Новости Форекс. Обама никого не удивил

Комментарии Обамы в отношении готовящейся реформы регулирования финансовой системы не возымели яркого воздействия на рынок Форекс.

Суть комментариев состояла в следующем. Реформа необходима для «поддержания развития рынков» и пресечения злоупотреблений, дабы кризис не повторился. Задачи объявлены большие: «Мы намерены создать систему, в которой рынки смогут свободно функционировать, без рисков краха, систему, которая будет работать для бизнеса и потребителей». И далее в американском стиле: «Реформа повлечет за собой масштабные изменения, которых не видела Америка со времен Великой Депрессии».

Согласно планам, реформа должна завершиться в текущем году. В результате действий по реформированию ФРС США должна получить еще большую власть, в частности, в области контроля за крупнейшими финансовыми институтами США. При этом не стоит забывать о том, что ни один системообразующий банк США не привязан лишь к собственному государству, а имеет разветвленную сеть «дочек», филиалов, представительств и «долей в капитале» во всем мире. И не только. Для примера: валютный счет Национального банка абсолютно нищего государства Эфиопия находится, где бы вы думали? В американском Citibank (Нью-Йорк).

Продолжение темы поступило из Великобритании. В ежегодном обращении к банкирам страны, глава Банка Англии М. Кинг отметил, что сомневается в том, что Центральный Банк имеет возможность и ресурсы удержать рыночные риски на безопасных уровнях при неизменной системе регулирования. А посему М. Кинг предложил радикальные планы наступления на банки: ограничение размеров банков и отделение инвестиционных банков от розничных. Из заявления: «Неразумно разрешать банкам сочетать розничный бизнес с рискованным инвестиционным бизнесом или фондовыми стратегиями, а после банкротства предоставлять им государственные гарантии». Британской банковской общественности выступление не понравилось.

Кратко о макроэкономической статистике

Согласно вчерашним данным, значение индекса потребительских цен США (CPI) за май выросло на 0,1% (при прогнозе +0,3%) в месячном исчислении и снизилось на 1,3% в годовом. Что характерно, внимание прессы концентрируется на факте максимального годового снижения CPI за последние 60 лет (с апреля 1950 г.), а это позволяет рождаться идеям против скорого повышения процентных ставок ФРС США, и, следовательно, напускает больший туман в отношении решения по итогам предстоящего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 23 – 24 июня.

Отрицательное сальдо платежного баланса США продолжило сокращаться. Данные за I квартал 2009 г. (- $101,4 млрд против -$133 млрд) показали самый небольшой показатель дефицита с IV квартала 2001 г., правда аналитики ожидали, что дефицит окажется еще меньше (-$85 млрд).

Об итогах фондовых торгов. Настроения неопределенные. DJI удержался на отметке 8500. Как результат - на азиатских площадках наблюдается разнонаправленная торговля, хотя поддержку предоставляет Китай. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сделал заявление в стиле «зеленых ростков» о том, что для экономики Китая наступил момент, когда она начала делать уверенные шаги к восстановлению, хотя необходимо быть готовыми к трудностям, которые могут возникнуть в будущем.

О валютных парах Форекс

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для трейдеров. Количество накопленных коротких позиций на рынке деривативов (опционов и фьючерсов) по ряду валют слишком велико. Отсюда существует очень высокий риск их реализации. Особенно стоит обратить внимание на AUD (по данным на 15.07.08: 83820, по данным на 09.06.09: 92078), CAD (по данным на 03.06.08: 83660, по данным на 09.06.09: 69061), CHF (по данным на 15.07.08: 38612, по данным на 09.06.09: 32745).

EUR/USD. Пара торгуется в диапазоне 1,37 – 1,40, для которого более характерна коридорная торговля. Напомним, что при торговле ниже 1,37 пару подстерегают риски снижения в направлении 1,30. Однако, несмотря на то, что игроки рассчитывают на срабатывание модели «голова и плечи» на дневном графике, продолжение роста не исключается, тем более что после публикации CPI в США фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают уже 50%-ую вероятность повышения ставки в декабре на 0,25%, в то время как еще неделю назад вероятность повышения составляла 64%. Следовательно, игроки не исключают негативного сценария для USD после оглашения итогов заседания ФРС США. Хотя негатив негативу рознь, и речь, скорее, должна идти о сроках «воздействия».

