Кто-то испытывает благоговейный трепет, кто-то – уже отвращение, при встрече с этим экзотическим, на первый взгляд, индикатором «Ichimoku Kinko Xyo».

А кто-то просто проходит мимо него, считая, что «уж больно мудрёный, этот Ишимоку». Первое впечатление автора статьи было именно таким.

Однако, если познакомиться поближе, эта, достаточно простая, графическая техника даёт много возможностей для успешной торговли на рынках: как на волатильных, так и на тихих, как с установившимся трендом, так и на флэтовых.

Рис. 1. Индикатор Ишимоку на наложенный на дневной график CADJPY.

Идея реализации индикатора возникла в начале-середине 20-го века у трейдера Гоичи Хосоды, труды которого были опубликованы только лишь в конце 60-х прошлого века.

Лень – двигатель прогресса! Хосода, судя по всему, был таким же – он искал инструмент, которым можно было бы пользоваться достаточно просто и легко, непринуждённо, и в то же время, чтобы он давал максимально возможное, сконцентрированное, количество информации. Результат поисков выразился в создании графической техники, смысл которой заключался в том, чтобы с одного взгляда, без каких-либо дополнительных расчётов и вычислений, определялось текущее состояние рынка и, в зависимости от этого, принималось то или иное решение. Собственно, псевдоним «Ишимоку Санжин», насколько известно, в вольном переводе с японского, означает «быстрый взгляд человека с гор» - японцы умеют придумывать образы ;). Фактически, индикатор уже сам по себе является готовой торговой системой, так как включает в себя несколько линий разного типа: вспомните свои наработки, сколько индикаторов они в себя включают?

Всё было бы просто, но…

Индикатор был задуман для работы на японском фондовом рынке на долгосрочных периодах. А так как акции покупались на достаточно долгий срок, то, соответственно, индикатор должен был учитывать движение рынка в течение целого года. Поэтому те настройки, которые рекомендовал сам Хосода, подходят только для долгосрочной работы. В этом и вся трудность, когда начинающие, преимущественно работающие на меньших, нежели «дни» или «недели», таймфреймах, пытаются использовать рассматриваемый индикатор в своей торговле с настройками по умолчанию. В итоге после пары лоссов появляется разочарование и, как следствие, очередной вывод, что индикатор «врёт, не работает и никогда не заработает».

Рассмотрим характеристики Индикатора Ишимоку. Он включает в себя следующие линии:

1. Эталонная линия;
2. Линия вращения;
3. Запаздывающая линия;
4. Первая упреждающая линия;
5. Вторая упреждающая линия.

Эти линии рассматриваются с точки зрения трёх временных интервалов:

T1, T2, T3,
где T1 < T2 < T3.

Обозначим через t текущую торговую сессию (текущий бар).

1. Эталонная линия – Kijun-sen – суть среднее значение цены за последние T2 торговых сессий (включая текущую) и вычисляется по формуле:

ЭталоннаяЛиния[t] = (СамаяВысокаяЦенаЗаПериод(T2) + СамаяНизкаяЦенаЗаПериод(T2)) / 2.

2. Линия вращения – Tenkan-sen – более быстрая линия ––среднее значение цены за последние T1 торговых сессий (включая текущую). Вычисляется по формуле:

Линия вращения[t] = (СамаяВысокаяЦенаЗаПериод(T1) + СамаяНизкаяЦенаЗаПериод(T1)) / 2.

3. Запаздывающая линия – Chinkou-span – цена закрытия текущей свечи, сдвинутая назад на величину периода T2:

ЗапаздывающаяЛиния[t - T2] = ЦенаЗакрытия[t].

4. Первая упреждающая линия – Senkou Span A – середина расстояния между Kijun-sen и Tenkan-sen, сдвинутая вперёд на величину T2:

ПерваяУпреждающаяЛиния[t + T2] = (ЭталоннаяЛиния[t] + ЛинияВращения[t]) / 2.

5. Вторая упреждающая линия – Senkou Span B – среднее значение цены за последние T3 торговые сессии, сдвинутая вперёд на величину T2:

ВтораяУпреждающаяЛиния[t + T2] = (СамаяВысокаяЦенаЗаПериод(T3) + СамаяНизкаяЦенаЗаПериод(T3)) / 2.

Примечание. В формулах квадратными скобками «[]» – обозначена функция времени; круглыми скобками «()» – пользовательская функция с задаваемым параметром: некий набор инструкций (алгоритм) для вычислений (термин из области программирования).

Первая и вторая упреждающие линии – Senkou Span A и Senkou Span B – определяют границы облака – Kumo. Расположение цен выше облака означает, что на рынке преобладают бычьи настроения; ниже облака - медвежьи. Если же цены находятся внутри облака, то мы наблюдаем флэт.

Рис. 2. Компоненты индикатора Ишимоку.

Простота вычислений значений линий рассматриваемой графической техники позволяет алгоритмизировать процесс построения этих линий практически в любой торговой платформе, поддерживающей язык программирования. Так, реализованы (можно найти на просторах Internet) скрипты отрисовки индикатора для: Metastock (Equis International), Omega Tradestation (TradeStation Securities, Inc), MetaTrader (MetaQuotes Software Corp.) и многих других.

Итак, Индикатор Ишимоку – графическая техника анализа рыночных цен, позволяющая «с одного взгляда» определить, «где мы были», «где находимся» и «где будем». Заманчиво, не правда ли?

