Аналитика Форекс. Американский предмаркет
Опубликовано 08.06.2012 в 17:10
Очарована, околдована...
Обалдеть! Нет, не так. Абалдеть! На глаза в «ленте Dow» попалась «научная» статья!
Позвольте процитировать ряд перлов:
- политикам необходимо радикально переосмыслить роль риска и неопределенности в финансовой системе;
- политики должны отказаться от мысли, что события в финансовых системах следуют нормальной модели вероятности;
- ранее экономика была «заколдована нормальностью»;
- практика показывает, что катастрофическими событиями принято считать так называемые «тяжелые хвосты» - на самом деле они являются общей чертой адаптивных сетей (систем), таких как экосистемы и финансово-ориентированные экономики;
- если государственная политика относится к экономической и финансовой системам, а они ведут себя как лотерея, то государственная политика рискует сама стать лотерей;
- для предотвращения катастрофы требуется лучшее понимание, как построить контуры;
- нужна надежная защита от сбоев в структуре финансовой системы, чтобы уменьшить вероятность коллапса, к примеру, как делают просеки в лесах, чтобы предотвратить пожары.
Кто-нибудь что-нибудь понял? Это так представитель Банка Англии изъяснился на научной конференции? Какой-то ликбез для политиков. Или перевод подкачал? О нормальном распределении здесь.
Однако суть видна.
Ясно одно, что ничего случайного в рынке нет. Равно как не случайно сегодняшний экспирационный день отличился большим объемом негатива в отношении экономики и финансов Еврозоны, поверх которого водрузили флаг - призыв к срочному выпуску единых еврооблигаций.
Что касается случайности, вероятности и нормальности, так действительно, в природе совокупности случайных величин чаще всего имеют нормальное распределение, для которого можно вычислить важные параметры, например, математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратичное отклонение и т.д. Здесь следует сказать, что многие технические индикаторы как раз построены с учетом нормальности распределения. Но, как выше сказано, распределение не является нормальным, поскольку котировки на все финансовые инструменты в руках кукловодов. Вот кукловоды – они как раз нормальные, т.е. нормально делающие свои дела. «Расколдовали» экономику. Освободили от «нормальности».
Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана... Давно это было. В прошлом веке.
Кроме кукловодов есть еще, по словам Б. Бернанке, «скоординированные ответы Центробанков».
В общем, лирика все это. Что тут теоретизировать? Экспирация сегодня. Главный вопрос – будут ли тащить дальше накопившиеся объемы? Или начнут рушить? По крайней мере, подготовку какую-то надо начинать. К 17 июня (выборам в Греции), к 19 июня (заседанию FOMC), ко дню XXX (идея может быть неожиданной, природные катаклизмы не исключаются). Как сказал представитель Банка Англии, просеки рубить надо! Просеки!
А теперь к практике.
EUR/USD. Целый день пара провела на «краю» рынка. По идее, чтобы маркетмейкерам отбить свое, надо вернуть ее в район 1,2602 – 1,2604. Как минимум.
Аналитик МФХ FIBO Group, Елена Кашина
Обалдеть! Нет, не так. Абалдеть! На глаза в «ленте Dow» попалась «научная» статья!
Позвольте процитировать ряд перлов:
- политикам необходимо радикально переосмыслить роль риска и неопределенности в финансовой системе;
- политики должны отказаться от мысли, что события в финансовых системах следуют нормальной модели вероятности;
- ранее экономика была «заколдована нормальностью»;
- практика показывает, что катастрофическими событиями принято считать так называемые «тяжелые хвосты» - на самом деле они являются общей чертой адаптивных сетей (систем), таких как экосистемы и финансово-ориентированные экономики;
- если государственная политика относится к экономической и финансовой системам, а они ведут себя как лотерея, то государственная политика рискует сама стать лотерей;
- для предотвращения катастрофы требуется лучшее понимание, как построить контуры;
- нужна надежная защита от сбоев в структуре финансовой системы, чтобы уменьшить вероятность коллапса, к примеру, как делают просеки в лесах, чтобы предотвратить пожары.
Кто-нибудь что-нибудь понял? Это так представитель Банка Англии изъяснился на научной конференции? Какой-то ликбез для политиков. Или перевод подкачал? О нормальном распределении здесь.
Однако суть видна.
Ясно одно, что ничего случайного в рынке нет. Равно как не случайно сегодняшний экспирационный день отличился большим объемом негатива в отношении экономики и финансов Еврозоны, поверх которого водрузили флаг - призыв к срочному выпуску единых еврооблигаций.
Что касается случайности, вероятности и нормальности, так действительно, в природе совокупности случайных величин чаще всего имеют нормальное распределение, для которого можно вычислить важные параметры, например, математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратичное отклонение и т.д. Здесь следует сказать, что многие технические индикаторы как раз построены с учетом нормальности распределения. Но, как выше сказано, распределение не является нормальным, поскольку котировки на все финансовые инструменты в руках кукловодов. Вот кукловоды – они как раз нормальные, т.е. нормально делающие свои дела. «Расколдовали» экономику. Освободили от «нормальности».
Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана... Давно это было. В прошлом веке.
Кроме кукловодов есть еще, по словам Б. Бернанке, «скоординированные ответы Центробанков».
В общем, лирика все это. Что тут теоретизировать? Экспирация сегодня. Главный вопрос – будут ли тащить дальше накопившиеся объемы? Или начнут рушить? По крайней мере, подготовку какую-то надо начинать. К 17 июня (выборам в Греции), к 19 июня (заседанию FOMC), ко дню XXX (идея может быть неожиданной, природные катаклизмы не исключаются). Как сказал представитель Банка Англии, просеки рубить надо! Просеки!
А теперь к практике.
EUR/USD. Целый день пара провела на «краю» рынка. По идее, чтобы маркетмейкерам отбить свое, надо вернуть ее в район 1,2602 – 1,2604. Как минимум.
Аналитик МФХ FIBO Group, Елена Кашина