой я посчитал маловероятным. Алгоритм самого движения при этом полностью соответствует ожидаемому.
К концу вчерашнего дня кросс сформировал восходящее движение, имеющее достаточный потенциал для начала формирования разворота краткосрочного направления тренда.
В течение сегодняшнего дня жду продолжение формирования начавшейся вчера волновой структуры. На ближайшей сессии допускаю спуск котировок, не ниже ближайшей зоны поддержки. Далее жду разворот и подъем цены пары .
В случае пробоя ближайшей зоны сопротивления восходящий настрой сохранится до конца дня. В противном случае котировки кросса ожидает флет между ближайшими зонами потенциального разворота. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 139.10/ 138.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 140.10/ 141.30
- 140.80/ 141.00
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
На продажу потенциал ограничен, сделки не рекомендую. От зоны поддержки предлагаю искать сигналы своих ТС для поиска входов на бай.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 28 февраля 2014 года
Обзор по #USDX (индекс доллара США) и прогноз на 28 февраля.
Доминирует на этом инструменте незаконченная на сегодня среднесрочная медвежья волна от конца января с.г.
Как отмечал ранее в предыдущих обзорах, основная смысловая завязка текущий колебаний доллара состоит в отработке завершения бычьей коррекции и формировании разворота для начала нового участка по основному тренду движения индекса.
На протяжении прошедших суток в условиях флета формировалась волновая конструкция, имеющая разворотный потенциал. На начало текущего дня структура не завершена.
На ближайшие сессии ожидаю в продолжение начавшегося вчера сценария разворота флет размером с дневной ход индекса. Предварительно вероятен подъем котировок, не выше отмеченных зон сопротивления.
Далее ожидаю смену настроя и спуск котировок, с последовательной отработкой зон поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 80.25/ 20
- 80.00/ 79.85
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.35/ 40
- 80.55/70
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидаю продолжение флета для формирование разворота краткосрочного тренда.
Глава Федеральной Резервной Системы Джанет Йеллен смешала все карты
Hа валютном рынке продолжается период неопределенности. Вчерашние американские статистические данные опять вышли неоднозначные, что не оказало поддержку доллару США. Если базовые заказы на товары длительного пользования выросли на 1.1%, то заявки на пособие по безработице вновь продемонстрировали их рост – 348 000 против прогноза в 335 000 и предыдущего значения в 334 000.
В тоже время создается впечатление, что и в ФРС начали сомневаться в том, что проблема негативных экономических данных и в целом замедления роста экономики состоит не только в неожиданно тяжелых зимних условиях.
Выступая в четверг перед Банковским комитетом Конгресса США, президент ФРС Джанет Йеллен была уже не столь категорична, как на прошлом выступлении 11 февраля. Говоря о том, что, видимо, погодные условия оказали негативное влияние на экономику США, пока в действительности сложно это оценить, она сообщила, что ФРС будет и далее следить за экономическими показателями.
«Ряд опубликованных данных оказался не столь позитивным, как ожидали эксперты, — сказала Йеллен. — Слабые данные могут быть обусловлены погодными условиями. Однако сейчас это (влияние сложных погодных условий на экономический рост) сложно оценить».
Глава ФРС также дала понять, что, несмотря на всю сложность ситуации, ЦБ продолжит сужение стимулов умеренными темпами, а ставка рефинансирования окажется на предельно низком уровне.
Теперь уже рынок полностью переключит свое внимание на данные с рынка труда, которые будут опубликованы через неделю.
Сегодня ожидается большой блок статистики из Европы и Северной Америки. Позитивные данные по инфляции в Еврозоне могут подтолкнуть евро вверх к максимумам начала недели – 1.3770, но в тоже время снижение данного показателя будет способствовать не только локальному понижению единой валюты на рынке, но и, возможно, усилит спекуляции, связанные с тем, что уже на следующей неделе М. Драги может объявить о расширении мер поддержки экономики Еврозоны.
Пара EURUSD в зависимости от данные по инфляции в Еврозоне может получить поддержку и вырасти к уровню 1.3770 либо оказаться под давлением и протестировать 1.3635 (МА 200), если эти данные окажутся хуже прогноза.
Пара USDCAD консолидируется в ожидании данных по ВВП Канады, найдя поддержку на уровне 1.1115. Если прогноз оправдается и ВВП окажется не лучше прогноза, а в тоже время ВВП США не подкачает, пара может получить поддержку и протестировать уровни 1.1160, 1.1190 и 1.1216 в краткосрочной перспективе.
