Новости Форекс. EUR/USD рисует вершину

Европейский предмаркет: котировки основных инструментов FOREX на подходе к «краю рынка».

Вначале о том, что вчера поведали официальные лица США «в память о Lehman Brothers».

Госпожа Дьюк, член правления ФРС, призвала к соблюдению осторожности в отношении изменения правил финансовой отчетности и финансового регулирования на фоне самого сильного за ближайшие десятилетия финансово кризиса. Тем самым дала понять, что все должно остаться по-старому: «Органы разработки стандартов, регулирующие органы и власти стран обсуждают и предлагают превентивные меры. Теперь проблема состоит в том, чтобы интегрировать эти изменения гладко и незаметно».

Вместе с тем госпожа Дьюк отметила, что ипотечное кредитование остается слабым звеном, и предупредила о том, что «недостаточная международная координация может разрушить финансовые потоки».

Выступление президента США Б. Обамы состоялось на Wall Street. Президент призвал финансистов к оказанию помощи в проведении реформ, которые позволили бы американской экономике преодолеть последствия кризиса; отчитался за то, что антикризисные меры принесли результаты, поскольку (по его словам) экономика всего мира уже начала восстанавливаться; предостерег от головокружения от успехов и выразил надежду, что финансовая система США никогда не сможет вернуться к тому «безответственному поведению» на рынке, когда его участниками руководила только тяга к наживе. Основанием для последнего, видимо, является надежда Б. Обамы на то, что предложенные им законодательные меры в области финансового регулирования будут приняты Конгрессом США в полной мере к концу года. Как говорится, поживем – увидим.

Как результат, фондовые индексы США после гэпа вниз при открытии (на фоне угроз начала торговой войны между Китаем и США) и разнонаправленной торговли в дальнейшем все-таки закрылись в плюсе, однако High предыдущего дня по DJI (9649,56) достигнут не был.

По носу щелкнул профессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц, который заявил о том, что властям не удалось решить коренные проблемы банковской системы, и в некотором смысле проблемы стали даже более острыми по сравнению с докризисным периодом. Как считает господин Стиглиц, особенно это касается крупных банков (на этом «интересном» моменте мы остановимся в сегодняшнем американском предмаркете).

О валютных парах

EUR/USD. Текущий High = 1,4651. Возможно, игроки увидели вершину. Важно, что по итогам предыдущей американской сессии граница обоюдных интересов обозначилась уровнем 1,47. Что касается рисков продолжения восходящего движения к психологическому уровню 1,50, то они связаны с «единичными» интересами игроков на отметках 1,48, 1,49, 1,52 (цены экспираций квартальных и месячных опционов). Вместе с тем вероятность данного движения уменьшилась с момента достижения значимого уровня Фибоначчи (61,8% восстановления после кризисного падения 2008 г.). В пользу снижения говорит и факт достижения границы ближайших месячных опционных контрактов (1,46). Кроме этого ниже отметки 1,47 наблюдается активность в направлении продаж. Вместе с тем все большее количество макроэкономической информации накапливается в пользу снижения EUR. В частности, вчерашние сообщения из ЕС говорят о том, что перспективы экономики неопределенные, несмотря на признаки выхода из рецессии, которые комиссар ЕС по экономике и монетарной политике Х. Альмуния связывает с мерами правительств. Приоритет продаж подтверждается и диаграммами активности игроков. При движении вниз первичной целью является уровень 1,43. Однако следует помнить, что риски торговли в настоящий момент очень высоки, поскольку пара находится в процессе формирования вершины.

GBP/USD. Текущий High = 1,6740 (предыдущий значимый High = 1,7041). При этом актуальными уровнями игроки считают уровни продаж: 1,67 и 1,70. Причем граница обоюдных интересов расположена в настоящий момент на отметке 1,70. Вместе с тем «единичные» интересы игроков присутствуют на уровнях, расположенных значительно выше текущих (согласно месячным и квартальным контрактам: 1,68, 1,69, 1,70, 1,72, 1,75, 1,76, 1,78). С другой стороны, активность в направлении движения наверх снизилась (согласно присутствующим стратегиям), равно как и снизилась активность в направлении продаж (согласно диаграммам активности). Актуальным в случае снижения вновь становится диапазон 1,65 – 1,66, ниже которого располагаются значительные понижательные риски. Поступающая макроэкономическая статистика говорит в пользу снижения GBP. В частности, распространены прогнозы о том, что резкий спад на рынке недвижимости Великобритании возобновится в следующем году, поскольку кризис на рынке ипотечного кредитования сохраняется, а текущая стабилизация считается ложной.

USD/CAD. High по итогам вчерашней сессии равен 1,0925. Таким образом, указанный вчера целевой уровень сопротивления 1,09 был достигнут. В настоящий момент граница обоюдных интересов снизу: 1,06. Главным целевым уровнем сверху остается 1,11. Важно, что к текущему моменту отмечается снижение активности игроков, которое может привести к резким движениям. В пользу ослабления CAD свидетельствует поступающая макроэкономическая статистика. В частности, сообщается, что использование производственных мощностей в Канаде достигло минимального значения (67,4%) с начала ведения статистики в 1987 г.

AUD/USD. Текущий High = 0,8674. Пара в процессе формирования вершины. Ранее мы указывали на возможность роста к 0,8650. Важно, что долгосрочная граница обоюдных интересов продолжает оставаться на отметке 0,8650, а текущая граница располагается на уровне 0,86. Игроки не рассчитывают на дальнейший рост. Понижательные риски преобладают. Значимый уровень при снижении 0,83. Напомним, что в отношении данной пары рост поддерживается спекулятивным вербальным давлением в направлении ожиданий скорого повышения ставок, что опровергается министерством финансов Австралии. Отсюда развитие событий в паре AUD/USD является весьма заманчивым для спекулянтов. Пара может рухнуть вместе с надеждами, тем более что торговля ведется в районе долгосрочной (!) границы обоюдных интересов (0,8650). Возможные риски, которые могут быть устроены маркетмейкерами, связаны с уровнем 0,88.

USD/CHF. Текущий Low = 1,0321. Пара находится в области отсутствия обоюдных интересов. Снизу стоятся защитные барьеры. Значимым уровнем становится 1,05. К данной отметке пара должна вернуться. Активность игроков низкая, отсюда велики риски неожиданного усиления волатильности. Следует также помнить о важном отличии USD/CHF: многолетний нисходящий тренд до сих пор оставался в силе.

USD/JPY. Текущий Low = 90,19. Граница обоюдных интересов снизу смещена вверх: 90,09 (предыдущее значение: 87,72). Индикатором близости дна служит факт достижения нижних целей согласно месячным и квартальным опционным контрактам (в районе 90). Принципиально расчет на рост пары присутствует. Вместе с тем диапазон 88,50 – 86,96 характеризуется построением сильных Put-уровней снизу. С одной стороны, он может являться защитой от дальнейшего падения пары, с другой, существует вероятность попадания пары внутрь диапазона. По всей видимости, этим и ограничены риски снижения.

О ближайших публикациях

В 11:15 мск ожидаются данные о промышленном производстве в Швейцарии.

В 12:30 мск публикуется обширная информация об индексах цен в Великобритании.

В 12:45 мск в Великобритании состоятся слушания отчета Банка Англии по инфляции.

В 13:00 мск публикуются индексы экономического настроения ZEW за сентябрь для Германии и Еврозоны.

По материалам Fibo Group