|
Спрос и предложение
|
|
| Бизон Offline | Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:09 | Сообщение # 1 |
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Вся информация взята с сайта Кеуса.
Идентификация спроса и предложения на графике цены
Вся информация, о которой здесь говорится, я получил из статей онлайн академии трединга. Многие наверняка слышали о законе спроса и предложения. Мы знаем, что стоимость какого-либо товара растет, когда спрос превышает предложение и снижается, когда уменьшается спрос и увеличивается предложение. Когда они равны, цена никуда не двигается, так как по этой цене все могут покупать и продавать любое количество товара.
Стоимость (цена) какого-либо товара на любом свободном рынке определяется спросом и предложением. При этом не важно, что это за товар, это может быть квартира, машина, ботинки, яблоки, иностранная валюта, акции, фьючерсы и так далее. Например, цена на зимние ботинки начинает расти с приходом зимы, потому что людям приходится одеваться теплее, и начинает падать к окончанию зимы, так как спрос на них уменьшается, а каждый обувной магазин стремится распродать имеющиеся запасы зимней обуви. Весной зимние ботинки можно вообще купить с огромной скидкой, так как предложение остается, а спроса практически нет. Формирование цены на рынке форекс или на фондовом рынке ничем не отличается от формирования цены на ботинки.
Многие трейдеры и инвесторы при торговле на каком-либо рынке не учитывают законы спроса и предложения. Они покупают на ценовом уровне, где предложение превышает спрос, а продают на уровне, где предложение меньше спроса. Помимо этого, они часто покупают после периода покупок, когда спрос был уже удовлетворен (больше не осталось покупателей, так как все уже купили) и продают после периода продаж, когда предложение уже исчерпалось (все у кого что-то было, уже продали).
Основными причинами, почему многие трейдеры и инвесторы так поступают, является, во-первых, идея, что цену на рынках двигают не спрос и предложение, а какие-то другие силы. Во-вторых, многие просто не знают, как на графике цены можно распознать места с сильным спросом или предложением.
Любое движение цены на графике является результатом взаимодействия между спросом (покупателями) и предложением (продавцами). Когда на графике, цена движется вверх, то это означает, что инициативу захватили покупатели и на рынке спрос превышает предложение. Когда же цена на графике опускается вниз, то это значит, что продавцов стало больше чем покупателей, и они предлагают товара больше, чем кто-либо хотел бы купать по такой цене. Если на графике, цена начинает двигаться в ценовом коридоре, то это означает что между покупателями и продавцами было достигнуто временное равновесие.
Наилучшее время для торговли наступает, когда спрос и предложение находятся в дисбалансе. Во время дисбаланса цена движется, а нашей задачей становится определение ценового уровня, который является источником нарушения равновесие между спросом и предложением. Другими словами, место, где цена изменила своё направление движения, точку разворота.
Вот 30-и минутный график EURUSD, на котором показан пример уровня спроса (поддержки):
Такие уровни спроса определяются по следующему шаблону. Цена должна падать, затем остановится, и резко вырасти. Чем быстрее цена растет, тем сильнее уровень.
На графике уровень спроса (поддержки) закрашен голубой областью. Кругом выделено место дисбаланса между спросом и предложением. О том, что на этом уровне спрос превысил предложение, было видно по тому, как цена стала расти, а также по тому, что она не задержалась на этом уровне. Когда я вижу подобную картину, то выделяю на графике двумя линиями уровень спроса и устанавливаю отложенный ордер на покупки у верхней границы, а стоп лосс у нижней. После чего просто жду, когда цена вернется и сработает мой ордер. На графике отмечено место входа и место для установки стоп лосса.
Вот 30-и минутный график GBPUSD, демонстрирующий уровень предложения (сопротивления):
Уровень предложения (сопротивления) определяется по следующему шаблону. Цена должна расти, затем остановиться, и начать падать. Чем быстрее цена падает, тем сильнее уровень.
На графике GBPUSD видно, что цена росла, затем остановилась, так как в этом место началась борьба между покупателями и продавцами. Затем она резко упала, а это говорит о том, что победу одержали продавцы. Место от куда цена начала снижаться становится уровнем предложения. Сценарий входа в сделку на продажу такой же, как и в случае уровня спроса. То есть, продажа происходит, тогда когда цена впервые возвращается к этому уровню.