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

Продолжаем рассматривать Индикатор Ишимоку...

В предыдущей статье были приведены формулы расчётов линий Индикатора, согласно которым практически все линии Индикатора являются средним значением цены за определённый период времени. То есть, они являются аналогом средних скользящих. Применение средних скользящих известно практически всем: в каком направлении они движутся, туда и направлен тренд. Если линия движется горизонтально – наблюдаем флэт.

На Рис.1 представлены две экспоненциальные скользящие средние периодами в 15 (красная линия) и 60 (синяя линия) торговых сессий, наложенные на график NZDJPY.
На протяжении всего представленного диапазона, в среднесрочном аспекте (судя по ЕМА(60)), полностью доминировали медвежьи настроения. Однако краткосрочная средняя – ЕМА(15) – время от времени обнаруживала коррекцию.

Рис. 1. ЕМА(15) и ЕМА(60) на графике NZDJPY, М30.

Теперь наложим на тот же график Индикатор Ишимоку с параметрами: Тенкан-сен(15), Киджун-сен(60) - Рис.2.
Можно заметить, что характер соответствующих линий практически совпадает – тренд направлен вниз. Однако линии Индикатора Ишимоку более чётко показывают области, где происходило боковое, горизонтальное, движение рынка.

Рис. 2. ЕМА(15), ЕМА(60), Индикатор Ишимоку(15,60,120) на графике NZDJPY, М30.

Таким образом, Линия вращения (Тенкан-сен) – более быстрая скользящая – показывает краткосрочный тренд. По Эталонной линии (Киджун-сен) определяется среднесрочный тренд. А Вторая упреждающая линия (Сенкоу Спан Б) – долгосрочный тренд. Первая упреждающая линия (Сенкоу Спан А) является средним значением канала между Тенкан-сен и Киджун-сен – то есть, так же показывает тренд.

«Зачем иметь столько индикаторов тренда?», – спросите вы. Вспомним, что в основе создания Индикатора лежала идея мгновенного («с одного взгляда») определения состояния рынка. Наложение такого количества скользящих даёт на одном экране информацию о трендах на различных периодах! А это очень важно, с точки зрения анализа поведения цены в короткие сроки, без серьёзных выкладок и вычислений.

Линии тренда, согласно классического теханализа, можно использовать так же, как уровни поддержки/сопротивления. Причём, уровни, обнаруживаемые Индикатором Ишимоку являются, так сказать, динамическими. Появление новых ценовых пиков и впадин влечёт за собой мгновенную перестройку уровней, что позволяет трейдеру принимать быстрые решения. Просматривая исторические данные, можно сделать вывод, что цены достаточно чётко отрабатывают эти уровни.

На Рис.3 изображено, как цена отскакивала от Эталонной линии (области 1 и 2). Однако, дальше Киджун-сен был пробит (область 3), что позволило рассматриваемой паре немного скорректироваться.

Рис. 3. Киджун-сен в качестве уровня сопротивления на графике NZDJPY, М30.

Использование линий Индикатора попарно – Тенкан с Киджуном, Сенкоу Спан А с Сенкоу Спан Б – даёт возможность лицезреть торговые коридоры, границами которых и являются рассматриваемые линии. А это – дополнительные возможности для работы.
Область между Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б называют "облаком Ишимоку". Эта область считается нетрендовой. То есть, если цена вошла в облако, на рынке наблюдается флэт. Зато есть возможность работы от линии к линии, так как границы облака так же образуют уровни поддержки/сопротивления.
Рисунок 4 наглядно демонстрирует вышесказанное. Цена, достаточно легко пробравшись внутрь облака через Сенкоу Спан А (область 1), добралась до противоположной границы – Сенкоу Спан Б (область 2). Следующее движение было в обратном направлении, к Сенкоу Спан А (область 3). Отскок и дальнейшее пробитие Сенкоу Спан Б (область 4) установили на рынке восходящий тренд.

Рис. 4. Облако Ишимоку на графике USDCHF, H1.

Кроме всего прочего, сдвиг линий Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, а, значит, облака Ишимоку, вперёд, позволяет проецировать текущие значения цены в будущее. А это добавляет в Индикатор элемент прогностической ценности. Например, пробитие ценой линий Тенкан-сен и Киджун-сен (Рис. 4, область 5) и их разворот вверх, предполагало движение вверх к облаку. Дальнейшие события могли развернуться только по двум направлениям: либо цена отскакивает от облака и движется вниз, либо цена пробивает облако снизу и входит в рэйндж с дальнейшим движением вверх. Первый вариант был маловероятен, так как Тенкан-сен и Киджун-сен указывали на сильный восходящий тренд. Время показало, что второй вариант, собственно, наиболее ожидаемый, и был реализован рынком.

Однако, кроме рассмотренных линий, Индикатор Ишимоку включает в себя ещё одну, совсем не похожую на предыдущие. Это – Чинкоу Спан – Запаздывающая линия (в некоторых источниках – «осаженная», «идущая позади»). Она является отображением текущего положения цены на прошлое! А это означает, что мы имеем дело с осциллятором!

Физический смысл осциллятора вообще – показать, насколько цена отклонилась от своего среднего значения. В зависимости от того, насколько сильно цена отклонилась, можно ожидать либо коррекции, либо продолжения, либо смены тренда. Чем сильнее цена оторвалась вверх, например, от оси, тем больше вероятность, что она скоро пойдет вниз, или будет корректироваться, даже при наличии основного тренда.

