Сегодня мы продолжим рассматривать АДР (американская депозитарная расписка) на акции российского финансового сектора, торгуемые на Лондонской фондовой бирже. Выделим три актива с высокой ликвидностью, доступные в рамках торговой платформы NetTradeX: инвестиционная компания АФК Система (AFKS), Сбербанк (SBER) и ВТБ24 (VTBR). В предыдущем аналитическом блоке PCI мы подчеркнули, что потенциальное замедление роста ВВП России до 0.1% в 2014 г. повысило макроэкономические и кредитные риски России. Добавим, что объем корпоративного и частного кредитования замедлился в январе-феврале 2014 г. до 0.53% с 0.91% в декабре-январе 2014 г. (Reuters). В свою очередь вклады физических лиц за первый квартал 2014 г. также сократились на 2.3% до абсолютного значения 16564 трлн. рублей. Снижение финансовой активности населения происходит на фоне роста инфляции в России на 6.9% в годовом выражении. Одновременно с этим реальные располагаемые доходы населения (доходы с учетом налогов и добровольных взносов) выросли незначительно на 2.5% - дополнительных ресурсов для роста активности нет.
Следует также подчеркнуть, что рост геополитических и как следствие макроэкономических рисков вынуждает Центробанк ужесточать кредитную политику – с начала года ставка кредитования уже была повышена на 0.2% с 9.2% до 9.4%. Это в свою очередь приводит к еще большему снижению финансовой активности населения. Свободные средства конвертируются в иностранную валюту, в первую очередь в американский доллар, что приводит к ослаблению рубля. Продажа свободных сбережений в первом квартале составила $19,6 млрд., как это следует из оценки платежного баланса, опубликованной ЦБ РФ 8 апреля. Аналогичные показатели были получены только во время кризиса 2008-2009 г. На фоне рассмотренной фундаментальной ситуации естественно ожидать снижение доходов банковского сектора одновременно с ослаблением отечественной валюты.
Сегодня мы проанализируем CFD портфель, составленный из акций компаний Сбербанк, ВТБ24 а также рублевой корзины. Капитал размещен в равных долях. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI по методу GeWorko, разработанной в компании IFC Markets. Дневной график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX. Стоимость портфеля выражается в долларовом эквиваленте – портфель котируется к USD. Согласно фундаментальной ситуации, рассмотренной выше, мы будем рассматривать позиции на продажу CFD для составленного портфеля.
Как видно из представленного рисунка, осциллятор MACD демонстрирует замедление роста и возможный разворот вниз. Это означает, что вероятность завершения недельной коррекции возрастает и следует искать позицию для продажи портфеля. Удобный уровень для размещения отложенного ордера на дневном графике расположен на отметке 0.9919. Эта поддержка совпадает с историческими значениями скользящего среднего и трендового индикатора ParabolicSAR. Ближайшая мишень расположена на уровне фрактала Билла Вильямса – 0.8820. Достижение этой мишени будет означать возврат цены в ценовой канал D1. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.
Направление вниз Открытие позиции ниже 0.9919 Предварительная мишень выше 0.8820 Стоп выше 1.0417
Сегодня мы проведем анализ евро против доллара. На последней сессии произошло резкое падение с 1.3966 до 1.3648 это может стать финальной стадией разворотной модели двойная вершина, как это изображено на графике. Кроме того, линия действующего растущего тренда была пробита, что увеличивает шансы на нисходящее движение цены. Вдобавок ко всему, 10 и 20 SMA находятся выше цен, представляя собой естественные сопротивления.
Медвежья динамика достаточно сильна, как это видно на графике, однако поддержка на уровне 1.3648 сдерживает ценовое движение. Stochastic находится в области перепроданности, что также ограничивает нисходящее движение, однако, на текущий момент индикатор совершил отскок вверх, расположившись в боковом тренде, что только подтверждает наши ожидания движения вниз. Индикатор MACD находится ниже нулевой отметки, предполагая нисходящий тренд, наряду со среднесрочным RSI который также расположен вниз.