Иногда, после того как будет образован уровень спроса (поддержки) или предложения (сопротивления), цена может к нему вернуться за достаточно короткое время, а иногда для этого может, потребуется много время.
На графиках выше показаны случаи, когда цена достаточно быстро возвращалась назад, к уровням. На следующем 60-и минутном графике EURUSD показан случай, когда для возврата к уровню спроса, цене потребовалось 14 дней.
Помимо быстрого движения цены от уровня спроса или предложения, существует ещё несколько дополнительных хитростей, которые позволяют отличить более качественные уровни от менее качественных.
Стратегии торговли, использующие законы спроса и предложения обладают несколькими замечательными качествами. Во-первых, многие трейдера и инвесторы имеют представление об этих законах и часто пользуются ими в своей повседневной жизни. Т.е. они уже обладают необходимыми для торговли базовыми знаниями, и им остается только научиться распознавать на ценовых графиках спрос и предложение. Во-вторых, уровни спроса (поддержки) и предложения (сопротивления) предоставляют мало рискованные, высоко прибыльные возможности для входа на рынок. В-третьих, прибыль, полученная от удачных сделок, довольно часто превышает убытки, полученные от неудачной торговли. Таким образом, использование в трейдинге или инвестировании законов спроса и предложения, дает нам значительные преимущества перед другими людьми.
Кеус
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Четверг, 07.05.2015, 19:24 |
| |
| |
|
| Бизон Offline | Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:30 | Сообщение # 3 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность)
1.На графике мы ищем сильный дисбаланс. Минимумы и максимумы. Вы должны обращать на это внимание при рассмотрении графика. Существуют некоторые правила, которым мы должны следовать при рисовании уровней, чтобы суметь последовательно исключать слабые уровни.
2.Существует два типа уровней и мы начнем с первого типа. Это уровни Снижение-База-Рост и Рост-База-Снижение. Для простаты мы будем использовать только Снижение-База-Рост, но знайте, что для Рост-База-Снижение существуют аналогичные зеркальные правила. Уровень состоит из 3 частей: движение вниз, база и движение вверх.
3.Движение может быть в виде нескольких свечей и сильного движения. Движение вниз также называют снижением, а движение вверх также называют ростом.
4.Давайте определим, что такое База. Желательно, чтобы База состояла из свечей, тела которых были бы 50% или меньше от общего диапазона свечи. Это общепринятое, но не строгое правило.
5.База не должна состоять более чем из 4-6 свечей. Данная база не правильная, потому что в этой области было слишком много торговли. Это правило применяется ко всем таймфреймам.
6.Уровень не имеет большие шансы, если его база состоит из одиночной свечи Доджи. Исключением является уровень внутри большего таймфрейма. Если свеча Доджи сопровождалась другими свечами базирования, то тогда всё нормально.
7.База из нескольких Доджи. Другими словами в Базе много Доджи. Это не высокая вероятность, если они не находятся внутри уровня с большего таймфрейма.
8.Длинные фитили свечей не увеличивают шансы. Такие свечи часто являются реакцией на предыдущую зону.
9.Важно, чтобы движение было сильным и состояло по крайней мере из двух широкодиапазонных свечей с закрытием рядом с их максимумами (около 80% от диапазона свечи.)
10.Уровни спроса и предложения являются областями, окружающими Базу уровня. Линия которая ближе к цене называется ближней линией, а которая дальше, дальней линией.
11.Ближняя линия рисуется по телу свечи, а дальняя линия по фитилю свечи.
12.Теперь, когда вы знаете все компоненты уровня, вы обрисовываете его квадратом. Синий цвет для уровня спроса, красный цвет для уровня предложения.
13.Теперь давайте рассмотрим другой тип уровня. Это паттерн продолжения. Рост-База-Рост или Снижение-База-Снижение. По аналогии с уровнями РБС и СБР мы рассмотрим только РБР. Тоже самое, но зеркально относится к СБС.
14.Для паттерна продолжения нам нужно по крайней мере одна свеча противоположного направлению торговли цвета. Таким образом для паттерна продолжения для базы спроса нам нужно по крайней мере одна медвежья (красная) свеча. Наоборот для предложения.
15.Правило 50% тела свечи НЕ подходит для паттерна продолжения. Хорошие уровни могли бы состоять из полных свечей.
16.Вы рисуете эти уровни также как уровни РБС и СБР. Ближняя линия должна быть на теле свечи, а дальняя линия на фитиле свечи.
