Новости Форекс. GBR может рвануть вверх

Европейский предмаркет: GBP давно не преподносил сюрпризов.

Основные фондовые индексы США медленно, но верно ползут наверх. В частности, DJI теперь не хватает несчастных 200 пунктов для того, чтобы достигнуть психологического уровня 10000, совпадающего со значимым уровнем Фибоначчи. Тем не менее, силы на исходе.

Кратко о вчерашней американской статистике

Инфляция потребительских цен: +0,4% м/м (согласно прогнозу). За год CPI вырос на 1,5% при целевом уровне 2%. Цены на топливо в августе: +4,6% м/м (-23% г/г). Цены на бензин: +9,1% м/м (-30% г/г). Продукты питания подорожали на 0,1% (показатель впервые с января показал рост). В принципе, есть о чем задуматься, и, по всей видимости, участники рынка должны усилить внимание к показателям инфляции.

Промышленное производство в США в августе показало рост выше прогнозов: +0,8% м/м. Отток иностранного капитала составил $97,5 млрд (хуже прогноза).

Средний недельный заработок снизился на 0,2%.

Дефицит текущего платежного баланса уменьшился (до $98,8 млрд), но не в такой степени, как ожидалось.

Важно, что к настоящему моменту помощь в росте фондового рынка оказывается не столько со стороны поступающих данных макроэкономической статистики, сколько вербально.

Инвестиционного гуру У. Баффета вынудили заявить, что «состояние экономики США улучшается».

И, как обычно, в группе поддержки, МВФ: «Последние данные подтверждают стабилизацию мировой экономики, при этом некоторые страны уже вернулись на путь роста (!)» (Правда, «хрупкого». Как фарфор.)

Из выступления главы МВФ Д. Строссс-Кана: «Наш основной сценарий не предполагает возврата к рецессии. Мировая экономика будет набирать обороты до конца этого года, а также в 2010 году. Однако ожидаемое восстановление будет медленным и будет сопровождаться существенными рисками». Кроме этого, господин Стросс-Кан заверил общественность в том, что реализация программ по стимулированию экономики не приведет к гиперинфляции, так как мировая инфляция в следующем году будет сдерживаться медленным ростом экономической активности.

О валютных парах

EUR/USD. Текущий High = 1,4736. Пара остановилась на подходе к значимому сопротивлению 1,4750. По итогам предыдущей американской сессии граница обоюдных интересов располагается на отметке 1,48. Отсюда вероятность атаки сопротивления с целью достижения 1,48 существует. Тем более что присутствуют «единичные» интересы игроков на отметках 1,49 и 1,52 (согласно квартальным и месячным опционным контрактам). В этом состоят определенные риски движения к психологическому уровню 1,50. Фьючерсные цены при этом смотрят вверх, что означает сохранение повышательного потенциала. Вместе с тем вероятность данного движения уменьшилась с момента достижения значимого уровня Фибоначчи (61,8% восстановления после кризисного падения 2008 г.). В пользу снижения говорит и факт достижения границы ближайших месячных опционных контрактов (1,46). Ближайшие значимые уровни снизу: 1,46, 1,45, 1,44. Пара в процессе формирования вершины. Активность игроков низкая Официальные лица продолжают разностороннее вербальное давление. Согласно одному из последних заявлений, «нет уверенности в том, что экономика выдержит завершение стимулирующих мер» (господин Альмуния, Евросоюз).

GBP/USD. Пара торгуется вдоль значимого уровня 1,65, ниже которого расположены серьезные понижательные риски. Текущая граница обоюдных интересов сместилась вверх: 1,69 (предыдущее значение: 1,66). Данный факт заставляет задуматься о возможности рывка вверх. Тем более что «единичные» интересы игроков присутствуют на уровнях, расположенных значительно выше текущих (согласно месячным и квартальным контрактам: 1,68, 1,69, 1,70, 1,72, 1,75, 1,76, 1,78). При этом отмечается усиление активности игроков в направлении покупок. Единственное, что вносит противоречие в картину – направления фьючерсных цен, которые смотрят вниз. Однако это может быть последствием пессимистичного выступления главы Банка Англии М. Кинга накануне. К настоящему моменту другой представитель Банка Англии, член Комитета по Монетарной политике Э. Сентэнс сделал попытку исправить положение и внести долю оптимизма. Причем «новые указания» вполне соответствуют аппетитам игроков, смотрящих вверх: «Британская экономика, возможно, уже перешагнула поворотный момент в рецессии … ситуация стабилизировалась и уровень доверия растет, а это приведет к более устойчивому восстановлению в следующем году».

