[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Форекс форум » Все о Форекс (Forex) » Форекс. Обсуждение текущих торгов » Индекс доллара (вечная денюшка)
Индекс доллара
Grand OfflineДата: Четверг, 20.01.2011, 11:05 | Сообщение # 31
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
Средняя True Range (ATR)
Введение

Разработана Дж. Уэллс Уайлдер, средний True Range (ATR) является показателем того, что меры волатильности . Как и большинство его показателей, Уайлдером предназначен ATR с товарами и дневных цен в виду. Сырьевые товары часто являются более неустойчивыми, чем акции. Они часто подвергаются пробелы и ограничения движений, которые происходят, когда товар открывается вверх или вниз его максимально допустимый шаг для сессии. Волатильность формуле, основанной только на хай-лоу диапазон будет не в состоянии захватить волатильности от разрыва или ограничивать движения. Уайлдер создал Средняя True Range , чтобы захватить это "отсутствует" волатильность. Важно помнить, что ATR не предусматривает указание цены в одном направлении, только волатильность.

Уайлдер особенности ATR в своей книге 1978, Новые концепции в технических торговых систем . Эта книга также включает Parabolic SAR, RSI и направленного движения Концепция (ADX). Несмотря на то, разработанных до компьютерной эры, показателях Уайлдер выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными.

Правда Диапазон

Уайлдер начали с концепции под названием True Range (TR) , которая определяется как наибольшая из следующих:

Нынешние высокие меньше нынешних низких
Нынешние высокие меньше предыдущего закрытия (абсолютное значение)
Текущий низкий меньше предыдущего закрытия (абсолютное значение)
Абсолютные значения используются для обеспечения положительных чисел. В конце концов, Уайлдером был заинтересован в измерении расстояния между двумя точками, а не направление. Если текущий хай-лоу диапазоне велико, есть шанс, что будет использоваться в качестве True Range . Если текущий хай-лоу диапазон мал, один из двух других методов, вероятно, будет использоваться для расчета True Range . Последние две возможности обычно возникают, когда предыдущего закрытия больше, чем нынешние высокие (сигнализация потенциальный разрыв вниз или ограничить движение) или предыдущего закрытия ниже, чем нынешний низкий (сигнализация потенциальный разрыв до или ограничить перемещение). Высокий-низкий диапазон используется в качестве TR для первого дня, потому что это невозможно использовать предыдущего закрытия в первый день.

Пример: небольшой высокий / низкий диапазон образовавшихся после разрыва вверх. TR равно абсолютное значение разницы между текущей высокой и предыдущего закрытия.

Пример Б: небольшой высокая / низкая диапазоне образуется после разрыва вниз. TR равно абсолютное значение разницы между текущим низким и предыдущего закрытия.

Пример C: Даже несмотря на текущее закрытие в течение предыдущих высокий / низкий диапазон , нынешний высокий / низкий диапазон достаточно мал. В самом деле, это меньше, чем абсолютное значение разницы между текущей высокой и предыдущего закрытия, которая используется для значения TR.

PS. я использую индикатор ATR в МТ4

Прикрепления: 7668226.png(3.2 Kb)

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

 
Grand OfflineДата: Четверг, 20.01.2011, 11:16 | Сообщение # 32
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
по открытым ордерам СТОПы выставлены, но можно применить и поставить ордера по ЧС(черепаший суп) ... в принципе тенденция к этому есть
20 дневка бала пробита вчерашней дневной свечой и на ее макс. и мин.(лонг 79.07) и (шорт 1.3367) с переходом в быстрый б/у

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Четверг, 20.01.2011, 11:24
 
Grand OfflineДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:34 | Сообщение # 33
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
б/у по обееим открытым позициям...СТОПы на мин. и макс. пятничных свеч (закрытие недели).....
Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Понедельник, 24.01.2011, 21:39
 