В данном же случае, Чинкоу Спан фактически является осциллятором Моментум, так как цена сравнивается с ценой закрытия несколько сессий назад.

Так, на рисунке 5 приведены точки 1 и 3, где линия Чинкоу слишком далеко уходила от прошлых цен закрытия. В первом случае более 600 пунктов, во втором - более 1400! После таких отклонений цены корректировались. Коррекция начиналась в точках 2 и 4 соответственно.

Рис. 5. Чинкоу Спан на графике NZDJPY, D1.

Таким образом, Индикатор Ишимоку представляет собой многоплановый, разносторонний, инструмент анализа, включающий в себя компоненты для определения направления тренда, возможных уровней поддержки/сопротивления и, соответственно, торгового коридора, а также силу текущего тренда. Индикатор, посредством рассмотренных пяти линий, даёт нам представление о прошлом, о настоящем и, немного, – о будущем.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

Задача любого индикатора и, в частности, подаваемых им сигналов – позволить трейдеру побороть страх, увеличить уверенность, при принятии торгового решения. Сигналы должны быть достаточно чёткими и ясными, не допускающими двойственное толкование.

Из прошлой статьи мы узнали, что линии Индикатора Ишимоку являются указателями тренда, уровней поддержки/сопротивления, а также силы тренда. Каково же применение этих линий при совершении торговых операций на финансовых рынках?

Индикатор Ишимоку, являясь сложносоставным инструментом анализа, предоставляет трейдеру несколько типов сигналов: пересечение линий, «выстраивание» линий, образование канала. Если произвести классификацию сигналов по линиям Ишимоку, то реестр будет выглядеть следующим образом:

Линия вращения и Эталонная линия (Тенкан-сен и Киджун-сен):
Пересечение Линии Вращения с Эталонной;
Выстраивание линий;
Упреждающие линии (Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б):
Пересечение Упреждающих линий друг с другом;
Пересечение графиком цены Второй Упреждающей линии;
Движение цены внутри облака;
Запаздывающая линия (Чинкоу Спан):
Пересечение графика цены Запаздывающей линией;
Отклонение Чинкоу спан от графика цены.

В этой статье рассмотрим сигналы, которые подают Линия вращения и Эталонная линия.

Линия вращения и Эталонная линия
Пересечение Линии Вращения с Эталонной

Пересечение Тенкан-сен с Киджун-сен – один из основных и наиболее часто встречающихся сигналов, генерируемых Индикатором Ишимоку.
По смыслу, в силу особенности построения линий, этот сигнал очень похож на тот, который даёт пересечение двух скользящих средних – быстрой и медленной: окончание текущего тренда. Если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то образуется, так называемый, «золотой крест», если вниз – «мёртвый крест».

«Золотой крест» – сигнал на покупку (область 1, Рис.1). «Мёртвый крест» – сигнал на продажу (область 1, Рис.2).

Рис. 1. «Золотой крест» на графике NZD/JPY, M15.

Этот сигнал не является очень сильным в наборе техники Ишимоку. Однако использование его с некоторыми подтверждениями, даёт достаточно ощутимое преимущество и, соответственно, хорошие результаты. Такими подтверждениями могут служить, например, при «золотом кресте» – нахождение цены выше облака (восходящий тренд) и, наоброт, для «мёртвого креста» – нахождение цены ниже облака (нисходящий тренд).

Рис. 2. «Мёртвый крест» на графике NZD/JPY, H1.

Выстраивание линий

Выстраивание линий Тенкан-сен и Киджун-сен, совместно с одной из упреждающих линий, несёт в себе следующую смысловую нагрузку.
Рассматриваемые линии являются аналогами скользящих средних, указывающих направление тренда за определённый период. Следовательно, если эти линии выстроились одна под другой и двигаются в одном направлении, то в ту же сторону направлены:

господствующий тренд (Упреждающая линия);
среднесрочный тренд (Эталонная линия);
краткосрочный тренд (Линия вращения).

Этот момент согласованного движения является наиболее значимым на рынке. Он предоставляет для трейдера хорошую возможность открытия позиции в направлении тренда при каждом откате цены до одной из линий.

Если линии выстроились в следующем порядке (сверху вниз):

график цены;
Тенкан-сен;
Киджун-сен;
Сенкоу Спан Б,

то на рынке преобладает восходящая тенденция. Ордера необходимо выставлять только на покупку после отката и отбое цены от какой-либо из этих линий: вначале возможный вход в позицию – при отскоке цены от Тенкан-сен; если Тенкан-сен не устоял, то ищем возможность открыться после отскока от Киджун-сен.

Пример. На Рис.3 все четыре линии выстроились в нужном порядке: график цены (1), Тенкан-сен(2), Киджун-сен(3), Сенкоу Спан Б(4).
Сразу же, после выстраивания, свеча(5) отскочила от Тенкан-сен, однако, сигнал оказался ложным – цена устремилась дальше, к Киджун-сен. Но он устоял и следующая свеча (6), открывшаяся выше предыдущего «молота» указала на покупку. Дальше – больше: цена пробила Тенкан-сен вверх и очередная, после пробития, свеча (7) опять дала сигнал «покупать». Открытие свечи (8) выше Тенкан-сен после отката цены также дала возможность купить. И цена устремилась вверх...

Рис. 3. Восходящее движение на графике NZD/JPY, М15.