17.А теперь обведите область квадратом. Правила для паттерна базирования те же самые. Мы не хотим иметь слабые свечи или Базу из одного или нескольких Доджи.
18.Если у вас есть уровень сопротивления выше вашей области спроса, то вы можете их объединить, потому что иногда цена отскакивает от сопротивления не спускаясь до нашего уровня.
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:33 | Сообщение # 4 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Три способа определения границ уровней спроса и предложения
На самом деле можно разными способами определять границы уровней спроса и предложения, главное выбрать для себя - какой из них лучше подходит и использовать его постоянно в своей торговле.
Академики предлагают нам три различных механических способа рисования границ уровней. Можно без сомнения придумать свой метод рисования границ, но нужно понимать все его плюсы и минусы. Хотя зачем изобретать колесо, если есть достаточно механические и простые способы это сделать.
На рисунке показаны три способа размещение линий на границах уровня предложения. (Для уровней спроса правила рисования границ уровня такие же, соответственно зеркальные.) Следует отметить, что верхняя линия на всех примерах рисуется по максимуму хвоста базовой свечи, а значит не спроста, что именно там располагается верхняя граница уровня предложения, а не в каком-то другом месте.
Для того, что бы выбрать какой способ подходит лучше, надо понимать основные плюсы и минусы каждого из них и делать осознанный выбор. После чего описать его в торговом плане и придерживаться ему постоянно.
Способ №1.
Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму базовой свечи, т.е. по минимуму нижнего хвоста этой свечи.
Плюсы:
Из-за того, что граница, а значит место входа находится очень далеко от максимума, то вероятность достижения её ценой является самой высокой из всех. Получается, чаще всего, будут срабатывать лимитные ордера и будет больше всего сработавших сделок.
Минусы:
Будет самый большой стоп лосс из всех способов, потому что получается самый широкий уровень.
Будет самое низкое вознаграждение, опять же из-за большой ширины уровня.
Способ №2.
Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму тела базовой свечи.
Плюсы:
Из-за того что ширина уровня получается средняя, то цена будет доходит достаточное количество раз до нижней границы уровня. Сделок будет меньше, чем при способе №1, но не намного.
Размер стоп лосса будет средний.
Вознаграждение будет относительно среднее.
Минусы:
Ничего не придумал. :-)
Способ №3.
Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по верхней границые тела базовой свечи. Другими словами уровень рисуется по низу верхнего хвоста базовой свечи.
Плюсы:
Самый маленький стоп лосс из всех, потому что ширина уровня получается самой маленькой.
Самое большое вознаграждение, опять же из-за полученной ширины уровня.
Минусы:
Будет меньше всего сработавших сделок, потому что нижняя граница уровня находится ближе всего к максимуму и цена не часто будет до туда доходить, особенно на самых сильных уровнях.
После рассмотрения всех достоинств и недостатков каждого из предложенных академиками способов рисования границ уровней спроса и предложения, можно заметить, что первый и третий способы являются противоположностью друг друга.
При способе №1 мы получаем больше всего сработавших сделок, но при этом самый большой убыток, в случае если уровень не отработает.
При способе №3, мы наоборот получим меньше всего сработавших сделок, но при этом у нас будет очень маленький стоп лосс. Получается №1 - для агрессивных трейдеров, а №3 - для консервативных и осторожных.
Способ №2 усредняет достоинства и недостатки других способов, в результате чего мы получаем приемлемый размер стоп лосса и достаточное количество сработавших сделок. При том если посмотреть по графикам, второй способ дает не намного меньше сделок, чем первый.
Кроме всего прочего, академики всегда рекомендуют использовать способ №2 и сами чаще всего им пользуются. По моему №2 выигрывает по сравнению с №1 и №3.
Быть добру!
|
| |
| |
| Andrik_888 Offline | Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:05 | Сообщение # 5 |
Хранитель Грааля
Группа: Партнеры
Сообщений: 30437
| Бизон, а есть какие то правила к разным таймфреймам?
или эта схема работает на всех ТФ?Добавлено (07.05.2015, 20:05)
---------------------------------------------
Цитата Бизон (  ) 15.Правило 50% тела свечи НЕ подходит для паттерна продолжения. Хорошие уровни могли бы состоять из полных свечей.
