Аналитика Форекс. Американский предмаркет
Всё познаётся в сравнении?
EUR/USD. Внимание следует обратить на огромные объемы длинных позиций коммерческих игроков по EUR, которые хеджируют короткие позиции спекулянтов (см. «Анализ стратегий», диаграмма «EURO FX: Variation of open positions (futures and options)»). Данные объемы сравнимы с объемами, которые регистрировались во второй половине мая – начале июня 2010 г. Напомним, что 07.06.2010 пара в ходе «кризиса EUR» достигла минимума и развернулась на фоне экспирации опционных и фьючерсных контрактов, а также на фоне действий ФРС США по предоставлению долларовой ликвидности.
Далее важно, что текущие объемы спекулятивных длинных позиций по EUR минимальны по историческим меркам и сравнимы разве что с ситуацией октября 2008 г., когда USD начал демонстрировать ослабление после пика кризиса ликвидности.
Событий, которые могут спровоцировать движение объемов, несколько.
Во-первых, в пятницу (02.12.2011) ожидается публикация Non-Farm Payroll, и, что немаловажно, дата публикации не совпадает со сроком экспирации опционных контрактов. А это бывает не часто. На данном временном несоответствии могут строиться неожиданные сценарии.
Во-вторых, 09.12.2011 – окончание срока экспирации декабрьских опционных контрактов, и актуальной станет январская схема интересов, в которой на уровне 1,30 построена защита, а диапазон интересов игроков пока привязан к страйкам 1,33 – 1,42.
В-третьих, 13.12.2011 состоится очередное заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Что-то скажут (или сделают?).
Теперь перейдем к AUD/USD. Здесь текущая ситуация со спекулятивными объемами сравнима с ситуацией июня 2010 г.
Что касается ситуации внутри дня, то она соответствует той информации в отношении краткосрочных диапазонов неопределенности, которая была дана в европейском предмаркете.