По нашему мнению, шансы на пробитие уровня 1.3648 основаны на разворотной модели тренда. Технические индикаторы сдерживали медвежью динамику на прошлой неделе, однако сейчас, противоречивые сигналы свели на нет вероятность дальнейшего падения цены. Движение ниже отметки 1.3648 означало бы установление нисходящего тренда, что повлекло бы еще большее открытие коротких позиций. Уровни поддержки предполагались бы на отметках 1.3567 и 1.3477.
Сообщение отредактировал IFCMarkets - Понедельник, 19.05.2014, 16:31
Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим график Осси против доллара США. Нисходящая динамика очевидна на дневных периодах, хотя на более долгосрочных, пара торгуется в диапазоне 0.9406/0.9225. Вероятно формирование разворотной модели, как это видно на графике, а именно, формирование двойной вершины. Кроме того, цена пробила линию восходящего тренда и остановилась на уровне поддержки 0.9263, где расположена 50 SMA.
Вполне вероятно, что поддержка на уровне 0.9199 может быть протестирована и в случае дальнейшего падения цены, нисходящий тренд будет установлен. Осциллятор OsMA расположен вниз, предполагая продолжение медвежьего движения. Однако MACD, находится выше нулевой линии, что говорит о том, что бычий тренд еще не закончен. Stochastic входит в зону перепроданности, добавляя тем самым протеворечий в настроениях, однако мы считаем, что всетаки есть потенциал для дальнейшего движения вниз. По нашему мнению, цены возможно достигнут поддержки на уровне 0.9199. Поэтому мы ожидаем скопления ордеров на покупку и после этого мы бы пересмотрели анализ.
Сегодня мы проведем анализ пары USD JPY. После продолжительного пребывания в диапазоне 104.12/100.75 пара приблизилась к его нижней границе и есть вероятность ее преодоления. Последний раз цена касалась поддержки на уровне 100.75 - 5 февраля. На данный момент сформированная модель разворота тренда предполагает нисходящее движение, как это видно на графике.
К тому же, осцилляторы не являются перепроданными. Осциллятор OSMA отошел далеко от предыдущего уровня, а Stochastic может войти в зону перепроданности или опуститься ниже 10 в случае нисходящего тренда. По нашему мнению, поддержка на уровне 100.75 является достаточно сильной, однако в среднесрочной перспективе может быть пробита. Мы бы склонились в сторону коротких позиций, в случае пробития, учитывали бы коэффициент риска/доходности, поскольку осторожность не помешает. Основываясь на теханализе, мы видим первую цель на уровне 100.00, за которой может последовать 98.98.
Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация базового объема заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) в США. Этот индикатор не включает в себя транспортную составляющую - заказы на автомобили и самолеты. Эта составляющая приводит к дополнительной волатильности, поэтому базовые заказы позволяют определить тенденцию более точно. Значение показателя выражает изменение совокупного объема заказов, который поступил в производственный сектор за прошедший месяц. Прогнозируется спад заказов до -0.5% с 2.9% в предыдущем месяце. Если аналитические значения подтвердятся, или окажутся ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать снижения интереса инвесторов к экономике США и ослабления американской валюты.
Рассмотрим валютную пару USDJPY на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Следует отметить пробой линии тренда H4 вниз, который выделен желтым прямоугольником на графике. Пробой совпадает с преодолением фрактального уровня поддержки, расположенного на отметке 101.828. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. Т.к. новый тренд пока не сформировался и цена формально находится в боковом корридоре, то следует дождаться подтверждающего сигнала осциллятора. Мы рекомендуем зафиксировать пересечение поддержки осциллятора RSI-Bars на уровне 55.861. Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже фрактала 101.610 в случае, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении следующего фрактального уровня поддержки, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка, пока цена его не пересечет. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи уровня сопротивления 102.044, который расположен на уровне исторических значений Parabolic. Стоп смещается вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.
Направление вниз Открытие позиции ниже 101.610 Предварительная мишень выше 100.807 Предварительный стоп выше 102.044
Настроение азиатской сессии сегодня будет определяться последней ключевой новостью из США – незавершенными продажами на рынке недвижимости (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение числа подписанных, но не оплаченных договоров за месяц. Индикатор является предвестником продаж новых домов (New Home Sales) и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если индикатор превысит прогнозируемое значение 1,1%, следует ожидать укрепления американской валюты.