Если линии выстроились в следующем порядке (сверху вниз):

Сенкоу Спан Б;
Киджун-сен;
Тенкан-сен;
график цены,

то на рынке преобладает нисходящая тенденция. Ордера необходимо выставлять только на продажу после отката и отбое цены от какой-либо из этих линий.

Пример. На Рис.4 линии выстроились в порядке: Сенкоу Спан Б(4), Киджун-сен(3), Тенкан-сен(2), график цены (1).
Достигнув очередного локального дна, цена откатилась вверх, к Тенкан-сен. Тенкан-сен с честью выдержал эту атаку быков и следующая свеча (5), закрывшаяся ниже Тенкан-сен, указала на продажу.

Рис. 4. Нисходящее движение на графике NZD/JPY, М15.

Итак, мы рассмотрели основные сигналы, которые подают Линия вращения и Эталонная линия Индикатора Ишимоку.
Пересечение линий (в том виде, как описано в статье - с подтверждением) встречается достаточно редко. Однако, надёжность этого сигнала не вызывает сомнений (можно рассмотреть историю по любому торгуемому инструменту).
«Выстраивание линий» возможно использовать для наращивания позиций (то есть, для «доливок»).

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

Линия вращения и Эталонная линия (Тенкан-сен и Киджун-сен):
Пересечение Линии Вращения с Эталонной;
Выстраивание линий;

Упреждающие линии (Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б):
Пересечение Упреждающих линий друг с другом;
Пересечение графиком цены Второй Упреждающей линии;
Движение цены внутри облака;

Запаздывающая линия (Чинкоу Спан):
Пересечение графика цены Запаздывающей линией;
Отклонение Чинкоу спан от графика цены.

и рассмотрена первая группа сигналов: сигналы от Линии вращения и Эталонной линии. В данной статье продолжим описание сигналов и разберём те, которые подают Упреждающие линии – Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Упреждающие линии (Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б)
Пересечение Упреждающих линий друг с другом

Рассматриваемый сигнал по своему значению схож с «Золотым крестом» и «Мёртвым крестом».
Пересечение линий Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, в силу того, что они являются границами облака Ишимоку, ведут к изменению цвета облака – линии меняются местами. Эта трансформация – сигнал о том, что меняется текущая тенденция. А так как Упреждающие линии всегда идут впереди графика цены, то они являются достаточно хорошим способом для преждевременного определения смены тренда.

Пересечение линией Сенкоу Спан А сверху вниз линии Сенкоу Спан Б означает, что тренд меняется с восходящего на нисходящий; если Сенкоу Спан А пересекает линию Сенкоу Спан Б снизу вверх – с нисходящего на восходящий.

На Рис.1 (область 1) приведён пример «Мёртвого креста». В момент формирования пересечения цена находилась в области 2 (Рис.1) – длинная чёрная свеча. В этот же момент в нисходящую область (под облако) перешли и Тенкан-сен с Киджун-сеном, что подтвердило смену тренда.

Рис. 1. «Смена тренда» на графике NZD/JPY, D1.

Однако применять этот сигнал нужно достаточно осторожно. Особое внимание необходимо уделять тому, каким образом было сформировано пересечение и дальнейшему направлению движения Упреждающих линий.

Например, в области 3 (Рис.1) был сформирован «Золотой крест» и, следовательно, облако, подтверждающее восходящий тренд. Однако после пересечения Сенкоу Спан А двигался горизонтально, в то время, как Сенкоу Спан Б – вниз. То есть, облако несёт в себе смысл восходящего, но движется вниз! Явное противоречие!
Через некоторое время цена, пройдя относительно короткое расстояние вверх, ударившись о Сенкоу Спан Б, начала боковое движение и, в дальнейшем, ушла вниз (область 2, Рис.1).

На Рис.2 приведены примеры сигналов на покупку.

В момент, когда было сформировано пересечение Упреждающих Линий в области 1, цена отскочила от Киджун-сен (область 1'), что могло бы послужить сигналом к покупке данной пары.

Область 2 показала очень слабый сигнал, так как в этот момент цена находилась под линией Тенкан-сен (область 2'), которая в свою очередь играла роль сопротивления. В итоге, прежде, чем цена двинулась в восходящий тренд, ей понадобилось откатиться до верхней границы Сенкоу Спан А облака и лишь оттуда продолжить восходящее движение.

И ещё один сильный рывок вверх (область 3') подтвердился очередным пересечением Упреждающих Линий в области 3.

Рис. 2. Сигналы о начале восходящего тренда на графике AUD/CAD, M30.

Пересечение графиком цены Второй Упреждающей линии

Пересечение графиком цены линии Сенкоу Спан Б является одним из самых сильных сигналов, в наборе, предоставляемом Индикатором Ишимоку. Особенно необходимо принимать во внимание пробой Упреждающей линии ценой наружу из облака. Как правило пробитие не происходит бесследно и, обычно, цена возвращается к Сенкоу Спан Б.

Рис.3 иллюстрирует рассматриваемый сигнал.

В области 1 произошло пробитие ценой линии Сенкоу Спан Б снизу вверх, то есть, цена вышла из облака. Закрытие свечи выше Упреждающей линии подало сигнал на покупку. Однако через некоторое время импульс угас и цена была вынуждена «передохнуть», вернувшись обратно к облаку (область 2). Но цена не смогла закрепиться под облаком, так как восходящие тенденции, предварившие этот откат, были сильнее и, в итоге, курс пары установился строго наверх (область 3).