AUD/USD. Текущий High = 0,8756. Пара атаковала целевой уровень 0,8650. Важно, что долгосрочная граница обоюдных интересов продолжает оставаться на отметке 0,8650, а текущая граница располагается ниже, на уровне 0,8550. Вероятность продолжения движения в направлении 0,88 (расчетному уровню с учетом «премии за риск») сохраняется. При снижении актуален уровень 0,84. Текущая активность игроков низкая, однако, видно массовое построение стратегий на продажу.

USD/CAD. Текущий Low = 1,0642. Текущая граница обоюдных интересов расположена на уровне 1,06. В диапазоне 1,04 – 1,06 построена защита от падения пары. При снижении пара попадет в указанную ловушку, которая и притягивает пару в настоящий момент. На данное обстоятельство указывают как диаграммы активности игроков, так и направления фьючерсных цен. Вместе с тем игроки рассчитывают на благополучный исход и готовятся к восходящему движению: интересы смещаются к отметкам 1,08, 1,09, 1,10.

USD/CHF. Текущий Low = 1,0296. Пара продолжает вязнуть в Put-диапазоне 1,02 – 1,04, в области отсутствия обоюдных интересов (судя по месячным и квартальным опционным контрактам). Чтобы вернуть интерес к торговле, маркетмейкерам необходимо вытолкнуть пару наверх из указанного диапазона. Активность игроков чрезвычайно низкая. Риски резких движений. Следует также помнить о важном отличии USD/CHF: многолетний нисходящий тренд до сих пор оставался в силе.

USD/JPY. Пара в процессе преодоления значимого уровня 90,91, который в настоящее время является границей обоюдных интересов снизу (предыдущие значения: 90,50, 90,09). Следующие ближайшие актуальные уровни: 91,32, 91,74, 93,03, 93,46. Индикатором близости дна служит факт достижения нижних целей согласно месячным и квартальным опционным контрактам (в районе 90). Принципиально расчет на рост пары присутствует. Вместе с тем диапазон 88,50 – 86,96 характеризуется сильными Put-уровнями снизу, поостренными ранее. С одной стороны, он может являться защитой от дальнейшего падения пары, с другой, все еще существует вероятность попадания пары внутрь диапазона. По всей видимости, этим и ограничены риски снижения. Важно отметить, что из Японии продолжает поступать информация, констатирующая близость переломного момента в финансовой политике государства. Из последних сообщений: новый министр финансов Японии Х. Фудзии заявил сегодня о том, что он не видит необходимости в проведении валютных интервенций с целью ослабления JPY: «Мы не должны открыто вмешиваться в развитие ситуации на фондовых рынках просто потому, что котировки акций падают. То же самое касается и валютных рынков, которые являются оплотом экономик со свободным рынком». Отдельно господин Фудзии отметил, что «идея о том, что JPY должна быть дешевле ошибочна». Тем не менее, министр финансов полностью не исключил возможность использования интервенции, заявив, что «возможны действительно аномальные ситуации… и я не имею в виду такие условия». Каковы выводы? Ответ на данный вопрос скрывается в сравнении долгосрочных графиков USD/JPY и EUR/JPY, ведь говоря о JPY, министр финансов, очевидно, имел в виду средневзвешенный курс. О США и USD сказано следующее: «Связи с США будут переоценены» и «Доллар США не исключен при создании Восточно- Азиатского сообщества». О перспективах базовой процентной ставки сообщается: «Банк Японии воздержится от обнародования любых новых шагов политики, уже расширив ослабляющие кредит программы до конца года». Из последних «очень заметных данных»: индекс деловой активности в производственном секторе вырос в III квартале до отметки 15,5 против предыдущего значения -13,2 и прогноза -11,4.

О ближайших публикациях

В 12:30 мск ожидаются данные из Великобритании: о розничных продажах за август и инфляционных ожиданиях потребителей в III квартале. Весьма интересно, ведь на что-то рассчитывают игроки, ставящие на рост GBP/USD.

В 13:00 мск в Еврозоне будет опубликовано сальдо торгового баланса за июль.

В 14:00 мск вновь поступят данные из Великобритании: индекс промышленного производства за сентябрь.

По материалам Fibo Group