Рассмотрим валютную пару [URL="http://www.ifcmarkets.com/ru/trading-conditions/forex/EURUSD"]EUR/USD[/URL] на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей – синхронизация поведения инвесторов на различных масштабах времени позволяет снизить риски прогноза. Цена пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints одновременно с образованием свечной модели “падающая звезда” (отмечена на рисунке желтым цветом). Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI-Bars подтверждают тенденцию. Тем не менее, осциллятор пока расположен в локальной зоне перепроданности, поэтому необходимо дождаться пробоя его сопротивления, расположенного на отметке 25,39672. Это будет являться подтверждающим сигналом тенденции.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, совпадающего с линией поддержки трендового канала H4. Мы ожидаем, что прорыв этого уровня совпадет с пробоем поддержки осциллятора. Позицию рекомендуется открывать, в случае, если фундаментальный показатель превысит прогнозируемое значение 1.1%. Консервативным трейдерам советуем частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления недельного трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,36099. Будем передвигать стоп вслед за значениями [URL="http://www.ifcmarkets.com/ru/ntx-indicators/parabolic"]Parabolic SAR[/URL] каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 300 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.
Направление вниз Открытие позиции ниже 1,35730 Предварительная мишень выше 1,35012 Предварительный стоп выше 1,36099
Сегодня в 14:00 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения ВВП Канады в месячном выражении. Это ключевой показатель экономической активности, который рассчитывается с поправкой на инфляцию. На сегодняшний день по данным различных источников прогнозируется падение значения показателя с 0.2% до 0.1%. Тем не менее, если фактические данные окажутся выше прогноза, следует ожидать укрепления канадца относительно наиболее ликвидных валют.
Составим синтетический инструмент на основе портфельной пары. Используем технологию PCI GeWorko. В базовой части определен канадский доллар, в котируемой части – однородный портфель европейских валют: CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%), NZD(25%). Каждая из составляющих выражена в американских долларах. Долли не был включен в персональный композитный инструмент в связи с высокой связанностью американской и канадской экономики. Рассмотрим сигналы технического анализа в рамках торговой платформы NetTradeX.
Проанализируем синтетическую пару на четырехчасовом графике. Представленный бычий тренд существует 10 дней и продемонстрировал 4 касания трендовой линии. На данный момент опережающий осциллятор RSI подходит к локальному уровню перепроданности – мы будем ожидать ослабления быков после пересечения трендовой линии осциллятора вверх. Характерно, что цена композитного инструмента вошла в узкий коридор, как это показывает индикатор Bollinger Bands. Мы наблюдаем знаменитый эффект “затишья перед бурей”, или неустойчивое равновесие быков и медведей. Влияние этого эффекта можно обнаружить на предыдущих сужениях диапазона. Следует ожидать новый импульс при пробое критических уровней, который с учетом долгосрочной направленности тренда с большей вероятностью будет бычим.
Отложенный ордер на покупку оптимально открыть выше ближайшего фрактала сопротивления на отметке 1.0011. Позицию рекомендуется открывать только в случае, если ВВП превысит прогнозируемое значение 0.1%.Ограничение рисков следует установить в окрестности линии тренда и ближайшего фрактала поддержки – на уровне 0.9989. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждый час, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 35 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на покупку, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.
Направление вверх Открытие позиции выше 1.0011 Предварительный стоп ниже 0.9989
Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике D1. Как видно на графике цена сформировала потенциальный нисходящий треугольник, который, согласно теории, является долгосрочной медвежьей тенденцией. Тем не менее, это может являться просто формированием бокового тренда, и если произойдет пробой канала вверх, цена вернется к восходящему тренду. Прорыв нисходящей линии поддержки на уровне 100,77 сможет подтвердить нисходящий треугольник, поэтому рекомендуется следить за торговлей внимательно, поскольку если это произойдет, шансы возрастут.
Тем не менее, на текущих торгах данная валютная пара по-прежнему остается в торговом диапазоне, и это предполагает продолжение бокового тренда между 102,80/100,77. Любое пересечение верхней или нижней границы может служить проявлением преобладающего направления, но следует опасаться ложных прорывов.