Рис. 3. Пересечение графиком цены Сенкоу Спан Б на графике NZD/JPY, D1.

Необходимо заметить, что во время пересечения Сенкоу Спан Б должен быть строго горизонтален. В противном случае, сигнал считается ложным. Смысл этого утверждения очевиден: Сенкоу Спан Б является средним значением цены за максимальный период, указанный в настройках индикатора; поэтому, горизонтальное движение этой линии указывает на текущий флэт, который и пробивает цена.

Движение цены внутри облака

Движение цены внутри облака однозначно нам указывает на то, что цена вошла в определённый коридор цен. Границами этого коридора являются Упреждающие линии, либо Тенкан-сен и Киджун-сен, если они находятся внутри облака.

Основными правилами работы в такой ситуации являются ордера на отбитие цены от границ облака вовнутрь. Облако должно быть достаточно широким. При этом необходимо работать только в том направлении, куда указывает Тенкан-сен.

Рассмотрим движение цены внутри облака на примере, приведённом на Рис.4.

Сделав сильный рывок внутрь облака (область 1), цена подтвердила своё желание и дальше двигаться вверх. Однако, рынок закрылся в пятницу (область 2; не путать с отскоком от Чинкоу Спан, которого в момент формирования этого локального экстремума и близко не было ;)) - предстояли два выходных, вследствие чего курс скорректировался до нижней границы облака (область 3). Тенкан-сен в этот момент был направлен вверх и следовало бы немного прикупить эту пару.

В последующие несколько часов цена достигла противоположной границы облака и отбилась от неё вниз (область 4). Однако, краткосрочная тенденция (согласно Тенкан-сен) была направлена вверх и попытка пробить Сенкоу Спан Б, хоть и с трудом, но удалась (область 5). На этом движение вверх и «выдохлось»: японский новозелландец, вернувшись обратно к Сенкоу Спан Б (область 6), пробил линию вниз и долетел до другой границы облака – Сенкоу Спан А (область 7), которая оказала достойное сопротивление, развернув тренд вверх. После этого цена опять отскочила к верхней границе облака Сенкоу Спан Б (область 8).

Рис. 4. Движение цены внутри облака на графике NZD/JPY, H1.

Таким образом, Упреждающие линии позволяют совершать сделки во время тренда (пересечения линий) и во время флэта (движение цены внутри облака). Какой из сигналов наиболее предпочтителен для использования – решение каждого в отдельности, в зависимости от того, какой стиль торговли он проповедует: «на пробой» или «на отбой»

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

Предыдущие две статьи были посвящены сигналам, которые подают линии Тенкан-сен и Киджун-сен, а так же, Упреждающие линии – Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.
В этой статье продолжим описание сигналов и рассмотрим те, которые порождаются линией Чинкоу Спан Индикатора Ишимоку:

Запаздывающая линия (Чинкоу Спан):
Пересечение графика цены Запаздывающей линией;
Отскок Чинкоу Спан от графика цены;
Отклонение Чинкоу Спан от графика цены.

Запаздывающая линия (Чинкоу Спан)
Пересечение графика цены Запаздывающей линией

Как известно, Чинкоу Спан – Запаздывающая(отстающая) линия – показывает текущую цену закрытия, сдвинутую на определённое число периодов назад.

Пересечение графика цены и Чинкоу Спан – достаточно редкий сигнал (в том виде, в котором его необходимо принимать во внимание). Соответственно, такое редкое появление делает этот сигнал одним из самых сильных в наборе сигналов, подаваемых Индикатором Ишимоку.

Пересечение Запаздывающей линией графика цены сверху вниз сигнализирует о том, что необходимо ожидать смену тренда с восходящего на нисходящий (Рис.1, область 1).

Рис. 1. Медвежье пересечение Чинкоу Спан с ценой на графике GBP/USD, D1.

Если же Запаздывающая линия пересекла график цены снизу вверх – тенденция меняется с нисходящей на восходящую (Рис.2, области 1 и 2).

Рис. 2. Бычье пересечение Чинкоу Спан с ценой на графике USD/CHF, D1.

Стоит обратить особое внимание на характер пересечения.

На свечном графике необходимо, чтобы Чинкоу Спан прошла через тело свечи, а не через тени и, тем более, не между свечами. Пример пересечения тела свечи приведён на Рис. 1 (область 1). Результатом этого пересечения явилось продолжительное падение фунта (более 4000 пунктов). На Рис.2 Чинкоу Спан так же пересекла тело свечи (области 1 и 2), но только вверх, после чего тренд вверх продолжился.
А вот пересечение, произошедшее немного ранее (область 3), оказалось ложным (область 3'), так как Чинкоу Спан прошла вниз между свечами.

Кроме того, Чинкоу Спан должна пересечь линию графика цены под достаточно острым углом; горизонтальное пересечение возможно даст ложный сигнал.

Отскок Чинкоу Спан от графика цены

Отскок Чинкоу Спан от цены обусловлен тем, что прошлые цены сами по себе являются уровнями поддержки сопротивления. Поэтому, сравнивая текущие цены с теми, которые были несколько сессий назад, вполне естественно ожидать либо пробития Запаздывающей линией этих цен, либо отбоя от них. Сигнал на пробитие был рассмотрен выше.

