Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования 50-часовой скользящей средней (109,50). Цель – 109,00 или 108,50. Stop-Loss=110,05
Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю со снижения во время азиатской торговой сессии на фоне усиливающихся спекуляций, что укрепление котировок из-за роста геополитической напряженности между Россией и странами Запада могло быть чрезмерным.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне коснулись поддержки в области 109,00 и утром 21-го апреля в 12.00 МСК котировались в непосредственной близости от нее. Одновременно американский эталон WTI также терял свои позиции, понизившись в цене на 0,3% до отметки 103,21. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 5,83 доллара.
В четверг 17 апреля по итогам встречи США-ЕС-Украина-Россия стороны сделали заявления, которые были направлены на деэскалацию напряженности, что несколько отдалило вероятность принятия санкций со стороны стран Запада относительно крупнейшего экспортера энергоносителей в мире. Этот конфликт можно смело отнести к крупнейшему противостоянию между Россией и западным миром со времени окончания холодной войны, но объемы поставок энергоносителей на рынок пока никаким образом затронуты не были, а в ценах уже заложены значительные геополитические риски.
Еженедельный отчет Агентства энергетической информации США, опубликованный на прошлой неделе, вновь подтвердил, что внутренний рынок крупнейшего потребителя нефти перенасыщен предложением. Коммерческие запасы за предыдущую неделю возросли на 10 млн. баррелей, что оказалось самым значительным их приростом за последние тринадцать лет.
Важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, опубликовано не было. Ближайшим значимым релизом станет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за март, который увидит свет в четверг 24 апреля.
С точки зрения технического анализа, стоит отметить, что на предыдущей неделе Индекс относительной силы, используемый для оценки «перекупленности» и «перепроданности» рынка, достигал отметки 62,5, являвшейся максимальной с 18 февраля. В случае дальнейшего снижения цен ближайшим важным уровнем поддержки станет 200-дневная скользящая средняя, находящаяся в области 108,70.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования 50-часовой скользящей средней (109,50). Цель – 109,00 или 108,50. Stop-Loss=110,05
Прогноз движения валютной пары EUR/USD и ндикаторный анализ по 6-часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 21.04.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь ниже своей медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх границу 20% – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция дня — 25 баллов вниз.
Имеется свойство дивергенция, направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 0 баллов вниз.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Быстрый стохастик (период 3/3/3) имеет фигуру «вилку», направленную вниз – сильный сигнал вниз.
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 21.04.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне пересекли снизу вверх границу 50% — средние сигналы вверх.
На последней закрывшейся свече индикатор RSI(8) имеет свойство «точка схождения», направленный вниз – сильный сигнал вниз (по тенденции дня).
На последней закрывшейся свече индикатор RSI(8) имеет свойство «пучок», направленный вниз – сильный сигнал вниз (по тенденции дня).
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикаторы CCI(8) и CCI(8), двигаясь вверх, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильные сигналы вверх.
Индикатор CCI(8) расположен выше границы 0% — средний сигнал вверх.
Индикатор CCI(13) расположен ниже границы 0% — средний сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) на последнем прогоне пересекли снизу вверх границу 0% — средний сигнал вверх.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13), двигаясь вверх, имеют свойства «скорость», направленные вниз (наклон индикатора больше 80% и 70%) – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт слабую нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию (с учётом тенденции дня).
В начале недели цены на нефть слабо корректируются, но всё ещё находятся на высоких уровнях. Нефть марки Brent торгуется по $109,2 за баррель, WTI на уровне $103,2 за баррель. Сегодня достаточно важный день для нефтяного рынка. 21 апреля может стать днём окончания санкций против Ирана.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD и индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 18.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 18.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) — сигнал вверх нулевой.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт тенденцию вниз.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Перспективы тренда по VSA: CAD — медвежий объем, отсутствие спроса
Берем фьючерс канадца. Ключевой уровень здесь 0.9090. Точнее даже сказать — зона вокруг этого уровня. Движения и объемы в среду-четверг на прошлой неделе показали, что в рынке преобладают медведи (медвежий объем).