Grand OfflineДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:34 | Сообщение # 34
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
Основная и единственная учитываемая при принятии решений информация – цена. Никаких фундаментальных данных. Все, что должно волновать трейдера, – это что в действительности делает рынок сейчас, а не что он собирается сделать в будущем. Целью торговли является снятие прибыли с большей части тренда. Техника трейдеров черепах не предназначена для ловли вершин или дна. Если рынок идет вниз – надо продавать. Если рынок растет – покупать. Никогда нельзя купить слишком высоко или продать слишком низко.
По всей видимости, сигналы, с помощью которых Turtles торговали тренды, с течением времени видоизменялись. Первоначально техника была основана на пробитии границ асимметричных каналов. Основной логический посыл состоял в том, что при пробитии границ таких каналов велика вероятность возникновения нового тренда.
Однако по мере того, как менялись рынки, менялся и способ реализации торговой стратегии. Идеология же при этом оставалась прежней – торговля долгосрочных трендов. Сейчас Вильям Экхард говорит следующее: “Большинство стандартных статистических методов непригодны для анализа торговли. Статистики развили много тонких методов, которые выжимают информацию из минимума данных. Однако в этом бизнесе эти методы непригодны …
Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах.
Другой популярный способ, пробой цен, может быть, намного лучше, чем скользящие средние, но тем не менее также удаляет значительную часть структуры цен. Трейдеры, торгующие пробои, следят за двумя частями структурной информации – за максимальными и минимальными ценами за период, но игнорируют структуру цен между ними. По этим и иным причинам мы благоразумно избегаем торговли пробоев в любой части наших торговых систем”.
Однако самой важной частью торговой стратегии является управление капиталом. Все Turtles единодушны в том, что 90% их систем – это money management.
Трейдеры черепахи торговали большие, долгосрочные и потенциально очень прибыльные тренды. Однако такие тренды возникают на рынках не часто – быть может, раз в квартал, а то и реже. Все остальное время трейдеры вынуждены открывать позиции по торговым сигналам, которые в большинстве своем оказываются в итоге убыточными. Следовательно, при данном подходе обычным является образование серий из нескольких подряд убыточных сделок. В этих условиях очень важно сохранить капитал в этот неблагоприятный период и дождаться появления благоприятных возможностей. Насколько можно понять из доступной информации, при определении размера позиций внутри портфеля используется метод, идентичный или очень близкий к тому, который описывает Тарп (Van K. Tharp) в своем “Speсial report on money management” под названием “Процент от волатильности”. Суть этого метода определения размера позиции сводится к тому, что величина капитала, которым рискуют при каждой сделке, определяется исходя из текущей волатильности рынка. Это позволяет уменьшать размеры позиций в те периоды, когда сигнал на открытие поступает в период высокой волатильности и, наоборот, увеличивать размер позиций в периоды низкой волатильности. Смысл понятен – при высокой волатильности рынка в период, предшествовавший поступлению сигнала, достоверность сигнала на открытие позиции снижается, так как движение цен может носить не закономерный, а случайный характер.
В рамках управления портфелем, данная стратегия позволяет уравнивать возможные движения по рынку для каждой из имеющихся позиций.
Особое внимание следует обратить на следующий важный омент: Turtles никогда бы не заработали свои миллионы и не были бы так знамениты, если бы не использовали в своем арсенале агрессивные методы использования полученной прибыли. Речь идет о так называемом построении “пирамиды”. Это означает следующее: когда ваша сделка начинает приносить прибыль – вы начинаете добавлять к существующей позиции и делаете это до тех пор, пока цена идет в вашу сторону. Нечто похожее на то, что вероятно когда-то делали Turtles, описано у Van K. Tharp’а в “Speсial report on money management” и у R.Jones’а в его книге “The Trading Game”.
Суть в том, что если позиция приносит прибыль в размере допустим 2ATR, вы добавляете к позиции второй контракт и переносите “стоп-выход” на 1ATR “вверх” от первоначального. Далее, для того, что бы купить третий контракт, вам необходима прибыль еще в 2ATR. Для четвертого необходимо еще плюс 2ATR к уже полученным четырем. Каждый раз, при добавлении “очередного” контракта, вы продолжаете двигать вверх “стоп-выход”. Это, безусловно, упрощенный пример, главное в том, что вы добавляете к позиции медленнее, чем растет ваш капитал. После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда.
Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоиться о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Наверняка, этими подходами не исчерпывается арсенал Turltes, однако, несмотря на прекращение в 1992 году моратория на разглашение подробностей о торговых стратегиях, члены этой группы не спешат сделать эти подробности достоянием трейдерской общественности. Наверное, они не разделяют мнения Денниса о живучести систем даже при широком их распространении …
Кстати, название Turtles имеет явную связь с используемыми этой торговой группой методами, суть которых может быть изложена русской пословицей “Тише едешь – дальше будешь”. При этом первоначально данное название возникло совсем по другому поводу. Примерно в то же время, когда Деннис запустил программу обучения Turtles, у него возникла идея инвестировать часть своих средств в бизнес, не связанный с фондовым рынком. В качестве одного из потенциальных объектов таких инвестиций Ричард рассматривал покупку во Флориде фермы по разведению черепах. Он даже съездил в Сингапур, чтобы уточнить подробности технологического процесса на аналогичной ферме. Именно зрелище маленьких черепашек, выползающих из одной кладки и бредущих в одну сторону – к воде – но постепенно удаляющихся друг от друга, и легло в основу метафоры названия группы

