Новости Форекс. USD готовится показать зубы

Европейский предмаркет: котировки основных инструментов FOREX на подходе к «краю рынка».

О важной макроэкономической статистике предыдущей недели.

Дефицит федерального бюджета США достиг в августе рекордного максимума: $111,40 млрд, однако оказался ниже прогноза ($152 млрд). Дефицит за истекший период текущего финансового года составил $1,378 трлн. Прогноз на конец финансового года, который завершается 30 сентября: $1,580 трлн. До этого самый большой дефицит по итогам финансового года был зарегистрирован в 2008 финансовом году ($454,8 млрд). Однако есть и «положительное», что можно предъявить участникам рынка. Например, в феврале прогнозировался более высокий дефицит ($1,84 трлн), а прогнозы на следующий финансовый год ($500 млрд) значительно ниже текущих уровней. С другой стороны, долгосрочные перспективы не радуют. Например, прогноз для дефицита бюджета на десятилетний период повышен на $2 трлн до $9,05 трлн, а объем государственного долга – до 68% от ВВП. Вместе с тем, исходя из сказанного, USD есть на чем сыграть, несмотря на ужастики.

Кстати, идею о том, что «все не так плохо», поддержал индекс потребительского доверия в США. Предварительное сентябрьское значение: 70,2 против 65,7 в августе. Текущие условия оцениваются на 71,8 против 66,6, а ожидания - на 69,2 против 65,0. При этом 12-месячные инфляционные ожидания составляют 2,6% против 2,8%, а 5-летние - 2,9% против 2,8%, что принципиально укладывается в идею «нового экономического цикла», который начался в 2007 г., и окончание его видится в 2013 г.

А вот с показателем оптовых запасов в США все не так прозрачно. Запасы товаров на складах снизились в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Сокращение запасов происходит 11 месяц подряд, и это самое продолжительное снижение с момента начала расчета показателя в 1987 г.

И последнее. Под занавес торговой недели на сцене вновь появился представитель ФРС США в лице Ч. Эванса. Президент Федерального резервного банка Чикаго вновь заявил в пятницу о том, что экономика США выходит из рецессии. Внимание господин Эванс акцентировал на том, что необходимо проявлять финансовую грамотность и понимать крайне важную роль ФРС. Отсюда вопрос: не часто ли выступают представители ФРС в последнее время в целях защиты и реабилитации своей «организации»? Сегодня, к примеру, в народ выйдут сразу трое членов FOMC. А инвесторы при этом ждут от ФРС информации о базовой процентной ставке.

О валютных парах

EUR/USD. Текущий High = 1,4633. Ситуация такова, что, продолжают присутствовать «единичные» интересы игроков на отметках 1,47, 1,48, 1,49 (квартальные опционы) и 1,52. С другой стороны, достигнута граница ближайших месячных опционных контрактов (1,46), а на уровне 1,50 идет построение сопротивления. Более того, к настоящему моменту достигнут уровень 61,8%-ой коррекции Фибоначчи к кризисному падению 2008 г. (в районе отметки 1,46). Такие уровни так просто не сдаются, либо не сдаются вообще. И это является сигналом к движению вниз. Начальная цель – возврат к ключевому уровню 1,42. Риски торговли при этом очень высоки, поскольку пара находится в процессе формирования вершины.

GBP/USD. Текущий High = 1,6740. «Единичные» интересы игроков присутствуют на уровнях, расположенных значительно выше (согласно месячным и квартальным контрактам: 1,68, 1,69, 1,70, 1,72, 1,75, 1,76, 1,78). И даже 1,80. С другой стороны, выше 1,67 строится сопротивление, а ниже 1,67 игроки рассчитывают на снижение первоначально к уровню 1,64. Однако это противоречит тому факту, что фьючерсные цены по GBP по итогам пятничной американской сессии направлены вверх. Рынок при этом весьма тонкий, а диаграммы объемов контрактов по GBP также не дают однозначного ответа о приоритетах. Торговля GBP в настоящее время – весьма рискованное мероприятие.