GBP/USD. Пара продолжает торговаться вдоль магического уровня 1,64, вблизи которого проходят важнейшие долгосрочные уровни Фибоначчи (61,8%-ый уровень к восходящему тренду 2001 – 2007 гг. и 38,2%-ый уровень к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг.). Стоит напомнить о том, что исторически GBP/USD любит 50%-ые коррекции, а в данный момент мы можем наблюдать совпадение 50%-ых уровней к указанным выше трендам. Отсюда теоретической целью видится не столько 1,70, сколько диапазон 1,7350 – 1,74, при достижении которого не исключено стремление к 1,80. Для продолжения восходящего движения паре нужен импульс, при помощи которого она сможет преодолеть сопротивление на уровне 1,65. Немаловажно при этом заявление премьер-министра Великобритании Г. Брауна о том, что «есть хорошие доказательства, что правительственные меры помогли экономике». Дополнительно присутствует беспокойство по поводу роста цен. Однако нельзя не упомянуть о рисках снижения, которые подстерегают пару при торговле ниже 1,62 и способны направить ее к 1,56 и далее к 1,50, хотя в настоящий момент это выглядит маловероятным. Судя по рынку валютных деривативов, игроки пока склонны к сохранению тенденции.

USD/CAD. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Пара продолжает торговаться внутри сильного диапазона сопротивления 1,1236 – 1,1364. В случае удачи пару ждут повышательные риски (цель - возврат в диапазон 1,18 – 1,23). Вместе с тем понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05. Отметим, что разрешение ситуации с диапазоном сопротивления, будет являться мощным индикатором дальнейшей динамики USD на FOREX.

AUD/USD. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Пара торгуется в районе отметки 0,79. Поддержку паре оказывает факт совпадения сразу трех важных уровней Фибоначчи. Их стоит перечислить: 1) 38,2%-ый уровень к восходящему тренду 2001 – 2008 гг.; 2) 50%-ый уровень к нисходящему тренду 2008 г.; 3) 14,6%-ый уровень к восходящему тренду 2008 – 2009 гг. Указанное совпадение может говорить о том, что принципиально все теоретические цели достигнуты. Однако чтобы оказаться под понижательным давлением, паре необходимо закрепиться ниже 0,77. Пока этого не произошло, шансы на рост к 0,84 имеются. При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.

USD/CHF. Обратите внимание на предупреждение, сделанное выше! Ситуация схожа с тем, что происходит с USD/CAD. В случае если паре удастся закрепиться выше диапазона сильного сопротивления 1,0870 - 1,0930, актуальному на данный момент, она направится к сопротивлению 1,11. Однако ситуация остается крайне опасной. В случае если будет предпринята заключительная атака на USD, а поддержка извне оказываться не будет, USD/CHF может очень быстро оказаться в районе паритета, откуда и выскочит как ошпаренная. Из последних сообщений правительственного агентства Seco (Швейцария): ВВП Швейцарии по прогнозам упадет на 2,7% в текущем и на 0,4% в следующем году, ранее ожидалось соответственно снижение на 2,2% и рост на 0,1%. Безработица достигнет 3,8% в 2009 г., а в 2010 г. 5,5% , против более раннего прогноза 5,2%. Правительственный отчет совпал с прогнозами других ведущих экономических институтов, которые считают, что рецессия продолжится и в 2010 г.

USD/JPY. Пара пользуется серьезной поддержкой, сформированной уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г. Трудности для пары состоят в том, что ниже 97,50 располагается Put-диапазон. Необходимо помнить, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале.

EUR/JPY. Ситуация определяется движениями EUR/USD и USD/JPY. Поддержкой в настоящее время выступает 50-ая дневная ЕМА.

О ближайших событиях и публикациях

В 11:30 мск ожидается решение по 3-х-месячной процентной ставке LIBOR в Швейцарии. Прогноз: ставка останется на уровне 0,25. Ожидается также оценка валютной политики и отчет по финансовой стабильности Национального Банка Швейцарии. В это же время начнется пресс-конференция NBS. Существенный риск для CHF.

В 12:30 мск ожидается блок данных из Великобритании: информация о розничных продажах (прогноз: +0,4% м/м; предыдущее значение: +0,9% м/м), об объеме заимствований государственного сектора в мае (прогноз: 18,9 (19,3?) млрд GBP; предыдущее значение: 8,5 млрд GBP) и объеме денежного агрегата М4 (прогноз: рост).

По материалам FIBO Group