На Рис.3 приведены примеры отскоков Чинкоу Спан от графика цены (тикер #PG - контракты на разницу акций компании Procter&Gamble).
В области 1 Чинкоу Спан наткнулась на сопротивление прошлых цен и отскочила вниз. После этого цена закончила коррекцию и продолжила нисходящее движение (область 1'). В области 2 произошло аналогичное событие. Ну, а после пробития ценой облака вверх, Чинкоу Спан вернулся опять к нижним уровням, оказывающим поддержку цене (область 3) и, отскочив, устремилась вверх.

При этом, необходимо заметить, цена оттолкнулась от соответствующего уровня Сенкоу Спан Б, что послужило дополнительным подтверждением установления на рынке восходящей тенденции! Этот сигнал был рассмотрен в статье в прошлом номере журнала.

Рис. 3. Отскок Чинкоу Спан от цены на графике #PG, D1.

Отклонение Чинкоу Спан от графика цены

В одной из предыдущих статей Чинкоу Спан был представлен как осциллятор, показывающий отклонение текущей цены от уровня, на котором она находилась несколько периодов назад.
Используя это свойство Запаздывающей линии можно описать ещё один сигнал, который она подаёт: чем сильнее Чинкоу Спан отклоняется от цены в прошлом, тем более вероятно ожидать коррекцию.

На Рис.4 изображён пример такого отклонения. Чинкоу Спан «ушёл» от графика цены более, чем на 2700 пунктов. В этом случае, намного предпочтительнее было бы ожидать коррекцию и применить либо частичную фиксацию открытых коротких позиций, либо вовсе их закрыть.

Рис. 4. Максимальное отклонение Чинкоу Спан от цены на графике CAD/JPY, D1.

Итак, мы рассмотрели практически все возможные виды сигналов, генерируемые Индикатором Ишимоку. Достаточно обзорно были раскрыты основные механизмы формирования сигналов. А это означает, что есть материал для размышления.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

В предыдущих статьях были рассмотрены сигналы, которые формируют линии Индикатора Ишимоку. Сигналы являются сильным самодостаточным инструментом.
Однако автор Индикатора рекомендовал использовать его в комбинации со свечным анализом для получения наиболее достоверной информации о текущем состоянии рынка.

Окончательно сформированный сигнал Индикатора Ишимоку должен подтвердиться соответствующей свечной моделью. В противном случае, этот сигнал будет либо ложным, либо очень слабым.
Особое внимание при этом необходимо уделять разворотным моделям. Они, обычно, формируются до сигналов Индикатора.

Рассмотрим примеры.

На Рис.1 приведён график пары EUR/USD на котором сформировался сигнал «Мёртвый крест» (область С).
Как известно, «Мёртвый крест» является признаком ослабления или смены восходящей тенденции. Сам по себе этот сигнал оказался достаточно слабым, так как пересечение произошло над облаком, а упреждающие линии в тот момент указывали на восходящий тренд – восходящее облако.
Но опытный трейдер заприметил бы наличие свечных разворотных моделей, подтверждающих смену настроения на рынке.
В области 1 сформировались «медвежий захват за пояс» и «высокая волна». За ними последовало «медвежье поглощение» - область 2. И, чтобы уж совсем никаких сомнений не осталось, рынок сгенерировал ещё и модель продолжения нисходящей тенденции «три метода вниз» («метод трёх падающих» – по Г.Моррису) (область 3).

Рис. 1. Подтверждение «Мёртвого креста» на графике EUR/USD, D1.

В итоге, после пересечения, цена пересекла облако насквозь и устремилась вниз надолго...

На Рис.2 приведён пример ложного «Золотого креста».

Золотой крест (область С, Рис.2) сформировался на свече 1 над восходящим облаком – достаточно сильный сигнал на покупку.
Однако предшествующие свечные модели не подтвердили его: появилась свеча «падающая звезда», до которой сформировался чёрный «волчок» (область 2, Рис.2).

Рис. 2. Неподтвердившийся «Золотой крест» на графике EUR/USD, D1.

Результат формирования этих разворотных моделей не заставил себя долго ждать – цена скорректировалась более, чем на 400 пунктов. И только после этого предоставила возможность для покупки.

На Рис.3 «Золотой крест» (область С) подтвердился образованием модели продолжения «метод трёх поднимающихся» (область 2), которую предваряла разворотная модель "бычье поглощение" с длинными нижними тенями (область 1).

Рис. 3. «Золотой крест» на графике USD/CHF, D1.

Купив на открытии следующей торговой сессии, как видно из графика, можно было неплохо «заработать».

Отскок от Киджун-сен (область R, Рис.4) после выстраивания трёх линий друг под другом (Сенкоу Спан Б, Киджун-сен, Тенкан-сен) был подтверждён достаточно редкой моделью «Тройной удар» (область «3-line strike»).
Необходимо отметить, что модель сформировалось не совсем идеальная – вместо одной длинной белой свечи, появились две.
Первые три свечи модели (1, 2, 3) - медвежьи, что указывает на продолжающийся понижательный тренд. Однако, следующие три свечи (4, 5, 6) показывают фиксацию прибыли игроками на рынке – происходит откат. Эти три свечи в итоге сводятся к одной белой, что в итоге и даёт медвежью модель «Тройного удара».

Как результат, цена продолжила нисходящее движение.

Рис. 4. «Отскок от Киджун-сен» на графике USD/CHF, W1.