Крупные объемы в среду (1) можно было спутать с кульминацией продаж. Однако о кульминации можно говорить, когда волатильность на бычьих свечах растет, а с ней и объемы. Так, по одному только результату (принцип «усилие и результат») мы констатируем, что крупных покупок нет.
Четверг (2) — очередной поход к 0.9090. Видим ли здесь крупные покупки — бычий объем? По результату — нет. Поскольку от уровня снова отошли вниз на снижении объема — отсутствие спроса.
Таким образом, канадский доллар предпочтительнее продавать против валют, у которых бычий объем в рынке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 21.04.2014, 14:39
Праздники в Европе продолжаются. Перспективы евро.
На прошлой неделе вышли важные данные по производственной инфляции в Германии и еврозоне в целом, которые продолжают наряду с потребительской инфляцией показывать, что она не имеет пока что никаких шансов и причин для роста. Наоборот, затянувшийся период низкой инфляции способен нанести серьезный ущерб европейской экономике за исключением Великобритании. Низкая инфляция отмечается практические во всех странах Европы, и даже в тех, где имеются национальные валюты, например, Швеция, где, судя по последним данным, уже наступила дефляция на фоне отрицательных процентных ставок. В самой зоне евро дефляция уже отмечается в Испании, Португалии и Греции, а также к этому близка вторая экономика еврозоны – Франция.
Франция находится практически в одном шаге от дефляции, и поэтому, очевидно, активизировались глава французского ЦБ Нуайе, а также управляющая-распорядитель МВФ Лагард, которые начали призывать президента ЕЦБ срочно принять необходимые меры, направленные на понижение курса евро, а также на активацию новых стимулирующих европейскую экономику действий.
Такие ожидания несомненно будут негативными для евро. А именно почему?
Экономические проблемы в зоне евро, скорее всего, заставят ЕЦБ пойти на экстренные меры – понижение процентных ставок до отрицательных значений, некий вариант американской программы по выкупу активов. В то же время американская экономика восстанавливается, и последние статистические данные указывают на это. И если оценивать перспективы основной пары евродоллар, можно предположить, что дифференциал процентных ставок еврозоны и США будет смещаться в сторону американской валюты, так как ФРС продолжит и далее сокращать объемы стимулов и, очевидно, уже в следующем году пойдет на повышение процентной ставки. А вот в еврозоне существует реальная возможность увидеть, наоборот, меры, направленные на стимулирование инфляции и роста экономики по типу американской QE. А то, что ЕЦБ придётся пойти на эти экстраординарные меры, судя по всему, уже не приходится сомневаться.
Пара EURUSD будет сегодня консолидироваться в узком диапазоне по причине выходного дня в Европе и ее движения начнутся уже с открытием торгов в США. Можно предположить, что пара по причине ожиданий мер стимулирования от ЕЦБ будет продаваться на росте с попыткой закрепиться ниже уровня в 1.3800.
Пара NZDUSD консолидируется в ожидании очередного повышения процентной ставки. На этой неделе пройдет заседание РБНЗ по ставкам, и, как прогнозируется, ставка может быть поднята до уровня в 3.00%. Это конечно же может вызвать локальный рост пары, на котором ее необходимо продавать с вероятной целью 0.8500.
В условиях пониженных объемов в связи с пасхальными праздниками основные пары продолжают торговаться в узких диапазонах. На 13:50 мск курс евро/доллар котируется по 1,3825, фунт/доллар – 1,6810 и доллар/франк – 0,8821.
Хоть евро/доллар стабилен на европейской сессии, часовые осцилляторы стохастик (Stochastic Oscillator) и АС (Accelerator Oscillator) перешли в зону продажи евро и подают негативные сигналы. На тонком рынке любое событие может вызвать резкие колебания.
На вечер важных новостей не запланировано, поэтому продолжаю придерживаться утренних прогнозных сценариев: EUR/USD падение до 1,3746, GBPUSD снижение до 1,6711.
Российский фондовый рынок в понедельник торгуется с понижением, после полудня ведущие биржевые индексы теряют в среднем 0,6%. Список аутсайдеров первого торгового дня этой недели возглавляют бумаги Русала и Системы, акции Фармстандарта и Мечела уверенно растут.