Осцилляторы находятся главным образом в нейтральной зоне, в то время как цены в узком торговом диапазоне. Единственным показателем, который дает некоторую надежду, является узкая полоса Боллинджера. Это предполагает, что в ближайшее время велика вероятность прорыва. На наш взгляд, шансы складываются в пользу нисходящего прорыва, учитывая вероятный нисходящий треугольник, но мы ожидаем увидеть пересечение вниз на уровне 100,77. Также более низкое соотношение риск/доходность необходимо, поскольку "медвежий капкан" обычно встречается в такого рода торговых моделях.
Сегодня мы рассматриваем пример спредовой неравновесной торговли – торгового метода, эффективно используемого в рамках технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Основой этого метода является выражение базового актива в единицах котируемого актива при условии, что оба актива имеют отрицательную взаимосвязь: рост цены основного актива приводит к падению цены зависимого и наоборот. Это означает, что небольшое отклонение цены PCI в любой части инструмента приводит к дальнейшему движению в заданном направлении – синтетический инструмент имеет предрасположенность к тренду. Для поиска “обратного спреда” мы используем индикатор коэффициента корреляции ® и критерий: r< -50% для данного коэффициента. Корреляция принимает значения в диапазоне от -100% до 100%. Отрицательные значения указывает на обратную статистическую взаимосвязь между двумя активами. До проведения корреляционного анализа рекомендуется выдвинуть фундаментальную гипотезу о конкурирующих активах, или активах - заменителей. Сегодня в качестве таких активов мы рассматриваем акции компании Кока-Кола (#S-KO) и фьючерс на апельсиновый сок (#C-ORANGE). Вполне естественно предположить, что сок является экологичным заменителем газированных напитков и при определенных условиях мы можем наблюдать эффект замещения спроса. Наиболее явно этот эффект проявляется при усилении макротренда здорового образа жизни, или обратная ситуация – рост спроса на продукты быстрого питание, например при кризисной ситуации в экономике стран. Одна из этих тенденций незамедлительно приводит к усилению обратной взаимосвязи #S-KO и #C-ORANGE.
Итак, проверим нашу гипотезу. Для этого в MetaTrader4 мы включаем индикатор корреляции между #S-KO и #C-ORANGE. Индикатор прикреплен к дневному графику цены акции компании Кока-Кола #S-KO. Будем использовать статистический объем анализа – 13 дней для всех индикаторов, соблюдая принцип согласованности методов анализа. На данный момент корреляция соответствует значению -70%. Мы видим, что сигнальная линия пересекла нулевой уровень вниз одновременно с пробоем канала Дончина и началом бычьего тренда #S-KO – 17 июня 2014. Ожидаем, что эта возможность позволит получить стремительный рост PCI. Следующий рисунок полностью подтверждает предположение. Дневной график синтетического инструмента построен в среде торговой платформы NetTradeX при помощи метода GeWorko. Цена PCI выражается как отношение стоимости акции компании Кока-Кола и товарного фьючерса на апельсиновый сок. Торговля инструментом осуществляется как стандартным инструментом Forex. Мы видим, что 17 июня цена пересекла скользящую среднюю (13 дней). Скользящая выступает в роли линии поддержки, поэтому мы можем разместить уровень ограничения рисков ниже отметки 0.89927, тем более, что этот уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR.
Обратим Ваше внимание на то, что с момента возникновения обратного арбитража (17 июня) цена компании Кока-Кола выросла на 1.7% в то время, как цена PCI инструмента #S-KO/#C-ORANGE на 17.5%. Использование обратного спреда позволило получить рост доходности более чем в 10 раз. Одновременно мы застрахованы от систематических рисков таких, как падение спроса на продукты питания. Синтетический инструмент позволяет хеджировать сделку, одновременно обеспечивая инерционность инструмента, т.е. его трендовое поведение.