Таким образом, использование моделей свечного анализа для подтверждения сигналов Индикатора Ишимоку позволяет трейдеру быть очень уверенным во время входа в рынок.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

Наряду с основными сигналами, которые генерирует Индикатор Ишимоку, существуют ещё и некоторые расширения этих сигналов, которые не описываются в соответствующей литературе, существующей на данный момент. Тем не менее, эти расширения являются важным инструментом при торговле с использованием данного индикатора.

Приведём, в качестве примеров, некоторые авторские наработки.

Основной и наиболее сильной моделью автор(статьи) считает паттерн «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б»

«Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б»

На Рис.1 приведён типичный пример паттерна «пробой-отскок». Суть его в следующем.
Цена, после достаточно продолжительного падения разворачивается и пытается пробить верхнюю границу Облака Ишимоку – Сенкоу Спан Б – снизу вверх.
Если эта попытка успешная и пробитие состоялось (область 1, Рис.1), то через непродолжительное время она(цена) возвращается обратно к Сенкоу Спан Б, но уже с попыткой отскока от неё вверх.
В подавляющем большинстве случаев отскок удаётся (область 2, Рис.1) и тренд можно считать установившимся вверх.

Рис. 1. «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б» на графике NZD/JPY, D1.

На Рис.2 приведена идеально отработавшая модель «пробой-отскок». Пробитие было в области 1, после чего цена вернулась к Сенкоу Спан Б и двигалась непосредственно по ней. Длинная белая свеча, пробившая Упреждающую линию (область 2), ознаменовала дальнейший рост рассматриваемого кросса.

Рис. 2. Идеальный «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б» на графике NZD/JPY, D1.

Если же в течении последующих нескольких торговых сессий возврата к Сенкоу Спан Б не последовало, наиболее вероятно ждать дальнейшего укрепления торгуемого инструмента. Но, пройдя достаточно длинный восходящий путь, цена всё равно вернётся в будущем на уровень этой Упреждающей Линии.

На Рис.3 приведён пример такой ситуации. Цена пробила Сенкоу Спан Б в области 1, однако не стала сразу же возвращаться к ней и продолжила восходящее движение по инерции. И только почти через месяц цена вернулась (область 2) к уровню пробития.

Рис. 3. Затянувшийся «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б» на графике NZD/JPY, D1.

Имеет право на жизнь ещё одна «отбойная» модель, на этот раз – от Сенкоу Спан А.

«Отскок от Сенкоу Спан А»

Этот паттерн является продолжением рассмотренной выше модели «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б» и часто возникает именно после её появления.

Идентифицировать эту модель можно по следующим признакам. Происходит отскок от Сенкоу Спан Б, после которого цена продолжительное время растёт. Далее – коррекция – боковое движение, которое встречает на своём пути верхнюю границу Облака Ишимоку – Сенкоу Спан А. Вот тут и начинается формирование модели.
Практически всегда Сенкоу Спан А играет роль непробиваемой поддержки: цены, «поболтавшись» возле неё, продолжают своё восходящее движение.
Если же скорого отскока не произошло, устанавливается нисходящий тренд.

На Рис.4 в области 1 образовалась модель «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б» (пример, который был рассмотрен выше на Рис.1), в результате чего установился долгосрочный повышательный тренд.
Однако во время коррекции Сенкоу Спан А оказал поддержку ценам (область 2), и в итоге они отскочили от Упреждающей линии вверх. Восходящая тенденция продолжилась.

Рис. 4. «Отскок от Сенкоу Спан А» на графике NZD/JPY, D1.

На Рис.5 приведён ещё один отскок от Сенкоу Спан А, который так же образовался после отработки паттерна «Пробой-отскок от Сенкоу Спан Б». Этот «пробой-отскок» был приведён на Рис.2.

Рис. 5. Ещё один «Отскок от Сенкоу Спан А» на графике NZD/JPY, D1.

Рассмотренные паттерны являются достаточно прибыльным инструментом для торговли. Однозначное истолкование этих моделей – гарант уверенности и успеха.

Несмотря на то, что были приведены только «бычьи» примеры паттернов, соответствующие «медвежьи» тоже жизнеспособны. Найдите их на своих графиках и используйте уверенно!

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

Рис. 1. EUR/USD, H4.

H1
На часовках ситуация тоже повышательная: Облако Ишимоку растёт (1), Тенкан-сен и Киджун-сен вчера повторно сформировали "золотой крест" (5) и в данный момент направлены вверх.
Поэтому, учитывая довольно сильную бычью тенденцию, можно предположить, что восстановление курса в ближайшее время будет продолжено.

Рис. 2. EUR/USD, H1.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

По данной валютной паре сохраняется восходящий тренд, поскольку график цены расположен выше облака Ишимоку и линии Киджун, а так же торги проходят в области локальных максимумов, но продолжается коррекция после того как рост eur\usd замедлился возле 100% уровня Фибоначчи.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, но последние столбцы понижались, были окрашены в красный цвет и тем самым указывают, что в данный момент графику цены легче двигаться вниз.
Осциллятор RSI расположен в нейтральной зоне, направлен вниз и указывает на снижение eur\usd.
Поэтому, в данный момент достаточно высока вероятность того, что коррекция продолжится и график цены направится к 76.4% уровню Фибоначчи и линии Киджун.

Пояснения к графику:

Tenkan-sen совпадает с графиком цены.
Kijun-sen - уровень поддержки 1.4070.
Senkou Span B - уровень поддержки 1.3890.
Senkou Span A - уровень поддержки 1.3870.