ещё вот это не понял. 
|
| |
| |
| Пушкин55 Offline | Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:51 | Сообщение # 6 |
Темный жнец
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 17788
Бонус: $2668.2
| Цитата Бизон ( ) Бизон
разобрался в чем сегодня ошибся уровни определяя якобы по кеусу ?Добавлено (07.05.2015, 20:51)
---------------------------------------------
Цитата Andrik_888 ( ) а есть какие то правила к разным таймфреймам? или эта схема работает на всех ТФ?
спросил бы сразу какое правило дает 100% по телам или по хвостам 
В действительности всё иначе, чем на самом деле.
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:45 | Сообщение # 7 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Цитата Пушкин55 ( ) разобрался в чем сегодня ошибся уровни определяя якобы по кеусу ?
Ты прочитай все то, что я здесь вывесил и все вопросы сами отпадут. 
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:50 | Сообщение # 8 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Andrik_888, ты меня уже в академики XLT-вские записал!
Цитата Andrik_888 ( ) Бизон, а есть какие то правила к разным таймфреймам? или эта схема работает на всех ТФ?
Зависит от твоих амбиций. Если будешь торговать на недельных графиках, то уровни рисуешь на месячных. А для 5-минуток, думаю, и 15-минутных будет достаточно, хотя можно и часовые.
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:58 | Сообщение # 9 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Если это Снижение-База-Рост, то:
Цитата Бизон ( ) 4.Давайте определим, что такое База. Желательно, чтобы База состояла из свечей, тела которых были бы 50% или меньше от общего диапазона свечи. Это общепринятое, но не строгое правило.
Т.е., в этом случае, свечи должны быть с большими тенями.
Если же - Рост-База-Рост
Цитата Бизон ( ) 15.Правило 50% тела свечи НЕ подходит для паттерна продолжения. Хорошие уровни могли бы состоять из полных свечей.
Т.е. свечи должны быть с короткими тенями.
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Пятница, 08.05.2015, 07:59 |
| |
| |
| Пушкин55 Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:01 | Сообщение # 10 |
|
Темный жнец
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 17788
Бонус: $2668.2
| Цитата Бизон ( ) Ты прочитай все то, что я здесь вывесил и все вопросы сами отпадут
то что ты здесь вывесил! я народу местному предложил и ссылки дал еще осенью 2014г прежде чем здесь про снайпера хоть слово сказал. только кроме VRZ этим заниматься ни кто не стал реаминев меня ПОСЕЙДОНОМ прозвал потому что уровни строились ПО СЕЙДЕНУ!
В действительности всё иначе, чем на самом деле.
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:31 | Сообщение # 11 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Цитата Пушкин55 ( ) я народу местному предложил и ссылки дал еще осенью 2014г
Ну, если уж меряться пиписьками, то я еще в начале марта прошлого года начал выкладывать статьи Сэма Эванса (как ты сам понимаешь - одного из академиков XLT).
Быть добру!
|
| |
| |
| Пушкин55 Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:34 | Сообщение # 12 |
|
Темный жнец
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 17788
Бонус: $2668.2
| Цитата Бизон ( ) Ты прочитай все то, что я здесь вывесил и все вопросы сами отпадут
вопрос в том заключался что ты уровень нанес не по хвосту с телом свечи разворота а по свечам которые шли на ретест уровня .
В действительности всё иначе, чем на самом деле.
|
| |
| |
| Andrik_888 Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:35 | Сообщение # 13 |
|
Хранитель Грааля
Группа: Партнеры
Сообщений: 30437
| Цитата Пушкин55 ( ) я народу местному предложил и ссылки дал еще осенью 2014г прежде чем здесь про снайпера хоть слово сказал.
так ты б взял да доступно изъяснился, да поправил когда спрашивают или что то не правильно поняли.
Я у тебя месяцами инфу вытягивал, как правильно тиу отметить.
|
| |
| |
| Пушкин55 Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:35 | Сообщение # 14 |
|
Темный жнец
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 17788
Бонус: $2668.2
| Цитата Бизон ( ) Ну, если уж меряться пиписьками
я не меряюсь ! если так выглядит ИЗВИНИ!
В действительности всё иначе, чем на самом деле.
|
| |
| |
| Andrik_888 Offline | Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:36 | Сообщение # 15 |
|
Хранитель Грааля
Группа: Партнеры
Сообщений: 30437
| Цитата Бизон ( ) Т.е. свечи должны быть с короткими тенями.
вот в данном случае про какие свечи идёт речь?
про базу?
|
| |
| |