Рассматривая долгосрочную тенденцию на недельном графике, мы наблюдаем продолжение роста с конца 2007, начала 2008 г. Совпадение с началом мирового финансового кризиса не случайно. Т.к. месячный и квартальный тренды являются растущими, то для позиционных трейдеров это прекрасная возможность покупки в окрестности линии поддержки, например при пробое уровня 0.92289. Общая тенденция подтверждается индикатором MACD – сигнальная линия развернулась в зеленую зону. Мы можем ограничить риски отметкой 0.82366 и перемещать стоп каждую неделю, ориентируясь на значения индикатора ParabolicSAR, или новый фрактальный минимум.
Направление вверх Открытие позиции выше 0.92289 Stop loss ниже 0.82366
Сегодня мы рассмотрим составление валютного портфеля на основе технологии персональных композитных инструментов – PCI. Подробная пошаговая инструкция составления синтетического инструмента в среде платформы NetTradeX представлена здесь. Преимущество портфельной торговли заключается в возможности диверсификации несистемных, индивидуальных рисков простых инструментов, включаемых в портфель. Индивидуальные особенности стран и экономик, влияющие на движение соответствующих валют представляют меньший риск для волатильности портфеля. Сегодня мы предложим упрощенную схему составления портфеля на основе анализа корреляции валютных пар. Данные коэффициентов корреляции могут быть рассчитаны самостоятельно, или импортированы из внешних ресурсов. Мы используем таблицу корреляций портала Investing.com. В качестве системного инструмента-посредника использована валютная пара EUR/USD. Если рассматривать дневные свечи и выборку 10 дней, то получаем соответствующую таблицу корреляций между EUR/USD и 4 наиболее тесно связанными парами.
Корреляция приведена с точностью до 1%. Использованы прямые и обратные котировки. Упростим классический подход CAPM модели и выберем веса портфелей пропорциональные корреляциям. Тогда получим следующую формулу портфеля: CAD(24%), CHF(28%), GBP(22%), JPY(24%). Котируемая часть USD опущена. Составим портфель при помощи метода GeWorko в среде платформы NetTradeX. Дневной график инструмента [CAD(24%)+CHF(28%)+GBP(22%)+JPY(24%)]/USD представлен внизу. Напомним, что для ускорения вычислений платформа рассчитывает тела свечей на исторической выборке. Полная информация предоставляется по котировкам, которые обновляются при включенной платформе. Сделки по портфельному инструменту совершаются таким же способом, что и открытие/закрытие позиций по стандартным Forex парам.
Как мы видим, цена движется в границах месячной, недельной и дневной восходящих тенденций. Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI(10) подтверждают настрой быков. Стоит также отметить, что цена пересекла вверх скользящую экспоненциальную среднюю, построенную на выборке 10 дней – мы имеем дополнительный подтверждающий сигнал. Для всех индикаторов усреднения используется та же выборка, что и применяется для расчета корреляций. Мы ожидаем, что тенденция будет продолжена при преодолении нового максимума 0.97984. Выше этого уровня может быть размещен отложенный ордер на покупку. Риски фиксируем ниже отметки 0.97572. Сопротивление подтверждается как историческими значениями трендового индикатора Parabolic, так и скользящей средней. Стоп перемещаем вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.
Направление вверх Открытие позиции выше 0.97984 Stop loss ниже 0.97572
Сообщение отредактировал IFCMarkets - Среда, 02.07.2014, 15:02
С сегодняшнего дня мы включаем в регулярные аналитические выпуски компании IFC Markets технический анализ CFD на драгоценные металлы. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAUUSD на графике H4.
Как мы видим, цена преодолела дневную линию сопротивления падающего тренда и вернулась к ней с обратной стороны. Эта графическая фигура имеет название корректный разворот быков, или обратная петля. Графическая модель в большинстве случаев предваряет новый восходящий импульс. При данном сценарии пройденный критический уровень сопротивления выступает в роли поддержки. На данный момент золото торгуется в ее окрестности – $1320.46 за унцию, что позволяет агрессивным трейдерам совершить потенциально выгодную покупку. Если цена продолжит движение по наиболее вероятному сценарию в зеленую зону, то разумнее всего будет размещение отложенного ордера на покупку выше $1333.59. Прохождение этого критического уровня гарантирует разворот трендового индикатора ParabolicSAR и преодоление первого сопротивления PivotPoints. С другой стороны, всегда есть ненулевая вероятность того, что пробой трендовой линии окажется ложным и цена вернется к медвежьему настроению. Сигнал осциллятора RSI-Bars пока еще дрейфует в боковом коридоре. Уверенность в возврате подтвердится только после того, как произойдет пересечение четырехчасовой трендовой и дневной линий вниз. Одновременно ожидается выход за пределы канала Pivot в красную зону. Ордер на продажу рекомендуется открывать ниже исторического значения Parabolic – 1313.72.