USD/CAD. Уровень 1,07 продолжает демонстрировать силу и смог удержать пару от падения, хотя агрессивные игроки все еще ждут снижения в район 1,03. Однако интересы по итогам закрытия пятницы связаны с уровнем 1,08. Сильное сопротивление в случае роста: 1,09. Далее целевым уровнем остается 1,11. В случае его преодоления следующей целью станет сопротивление на уровне 1,15. В настоящий момент пара торгуется на подходе к 1,0850. Нельзя забывать о том, что завтра (15 сентября) состоится экспирация квартальных фьючерсных контрактов по CAD, которая должна вызвать ослабление CAD в различных парах. Причем на данный момент количество коротких позиций коммерческих игроков достаточно велико.

AUD/USD. Текущий High = 0,8674. Пара в процессе формирования вершины. Ранее мы указывали на возможность роста к 0,8650. Важно, что долгосрочная граница обоюдных интересов продолжает оставаться на отметке 0,8650, а текущая граница располагается на уровне 0,8550. Именно к ней пара вернулась сегодня после открытия новой торговой недели. По всей видимости, игроки не рассчитывают на дальнейший рост. Значимый уровень при снижении 0,8450. Нельзя забывать, что сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсных контрактов по AUD, которая должна вызвать ослабление AUD в различных парах. Причем на данный момент количество коротких позиций коммерческих игроков слишком велико. Напомним, что в отношении данной пары рост поддерживается спекулятивным вербальным давлением в направлении ожиданий скорого повышения ставок, что опровергается министерством финансов Австралии. В частности, сегодня сообщено следующее: «Уровень безработицы в Австралии вырастет с нынешних 5,8% на фоне глобального финансового кризиса, заставляя правительство усилить проведение мер экономического стимулирования». Отсюда развитие событий в паре AUD/USD является весьма заманчивым для спекулянтов. Пара может рухнуть вместе с надеждами, тем более что торговля ведется в районе долгосрочной (!) границы обоюдных интересов (0,8650). Возможные риски, которые могут быть устроены маркетмейкерами, связаны с уровнем 0,88.

USD/CHF. Текущий Low = 1,0338. Ситуация сложная. Ключевой уровень 1,06. При его преодолении следующей целью станет отметка 1,09. Нельзя забывать, что сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсных контрактов по CHF, которая должна вызвать ослабление CHF в различных парах. Причем на данный момент количество коротких позиций коммерческих игроков значительно. Помимо сказанного наблюдается процесс построения защиты от уровня 1,01. И не зря.

USD/JPY. Текущий Low = 90,19. Граница обоюдных интересов снизу смещена: 87,72 (предыдущие значения: 92,59, 92,17). Ситуация характеризуется агрессивными продажами на тонком рынке. Однако более «трезвым» индикатором служит факт достижения нижних целей согласно месячным и квартальным опционным контрактам (в районе 90). Принципиально расчет на рост пары присутствует (подробнее о паре – в специальной статье). Согласно сегодняшним официальным сообщениям, ВВП Японии во II квартале вырос на меньшую, чем ожидалось величину (пересмотренный ВВП во II квартале вырос на 2,3% в годовом исчислении против предварительных 3,7%). «Восстановление» теперь оценивается как слабое, и перспективы становятся вновь не такими радужными, какими они рисовались в последние дни. Правда, надежды возлагаются на итоги III квартала (ожидается рост ВВП на 3,4%). Однако достижения будут, скорее, результатом правительственных мер стимулирования экономики и восстановления потребления за рубежом, чем устойчивого восстановления спроса внутри страны.

О ближайших публикациях

В 11:15 мск ожидается индекс цен производителей в Швейцарии.

В 13:00 мск будут опубликованы важные данные о промышленном производстве в еврозоне в июле (прогноз: -0,3% м/м, предыдущее значение: -0,6%м/м) и изменению занятости за II квартал (прогноз: -0,8% кв/кв).

По материалам Fibo Group