Аналитика Boston Merchant Financial

H4
Как и ожидалось, евродоллар вчера продолжил укрепление и протестировал отметку 1.4280.
Ситуация на рынке остаётся повышательной: Облако Ишимоку имеет позитивный характер. Однако с конца вчерашней торговой сессии курс начал корректироваться, на что линии Индикатора тут же среагировали и начали двигаться в боковом направлении (1, 2, 3, 4). Возможно возвращение цен к Линии вращения (3).

Рис. 1. EUR/USD, H4.

H1
На часовках Облако Ишимоку так же имеет повышательный характер. Но и здесь все линии Индикатора настроены на флэт (1, 2, 3, 4).
Причём, если медведи продолжат коррекционное нисходящее движение, то Тенкан-сен и Киджун-сен могут сформировать "мёртвый крест". В этом случае возможно тестирование верхней границы Облака.
После этого рост курса может быть продолжен.

Рис. 2. EUR/USD, H1.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

По данной валютной паре сохраняется восходящий тренд, поскольку график цены расположен выше облака Ишимоку и линии Киджун, а так же торги проходят в области локальных максимумов, но продолжается коррекция после того как рост gbp\usd замедлился возле 100% уровня Фибоначчи.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, но последний столбец понизился, был окрашен в красный цвет и тем самым указывает, что в данный момент графику цены легче двигаться вниз.
Осциллятор RSI расположен в нейтральной зоне, направлен вниз и указывает на снижение gbp\usd.
Поэтому, в данный момент достаточно высока вероятность того, что коррекция продолжится и график цены направится к 76.4% и 61.8% уровням Фибоначчи.

Пояснения к графику:

Tenkan-sen - уровень поддержки 1.6190.
Kijun-sen - уровень поддержки 1.6130.
Senkou Span A - уровень поддержки 1.5920.
Senkou Span B - уровень поддержки 1.5850.

Аналитика Boston Merchant Financial

Weekly
Заседание FOMC США, в результате которого учётная ставка осталась в пределах 0-0.25% и было принято решение о дополнительном вливании 600 млрд. долларов в экономику США, позволило евродоллару выскочить за пределы недельного Облака Ишимоку. При этом была попытка тестирования уровня 1.4300, но, буквально, 15 пунктов не хватило быкам, чтобы добраться до этой важной отметки: выход данных о занятости населения в несельскохозяйственном секторе экономики положительно повлиял на позиции американского доллара. В результате пара откатилась к уровню 1.4000.
Облако Ишимоку всё ещё остаётся нисходящим, но Сенкоу Спан А (1) упорно продолжает расти. Линии Тенкан и Киджун (3, 4) так же вышли из состояния покоя и направились вверх.

Рис. 1. EUR/USD, Weekly.

Daily
На дневках ситуация остаётся повышательной - Облако Ишимоку растёт благодаря направленным вверх Упреждающим линиям (1, 2). Кроме того, Киджун-сен (4) указывает на то, что в среднесрочном плане на рынке так же преобладают позитивные настроения.
Возможно, пятничное снижение, которое ввело в ступор Линию вращения (4), всего лишь временное явление и, оттолкнувшись от неё, цены продолжат рост.
Однако "медвежье поглощение", образованное на свечном графике, может привести и к более глубокой коррекции.

Рис. 2. EUR/USD, Daily.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

H4
Как и предполагалось, евродоллар вчера продолжил снижение. Ситуация на четырёхчасовках сменилась на понижательную - Упреждающие линии пересеклись и сменили характер Облака.
Тенкан-сен и Киджун-сен (3, 4) так же настроены на дальнейшее снижение и "золотой крест" (5), сформированный ими, сохраняет свою актуальность.
Однако в данный момент цены находятся у довольно сильной поддержки - 1.3700. Это может привести к консолидации на текущих уровнях.

Рис. 1. EUR/USD, H4.

H1
На часовках так же сохраняется нисходящая тенденция - Облако Ишимоку понижательное.
За вчерашнюю торговую сессию быки попытались подобраться к нижней границе Облака, но им это не совсем удалось - нескольких пунктов не хватило для тестирования Сенкоу Спан А. В итоге, как и предполагалось, медведи вновь перехватили инициативу и перешли в наступление, обновив локальные минимумы и снизив курс к уровню 1.3750.
Тенкан-сен и Киджун-сен повторно сформировали "мёртвый крест" (5). Поэтому, вероятно, сегодня рынок продолжит снижение.

Рис. 2. EUR/USD, H1.

Вадим Идрисов, THE IGNAT POST

График цены расположен ниже линии Киджун и в облаке Ишимоку.

Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен ниже нулевой линии, а последние столбцы понижались, были окрашены в красный цвет и тем самым указывают, что в данный момент графику цены легче двигаться вниз.

Осциллятор RSI достиг границы зоны перепроданности, направлен вниз и указывает на снижение gbp\usd.

Поэтому, в данный момент достаточно высока вероятность того, что продажи gbp\usd могут усилиться сразу после того как будет пробит 50% уровень Фибоначчи, после чего график цены направится к нижней границе облака Ишимоку.

Пояснения к графику:
Kijun-sen - уровень сопротивления 1.6125.
Tenkan-sen - уровень сопротивления 1.6065.
Senkou Span A - уровень сопротивления 1.6050.
Senkou Span B - уровень поддержки 1.5910.

Аналитика Boston Merchant Financial