Открыв 2 отложенных ордера, мы ожидаем срабатывания первого из них и закрываем противоположную позицию. При этом противоположный уровень канала выступает как уровень ограничения риска. Динамический стоп передвигаем каждые 4 часа (стратегия следования за трендом) вслед за значениями индикатора Parabolic, изменяя вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Если Вы решите установить Trailing Stop, то дистанция может быть выбрана с учетом расстояния между двумя ближайшими историческими значениями индикатора Parabolic.
Направление вверх Buy stop выше 1333.59 Stop loss ниже 1313.72
Направление вниз Sell Stop ниже 1313.72 Stop loss выше 1333.59
Напоминаем Вам, что теперь в регулярные аналитические выпуски компании IFC Markets добавлен технический анализ CFD на драгоценные металлы. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAUUSD на четырехчасовом графике.
Цена преодолела первый уровень сопротивления на отметке 1323.01 и движется внутри нисходящего четырехчасового трендового канала. Зарождение тенденции было обусловлено макроскопическим дневным трендом D1 – мы видим подтверждение основной тенденции согласно постулатам Доу. Следует подчеркнуть, что настроение медведей подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и осциллятором RSI-Bars. Последние три свечи также пересекли сигнальную линию PivotPoints и первую поддержку данного индикатора. Таким образом, получено подтверждение нисходящей тенденции со стороны графического анализа и всех типов осцилляторов. Ожидаем дальнейший прорыв сопротивления 1309.57, который вероятно приведет к обновлению локального минимума RSI-Bars (28.57).
Ордер на продажу рекомендуется открывать ниже последнего фрактального минимума 1309.57. Он соответствует историческим значениям Parabolic и сопротивления Pivot. Ограничение рисков соответствует последнему фрактальному максимуму, расположенному на отметке 1323.01. Данный уровень также подтверждает историческими значениями обоих рассматриваемых индикаторов. Динамический стоп передвигаем каждые 4 часа (стратегия следования за трендом) вслед за значениями индикатора Parabolic, изменяя вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Мы также можем разместить trailing-stop на характерном расстоянии от цены, обозначенном симметричной стрелкой на рисунке, т.е. на расстоянии между двумя ближайшими максимумами: 920 пунктов. Эта стратегия удобная, если мы не можем контролировать ситуацию, регулярно возвращаясь к терминалу.
Направление вниз Buy sell ниже 1309.57 Stop loss выше 1323.01
Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента EUR/USD на дневном графике. Сигнал осциллятора RSI-Bars продемонстрировал три последовательных бара ниже трендовой линии – первый сигнал ослабления быков. Следует также отметить и то, что цена вплотную приблизилась к последнему значению трендового индикатора ParabolicSAR - возможно его пересечение вниз одновременно с разрушением фрактального сопротивления на отметке 1.35727. Отложенный ордер на продажу рекомендуется разместить ниже следующего уровня 1.34988, который является последним рубежом восходящей недельной тенденции. Риски при этом ограничиваются последним сопротивлением 1.36972.
Существует вероятность второго сценария – последняя коррекция месячного трендового канала. В этом случае цена пробивает линию тренда D1 вверх. Одновременно происходит пробой дневного сопротивления сигнала RSI-Bars. Покупку оптимально совершать выше фрактальной отметки 1.36972 с ограничением риска ниже 1.35727. В обоих случаях динамический стоп передвигаем каждый день по направлению тенденции - стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу.
Направление вниз Sell stop ниже 1.34998 Stop loss выше 1.36972
Направление вверх Buy stop выше 1.36972 Stop loss ниже 1.35727