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Понедельник, 24.01.2011, 21:37
 
Grand OfflineДата: Среда, 26.01.2011, 18:14 | Сообщение # 35
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
;)
Прикрепления: 2093826.gif(22.4 Kb) · 7999391.gif(19.9 Kb)

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Среда, 26.01.2011, 18:15
 
Grand OfflineДата: Четверг, 27.01.2011, 11:49 | Сообщение # 36
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
закрылся +270п...подожду понедельника...ордера на пробитие макс. и мин. оставил ;)
Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Четверг, 27.01.2011, 11:54
 
Grand OfflineДата: Четверг, 27.01.2011, 12:45 | Сообщение # 37
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
Дейтрейдинг менее рискован, чем позиционная торговля?

Очень хорошо об этом сказано Брюсом Бэбкоком (Bruce Babcock) -
"Математический анализ цен показывает, что цены меняются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет основать свою торговлю на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры или методы не основанные на трендах обречены на провал.
Хороший пример такой обреченной системы - японские свечки. Это теоретическое заключение основано на моих предидущих иследованиях. Много лет назад, когда свечной анализ вошел в моду, я пробовал создать прибыльную торговую систему, основанную на свечках. Я испробовал массу вариантов абсолютно безуспешно. Я так же не встречал никого, кто бы смог продемонстрировать эффективность свечного анализа используя строгие правила. Успешные трейдеры используют методы, дающие им статистическое преимущество. Это преимущество происходит из тенденции цен образовывать тренды. В долговременном плане вы можете делать деньги только торгуя по этим трендам. Поэтому когда цены находятся на повышающем тренде Вы должны только покупать. Когда цены находятся на понижающем тренде - только продавать.
Альтернативой следованию трендам является предсказывание. Это грех, в который впадают практически все трейдеры. Они изучают проблемы трейдинга и делают вывод, что чтобы быть успешным трейдером надо научиться предсказывать рынок. Нет конца желающим продать вам их последние открытия по предсказанию рынка. Все мы желаем думать, что предсказание возможно - ведь это так приятно, сделать предсказание и оказаться правым.
Значительное количество думающих трейдеров и знатоков предполагает, что торговля интрадей, например на 5-минутных барах, есть попытка торговли случайного шума и, поэтому, является потерей времени. С течением времени те, кто торгуют шум, обречены на поражение из-за стоимости торговли (комиссия, накладные и т.д.). В то же время эти же эксперты утверждают, что долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдеры могут с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют трендам.
Возникает естественный вопрос - как на одном и том же рынке может быть так, что краткосрочные движения цен носят случайный характер, в то время как состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят преддетерминированный характер?
На самом деле такой парадокс может существовать. Система может носить случайный характер в краткосрочном плане и быть преддетерминированной в долгосрочном. Примером такой системы в природе являются бронхи человека.
Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку."


Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Четверг, 27.01.2011, 12:46
 
Grand OfflineДата: Понедельник, 31.01.2011, 10:49 | Сообщение # 38
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
в четверг можно было открываться по ТС *черепаший суп*... 20 дневный уровень совпал с ФИБО 61.8 и не в далеке 50 дневный так что сопротивление очень мощное из этого можно предположить что произошел разворот в среднесрочке...
Прикрепления: 5811313.gif(21.2 Kb) · 8688710.gif(21.3 Kb)

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Понедельник, 31.01.2011, 10:50
 
Grand OfflineДата: Вторник, 01.02.2011, 13:13 | Сообщение # 39
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
открылись ордера понедельника...пок. 1.3760 стоп 1.3582 и прод.77.61 стоп 78.28 :D

хотя я за обратные движения :'(


Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Вторник, 01.02.2011, 13:45
 
Grand OfflineДата: Среда, 02.02.2011, 10:41 | Сообщение # 40
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
на MACD предварительный дивер, но тк фигура незавершена, решение о закрытии лонга пока принимать не буду...

Прикрепления: 1163297.gif(42.7 Kb)

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

 
Gvidonnn OfflineДата: Среда, 02.02.2011, 14:28 | Сообщение # 41
Погонщик быков
Группа: Партнеры
Сообщений: 432
Репутация: 17
Награды: 4
Grand, А квадратики Вы сами рисуете или индикатор? И что за прямоугольник внутри которого закрашенный прямоугольник? Не сочтите за труд. dontknow
 
Grand OfflineДата: Среда, 02.02.2011, 16:09 | Сообщение # 42
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
Gvidonnn,рисую для наглядности,для себя этого не делаю...фиолетовые это зоны дивергенции (расхождение движений ГРАФИКА и MACD) после них должно быть противоположное движение (но не всегда)
красный это зона 55дневная с максимумом и минимумом
серый это зона 20дневная с макс и мин

все это по ТС*Черепах*


Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

 
Grand OfflineДата: Среда, 02.02.2011, 16:16 | Сообщение # 43
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
еще по MACD бывают следующие патерны и точки открытия, но здесь применяется только дивер

этот MACD с обозначениями стоит на индексе
Прикрепления: 4325797.jpg(40.6 Kb)

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Среда, 02.02.2011, 16:18
 
Grand OfflineДата: Четверг, 24.02.2011, 17:51 | Сообщение # 44
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
Репутация: 65
Награды: 29
на супе немного заработали...
цена подошла к 20 и 50 дневному минимуму... индикаторы на снижении...

Прикрепления: 4774949.gif(48.6 Kb) · 8850176.gif(38.0 Kb)

Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго.

время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Сообщение отредактировал Grand - Четверг, 24.02.2011, 18:07
 
Бизон OfflineДата: Четверг, 24.02.2011, 20:25 | Сообщение # 45
Победитель народов
Группа: Партнеры
Сообщений: 20930
Репутация: 146
Награды: 69
Grand, а ты в каком ДЦ индексом торгуешь? <_<
Быть добру!
 
Форекс форум » Все о Форекс (Forex) » Форекс. Обсуждение текущих торгов » Индекс доллара (вечная денюшка)
Поиск:
На ряду с высокой прибольностью, операции на рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Будьте внимательны!
Использование материалов сайта возможно только при наличии прямой активной ссылки на analitika-forex.ru